Визуализация рисков

Содержание
  1. Управление рисками – это искусство различать, с чем вы имеете дело, с опасностью или шансом
  2. Цели и назначение процесса управления рисками на предприятии
  3. Методика определения угроз и возможностей для целей предприятия
  4. Управление рисками. Риск менеджмент
  5. Ключевые моменты теории риск-менеджмента
  6. Сбор и анализ первичной информации
  7. Идентификация рисков
  8. Анализ рисков
  9. Качественный анализ рисков (Qualitative Risk Analysis)
  10. Количественный анализ рисков (Quantitative Risk Analysis)
  11. Виды планов
  12. Мониторинг и контроль рисков (Risk Monitoring and Control)
  13. Управление финансовыми рисками
  14. Информационные технологии в управлении рисками
  15. Управление рисками
  16. Риск менеджмент план
  17. Планирование рисков
  18. Мониторинг и контроль
  19. Итог
  20. Подход к визуализации рисков
  21. Простейшая карта рисков
  22. Карта рисков с логарифмической шкалой
  23. Обычная карта рисков
  24. Наиболее наглядная карта рисков
  25. Особенности отражения рисков с разными вероятностью или последствиями
  26. Карта проектных рисков
  27. Какой вид карты выбрать
  28. 5 способов управления рисками в бизнесе — Финансы на vc.ru
  29. Что такое риск?
  30. Идентификация риска
  31. Оценка риска
  32. Карта рисков
  33. Способ №1. Избежание рисков
  34. Способ №2. Удержание риска
  35. Способ №3. Передача риска
  36. Способ №4. Снижение риска
  37. Способ №5. Изменение доли гарантированных продаж

Управление рисками – это искусство различать, с чем вы имеете дело, с опасностью или шансом

Визуализация рисков

Цели и назначение процесса управления рисками на предприятии

Методика определения угроз и возможностей

Порядок определения угроз и возможностей, на которые необходимо реагировать предприятию

В современных условиях высокой рыночной конкуренции и постоянно меняющихся покупательских предпочтений трудно представить себе успешно развивающуюся компанию, в которой не налажен процесс управления рисками.

Управление рисками прежде всего необходимо для принятия управленческих решений в условиях, требующих выбора одного из нескольких вариантов при отсутствии определенности и однозначности преимуществ какого-либо решения.

Многие руководители считают, что они и без специальных технологий управления прекрасно видят возможные риски для компании и смогут вовремя их устранить, основываясь на собственном опыте и интуиции. Они ошибаются, и мы видим огромное количество примеров, когда крупные корпорации испытывают большие трудности в бизнесе или приходят к банкротству именно из-за ошибочных действий руководства.

Даже суперпрофессиональный руководитель не может контролировать качество всех бизнес-процессов и технологических операций компании без выделения управления рисками в отдельный процесс и вовлечения в него всех ключевых менеджеров компании. А если говорить о небольшом бизнесе, то по статистике в течение первого года работы закрываются около 90 % вновь созданных предприятий, и большинство из них — именно по причине некачественного управления предпринимательскими рисками.

Цели и назначение процесса управления рисками на предприятии

По общепринятой в менеджменте рисков классификации под риском подразумевается событие или стечение обстоятельств, которое в случае его реализации может существенным образом повлиять на достижение стратегических целей и текущих задач компании.

Влияние риска может оказаться как негативным, т. е. несущим угрозы бизнесу, так и позитивным, предоставляющим возможности для его развития.

Именно поэтому процесс управления рисками можно назвать искусством различать, что представляет собой выявленный риск — опасность для деятельности компании или наоборот, шанс ее улучшить.

Система управления рисками — это процесс, осуществляемый как руководством компании, так и ее сотрудниками. Цель этого процесса — выявить потенциальные события, которые могут повлиять на результаты деятельности компании — как положительно, так и отрицательно, и обеспечить приемлемые для компании уровень угроз или степень реализации возможностей.

Специфическая особенность данного процесса состоит в том, что он охватывает все без исключения бизнес-процессы компании и реализуется в рамках как внешнего, так и внутреннего контекстов бизнеса (рис. 1).

Основные принципы управления рисками:

1. Управление рисками — неотъемлемая часть ежедневного процесса управления, которая предполагает, что каждый сотрудник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия управленческих решений.

2. Все риски, которые возникают по внешним или внутренним причинам и могут значительно повлиять на достижение целей предприятия, должны идентифицироваться, оцениваться и документироваться, а на основе этой информации — разрабатываться мероприятия по рискам.

3. Процесс управления рисками подразумевает применение единого и стандартизированного подхода к выявлению, оценке и работе с рисками.

4. Руководители всех уровней несут ответственность за своевременное выявление рисков, их оценку, разработку мероприятий по управлению рисками и информирование всех заинтересованных сторон, в том числе работников, о рисках, влияющих на достижение поставленных перед ними целей, а также за накопление знаний о рисках и анализ реализовавшихся рисков.

5. В процессе управления рисками необходим разумный баланс издержек на управление риском и величины возможного ущерба или выгоды от наступления рискового события: если уровень риска приемлемый, а затраты на управление риском превышают возможный эффект, дополнительные мероприятия по работе с этим риском не нужны.

Методы управления рисками (рис. 2):

1. Снижение риска подразумевает воздействие на риск путем снижения вероятности реализации риска или уменьшения негативных/усиления позитивных последствий в случае реализации риска в будущем.

2. Перенос риска предполагает передачу риска (в том числе частичную) другой стороне (например, заключаются договоры страхования, хеджирования, аутсорсинга и др.) — это позволяет уменьшить негативное или усилить позитивное влияние риска на достижение целей компании.

3. Принятие риска допускает возможное наступление последствий риска с определением конкретных источников покрытия ущерба от негативных последствий.

4. Уклонение от риска означает отказ от совершения действий/мероприятий/целей, характеризующихся высокой степенью риска.

Теперь поговорим о том, как управлять рисками.

Методика определения угроз и возможностей для целей предприятия

Алгоритм процесса управления рисками представляет собой последовательную цепочку процедур, которые помогают руководству компании эффективно минимизировать угрозы и использовать возможности для достижения целей предприятия (см. схему).

Рассмотрим эти этапы подробнее.

1. Выявляем риски.

На этом этапе определяем внутренние или внешние события, реализация которых может негативно или позитивно отразиться на достижении целей компании.

Как выявлять риски?

В первую очередь риски выявляют:

• в рамках ежегодного цикла планирования;

• в ходе анализа деятельности компании и пересмотра ее целей и бюджета;

• в текущем режиме анализа эффективности процессов компании;

• в ходе производственных совещаний и индивидуальных бесед с сотрудниками компании.

По итогам процедуры выявления рисков формируется классификатор рисков компании и назначаются ответственные по каждому из рисков.

2. Оцениваем риски.

цель оценки рисков — определить уровень рисков и выделить наиболее значимые (критические) риски, которые могут негативно или позитивно влиять на деятельность компании и достижение ее стратегических целей.

А. А. Гребенников, главный экономист ГК «Резон»

Источник: https://www.profiz.ru/se/4_2020/risk_ili_chans/

Управление рисками. Риск менеджмент

Визуализация рисков

Аутсорсинг риска (risk outsourcing) — передача оценки риска или управления риском сторонней организации.
Визуализация рисков — это наглядное изображение рисков на графиках, подчеркивающее важные, существенные стороны соответствующих рисков.

Внешние источники информации — источники качественной информации и количественных данных, получаемые извне.
Внутренние источники информации — источники качественной информации и количественных данных, относящиеся к самой фирме.

Идентификация рисков — формирование у лиц, принимающих решение, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жизни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам акционеров, обязательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами.

Трансформация риска — управление рисками при помощи непосредственного воздействия на них (отказ от риска, снижение частоты ущерба, предотвращение убытка, аутсорсинг риска).

Финансирование риска — управление рисками, направленное на покрытие возможного убытка (из текущего дохода, из резервов, за счет использования займа, на основе страхования и самострахования, с привлечением спонсоров, за счет передачи ответственности на основе договора).

Коммерческий риск — риск экономических потерь, связанных с реализацией коммерческой, производственно-хозяйственной деятельности.

Концепция приемлемого риска — концепция управления риском, заключающаяся в признании невозможности в большинстве ситуаций полностью избавиться от риска и предлагающая снижать риск до уровня, когда он перестает быть угрожающим.

Критериальные показатели риска — характеристики риска, по пороговым значениям которых принимаются решения о выборе той или иной процедуры управления рисками. Критериальными показателями риска являются вероятность и размер возможного ущерба.

Кэптиновая компания — страховая компания, которая входит в группу нестраховых организаций – промышленных, промышленно-финансовых, финансовых групп и т. п., и страхует риски всей группы.
Максимально возможный убыток (maximum possible loss) — наибольший финансовый вред, ущерб, причиненный фирме убытком при наихудшем стечении обстоятельств.

Мера риска — величина, численно выражающая размер соответствующего риска.
Наиболее вероятный убыток (maximum probable loss) — значение убытка, отвечающее наибольшей вероятности его наступления.

Объективное понимание риска — наличие неопределенной возможности, неблагоприятного исхода, не зависящей от воли и сознания лица, подверженного риску.
Ожидаемый общий убыток (waited common loss) — математическое ожидание общего ущерба.

Осмысление риска — качественный анализ, сопровождаемый исследованием структурных характеристик риска (опасность – подверженность риску – уязвимость).

Полезность информации — принцип информационного обеспечения системы управления риском, состоящий в том, что для принятия решений нужно использовать лишь ту информацию, которая действительно необходима для этого.

Пороговые значения критериальных показателей риска — значения критериальных показателей риска, учитываемые при выборе той или иной процедуры управления рисками.
Превентивное мероприятие — мероприятие, направленное на снижение либо вероятности, либо размера возможного ущерба, либо того и другого одновременно.

Программа управления рисками — принятая система планирования, обеспечения и организации ресурсов и действий, необходимых для снижения неблагоприятного влияния убытков, вызванных случайными событиями.

Процедура управления рисками — вариант конкретизации общей стратегии управления и развития фирмы (уклонение от риска, сокращение риска, передача риска).
Рисковый капитал — граница, которую с установленной вероятностью не превысит величина фактического ущерба.
Свойства системы управления риском — ее собственные качества как относительно обособленной системы (системный характер управления риском, сложная структура системы управления риском, высокая результативность системы управления риском).
Спекулятивный риск — это неопределенная возможность появления любого (положительного или отрицательного) результата при наступлении некоторого события.
Структурная характеристика риска — описание риска через его основные характеристики: опасность, подверженность риску, уязвимость, взаимодействие с другими рисками.
Размер ущерба (severity) — количественная оценка величины последующего ущерба – размера убытков.
Управление рисками (риск-менеджмент) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызванных случайными событиями.
Хеджирование (hedging) — передача ценового риска, направленная на его минимизацию.
Чистый риск — неопределенная возможность появления отрицательного результата при наступлении некоторого события.
Экономический риск — возможность случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении.
Эффективность управления риском — принцип информационного обеспечения системы управления риском, состоящий в том, что затраты на управление риском не должны превышать эффекта от снижения риска и его неблагоприятных последствий.

Ключевые моменты теории риск-менеджмента

Источники возникновения рисковЦели управления рискамиСопротивление управлению рискамиПроцесс управления рискамиКлючевые участники процесса управления рисками

Артефакты управления рисками

Сбор и анализ первичной информации

Основные подходы к выявлению рискаОпросные листыСтруктурные диаграммыКарты потоковПрямая инспекция

Анализ финансовой и управленческой отчетности

Идентификация рисков

Модели, применяемые для идентификации рисковСостояния рисковВладелец рискаКлассификация рисковСпособы идентификации рисков

Основные ошибки идентификации рисков

Анализ рисков

Виды и задачи анализа рисков
Атрибуты рисков

Качественный анализ рисков (Qualitative Risk Analysis)

Понятие анализа рисков и его основные принципыОписание процессаМетоды оценки рисков и возможности их использования для оценки определенных видов рисковХарактеристика методов, преимущества и недостаткиМатрица оценки влияния риска на проектМатрица оценки величины рисковГрадация рисков

Миграция рисков

Количественный анализ рисков (Quantitative Risk Analysis)

Описание процессаНахождение реалистичных сроков и бюджетов и определение вероятности исполнения заданных сроков и бюджета проектаМоделирование Монте-Карло и оценка PERT.

Вероятностный анализ проектаТочка безубыточности для оценки рисков предпринимательских проектовРасчет предельного объема производства, ниже которого проект не рентабеленАнализ влияния динамики показателей на точку безубыточности для оценки чувствительности проектаКоэффициент ликвидностиПоказатели платежеспособностиРиск ликвидностиКоэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

Виды планов

Атрибуты плановСтратегии реагирования на рискиОптимизация планирования работы с рискамиЦепочки планов

Рисковые резервы

Мониторинг и контроль рисков (Risk Monitoring and Control)

Описание процессовАудит планов реагированияПересмотр рисков проекта

Незапланированные работы

Управление финансовыми рисками

НазваниеОписаниеГод выпускаСкачать
Методы оценки рискаНациональный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 — 2011 2012 31010-2011_Russia
Риск Менеджмент-Принципы и руководстваМеждународный стандарт ISO 31000 2009 iso_31000-2009_Russia
Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания.Государственный стандарт республики Беларусь. СТБ ISO/IEC 31000. 2009 STB_ISO_31000_belorus
Менеджмент риска. Методики оценки риска.Государственный стандарт республики Беларусь. СТБ ISO/IEC 31010. 2009 stb_ISO_IEC_31010_txt_belorus
НазваниеОписаниеГод выпускаСкачать
Quantifying Credit and Market Risk under Solvency II: Standard Approach versus Internal ModelРабочая тетрадьOctober 2012 SolvencyII_Credit_risk_english
Solvency II. KPMG. A closer look at the evolving process transforming the global insurance industryТут есть обобщающие картинки. Терминология.2011 solvency-II_kpmg_english
Solvency II. Решение Oracle на базе стандарта.Презенташка.2011 SolvencyII_oracle_application
Стандартная формула Solvency II. Практика использования моделей в перестраховании.Статья2009 SolvencyII_risk_russia

Basel III — The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools.pdf
Базель III — статья.pdf
Базель III влияние на экономический рост.pdf
Базель-III испытание надёжности банковской системы России в условиях глобальной конкуренции.pdf
Кредитный риск менеджмент, как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности.pdf
Мониторинг новых стандартов Базель III.pdf
Новые международные правила регулирования Базель III.pdf
От Базеля II к Базелю III — шаг вперед.doc

Информационные технологии в управлении рисками

Введение в риск-менеджмент (MBA)
Критерии принятия решений в условиях неопределенности
Обзор основных аспектов риск-менеджмента
Оценка рисков ценных бумаг
Политика управления рисками компании
Риск менеджмент, учебник
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ — учебное пособие
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Стандарты организации системы управления рисками в кредитных организациях
Финансовый менеджмент
Microsoft Solutions Framework — Дисциплина управления рисками MSF.doc
Валютный риск, его виды и условия его возникновения.pptx
Идентификация и оценка рисков предприятия.pdf
Идентификация рисков в управлении проектами методом анализа балансов факторов и отклонений.pdf
ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ.doc
Конспект лекций по риск-менеджменту. Сочи.rtf
Методы менеджмента рисков.ppt
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.doc
Ответы на зачет — Управление рисками.doc
ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ.doc
Построение корпоративной системы управления рисками.ppt
Практика корпоративного управления рисками.ppt
Риск менеджмент инвестиционного проекта.djvu
Риск-менеджмент — Учебно-методический комплекс.pdf
Риски и выбор оптимальных проектов.pdf
Риски фармацевтических предприятий.pptx
СЛУЖБА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИИ — НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ МОДА.ppt
Сущность риска как экономической категории. Структурные характеристики, особенности и классификация рисков.ppt
Тема 3. Анализ и управление риском неплатежеспособности.ppt
Управление рисками организации — Интегрированная модель.pdf
Управление рисками предприятий и организаций.pdf
Управление финансовыми рисками — уроки кризиса.pdf
Хеджирование рисков.pptx
Хохлов. Управление риском.djvu
Курс лекций по рискам.pdf

Источник: https://ivan-shamaev.ru/risk-management/

Управление рисками

Визуализация рисков

В Deadline, Том Демарко пишет о том, что для управления проектом, достаточно управлять его рисками. Действительно, всю работу ПМа можно свести к одному — борьба с рисками, которые могут помешать проекту завершиться в срок, в бюджет и с необходимым уровнем качества.

Если, по какой-то причине, рисков в проекте нет, то нет и предмета работы ПМа.

Но проектов без рисков, наверное, не существует в природе и с ними так или иначе приходится работать. О том, как это делать, можно прочесть в PMBOK, на википедии и на тематических ресурсах. В этой статье больше практики, чем теории.

Ее цель — показать на примерах недорогой и эффективный подход к управлению рисками проекта.

Риск менеджмент план

PMBOK рекомендует управлять рисками в 4 этапа:

  1. Идентификация. Выявить риски, которые могут помешать целям проекта.
  2. Анализ. Определить, какие из выявленных рисков наиболее опасны.
  3. Планирование. Спланировать наиболее опасные риски.
  4. Мониторинг и контроль.

    Поддерживать план проекта и список рисков в актуальном состоянии.

Спланируем их:

Что Кто Когда Как
Идентификация рисковПМ + команда проектаВторник 14–00Митинг. 1 час
Оценка рисковПМ + лидыВторник 15–00Митинг. 1 час
Планирование рисковПМ + ПМы других проектовВторник 16–00Митинг. 2 часа
Мониторинг и контрольПМЕжедневно 13–00Активность. 30 мин

Будем повторять весь цикл с периодичностью в две недели, этого должно быть достаточно. План готов, осталось подробно описать шаги.

Планирование рисков

Фактически, на этом этапе и происходит управление проектом. Для каждого риска, из списка критичных, необходимо придумать стратегию, которая наш проект от него обезопасит. Всего стратегий используется три:

Transfer.

Переносим ответственность за последствия риска на третью сторону (заказчика, компанию партнера, страховую компанию и так далее).

Применять эту стратегию есть смысл, если сами мы не можем повлиять на риск и есть на кого эту ответственность переложить.

Accept. Принимаем ответственность за последствия риска на себя, но ничего не делаем, оставляем все как есть. Применять этот подход есть смысл только когда с риском мы поделать ничего не можем, а делать трансфер на третью сторону неоправданно дорого.

Mitigate. Боремся с риском, принимая ответственность на него на себя. Для борьбы с риском хорошо иметь несколько планов. Основной, для того, чтобы риск подавить, и отходной, на случай если риск все-таки случился и влияет на проект:

  • Основной план необходимо внедрять сразу, до того как риск случился. Он должен понижать либо Вероятность, либо Последствия риска. Тут нам поможет запись рисков в формате «причина-риск-эффект». Чтобы понизить Вероятность риска, нужно бороться с его причиной. Чтобы побороть Последствия, нужно защищать предмет его воздействия.
  • Отходной  план внедряется в случае, если меры по борье с риском не принесли результатов, риск случился и стал проблемой.

На входе: список критичных рисков; Процесс:

  1. ПМ собирает митинг с руководителями других проектов, сообщает о его цель, длительность и agenda;
  2. ПМ оглашает риск, участники митинга определяют стратегию работы с ним, основной план и запасной план (для Mitigate);
  3. ПМ записывает планы в риск лист, как только цель митинга достигнута, либо время истекло, митинг завершается;
  4. ПМ обновляет план проекта, добавляя основные планы по рискам;

На выходе: список критичных рисков со стратегией и планом на каждый риск, обновленный план проекта; Пример:

Мониторинг и контроль

Это скорее процесс, чем этап. Его цель — поддерживать список рисков и план проекта в актуальном состоянии.

На входе: спланированный список рисков, план проекта, ежедневные отчеты команды; Процесс:

  1. ПМ выполняет ревизию списка рисков, обновляет оценки, обновляет устаревшие планы;
  2. ПМ выявляет случившиеся риски, принимает решение о внедрении отходных планов, обновляет план проекта;

На выходе: обновленный список рисков, обновленный план проекта; Пример:

Итог

Для проекта с командой в 15 человек, расходы на управление рисками составят 50–60 человеко-часов в месяц. При этом будет идентифицироваться около 50 новых рисков, из них в среднем 10 самых важных будет планироваться и подавляться.

Положив, что критичный риск отбирает у проекта минимум 40 человеко-часов, получаем от 400 человеко-часов экономии ежемесячно.

Процесс, описанный в этой статье, можно и нужно улучшать. Можно усложнять его для сложных больших проектов, можно упростить и тратить на работу с рисками 2 часа в месяц.

Так или иначе, гораздо дешевле работать с рисками как-то, чем не работать с ними вообще.

  • управление проектами
  • управление рисками

Хабы:

  • 13 сентября 2011 в 19:39
  • 11 февраля 2010 в 10:14
  • 12 декабря 2007 в 15:27

Источник: https://habr.com/ru/post/73571/

Подход к визуализации рисков

Визуализация рисков

Для получения «веселых картинок» необходимо сделать форму, с которой было бы удобно работать владельцу и совету директоров. Естественный путь – это поместить результаты расчета в какие-нибудь координаты, то есть нарисовать карту рисков.

Отмечу, что риск-менеджеру это всё не нужно, потому что Excel удобнее.

Стандарт FERMA про карты рисков ничего особо не рекомендует, в стандарте COSO ERM есть отдельный тезис про риск-аппетит (без нанесения хоть одного риска) и примеры простейших карт.

Простейшая карта рисков

Самая простейшая карта рисков – это отображение выявленных рисков в матрице 2х2 или 3х3 (можно 4х4 и даже 5х5). Такая карта используется, если расчет сделан качественным либо полуколичественным методом. Каждый риск на основании рассчитанных значений отображается в соответствующем квадрате матрицы.

На рисунке изображена карта для полуколичественного расчета, однако и для качественного расчета она будет выглядеть примерно также. В качестве шкалы для полуколичественного расчета использовались следующие значения:

  • по вероятности – низкая (менее 25%), средняя (от 25 до 75%), высокая (свыше 75%);
  • по ущербу – малый (до 200 млн. руб.), большой (от 200 до 1200 млн. руб.) и критический (свыше 1200 млн. руб.).

Шкалы по ущербу приведены исходя из 20% от EBITDA и 20% от стоимости бизнеса соответственно. В данном случае это сделано только для того, чтобы карта рисков была красивой.

Линию толерантности на такой карте рисков можно проводить по разному, но, как правило, ее проводят по линиям сетки. Вариантов немного, два представлены на рисунке.

Возможны и другие комбинации, их рассмотрением дальше я заниматься не буду. А COSO ERM еще рекомендует «тепловые карты». Почему не нравятся: (1) есть дальтоники, (2) при черно-белой печати не очень комфортно.

Карта рисков с логарифмической шкалой

Следующий вариант карты рисков – это карта рисков с логарифмической шкалой. Она удобна тем, что риски по ней распределены относительно равномерно.

Основная линия толерантности (сплошная линия) – это 20% от стоимости чистых активов (200 млн. руб.). Дополнительная (пунктирная) линия толерантности – это 10% от EBITDA (100 млн. руб.

) Как уже было сказано, эти числа можно выбрать другими. Сама линия толерантности будет представлена кривой линией.

При построении этой и последующих карт рисков каждый риск помещается на карту в соответствии с рассчитанными значениями.

Проблема этой карты состоит в том, что риски, расположенные на одинаковых расстояниях, различаются на порядок. К примеру, расстояние между риском №3 и №17 больше расстояния между риском №3 и №21 чуть больше, чем в полтора раза. Однако риск №3 по ущербу больше риска №21 в 8 раз, а риска №17 – в 25.

Обычная карта рисков

Обычная карта рисков – это карта рисков с линейной шкалой, на которую помещены все риски. Удобство этой карты состоит в том, что она отражает абсолютно все риски в реальном масштабе, то есть риски, расположенные рядом, отличаются не очень сильно.

Обратите внимание на линию толерантности: на всех картах рисков с линейными шкалами она будет представлена гиперболой: так как вероятность Х ущерб = const, то вероятность будет обратно пропорциональна ущербу. Линии толерантности на представленной карте рисков – такие же, как в предыдущем примере.

Неудобство этой карты состоит в том, что основная часть рисков расположена в левой части, то есть по карте они распределены неравномерно. Отмечу, что в подавляющем большинстве карт больше всего рисков расположено в левых верхнем и нижнем углах. Дело в следующем: 

  • с наличием риска в правом верхнем углу бизнес долго не живет. Максимально возможный ущерб — это стоимость бизнеса. Если есть риск с вероятностью выше 50%, сопоставимый по ущербу со стоимостью бизнеса, в терминологии риск-менеджмента это означает, что через два года стоимость бизнеса резко упадет (вплоть до нуля); 
  • риски в правом нижнем углу — это глобальное потрясение для бизнеса, их много быть не может. В противном случае по теории вероятности см. предыдущий буллит; 
  • риски в левом верхнем углу — это реальная жизнь, в которой бизнес живет, поэтому их много. Вероятность высокая, то есть могут происходить каждый год, но потери относительно небольшие (принципиально не влияют на капитализацию);
  • риски в левом нижнем углу — потенциальные незначительные опасности, которые возникают по итогам первой идентификации. Чем тщательнее идентификация, тем больше таких рисков. Выкидывать их вроде и не нужно, но серьезно они действительность не беспокоят. 

Наиболее наглядная карта рисков

Незначительно изменив масштаб по оси ущерба для обычной карты рисков, можно устранить присущую ей неравномерность.

Карта рисков предыдущего вида всегда будет именно такой, потому что в России всегда необходимо рассмотреть риск недружественного поглощения.

Ущерб от такого риска может превысить стоимость бизнеса, соответственно, предыдущая карта наглядно отображает только самые значительные риски.

Наиболее наглядными картами рисками представляются следующие:

Вариант 1 (мнение автора сайта).

Для выбора более удобного масштаба, который позволит наглядно отобразить все риски, можно использовать следующий алгоритм: на карте рисков в реальном масштабе должно быть отображено 85-90% рисков, соответственно, максимальное значение ущерба в шкале соответствует максимальному значению ущерба от риска без учета 10-15% самых значительных. В рассматриваемом случае это означает необходимость отбросить 3-4 риска. Соответственно, максимальное значение ущерба будет равно либо 2, либо 2,5 миллиардам рублей.

Таким образом, выбрав более удобный масштаб, можно равномерно отобразить все риски на карте.

Вариант 2 (мнение эксперта сайта). Нужно рассмотреть две карты в разных масштабах: первая карта – карта рисков с рисками, находящимися выше линии толерантности; вторая карта – карта рисков с рисками, находящимися ниже линии толерантности.

Особенности отражения рисков с разными вероятностью или последствиями

Для риска удара боингом по аэробусу, может возникнуть сложность в отображении на карте рисков: фактически у него может быть набор вероятностей и ущербов.

Возможные варианты:

  • отображение на карте каждого из возможных значений. В этом случае на карту наносятся риски №N.1 и №N.2 со значениями вероятности 10% и 50% и ущерба 53 и 3 млн. руб. соответственно;
  • для отображения мы используем, к примеру, среднее либо какое-нибудь другое значение. Например, отображаем риск N’ со значением вероятности 30% и значением ущерба 6,5 млн.руб./30%= 21,67 млн. руб. либо риск N’’ со значением ущерба 28 млн. руб. и вероятностью 6,5 млн.руб. /28 млн. руб. = 23,2%. Такой способ отображения позволяет визуально определить, лежит этот риск выше или ниже линии толерантности;
  • используются оба вышеперечисленных способа, при этом разбиение общего риска показывается стрелочками.

Карта проектных рисков

Если кому-то покажется интересным, то можно визуализировать и проектные риски. Особенно это наглядно в случае нескольких вариантов: для каждого из рассматриваемых вариантов формируются две карты рисков.

Первая карта рисков – это возможные задержки по срокам (в этом случае вертикальная ось – это месяцы), вторая карта рисков – это возможное увеличение бюджета (вертикальная ось – рубли). Набор рисков при этом одинаков для каждого варианта проекта.

Пример сравнения для проектных рисков приведен на картинке.

Какой вид карты выбрать

Безусловно, вид карты будет зависеть от выбранного способа расчета вероятности и ущерба.

Если пришлось применить полуколичественный либо качественный расчет рисков, то очевидно, что можно использовать только простейшую карту.

Она недостаточно информативна, но для решения задачки быстрого формирования карты рисков может быть использована. Впоследствии будет необходимо все-таки перейти к численному расчету вероятности и ущерба.

Если же применен количественный расчет вероятности и ущерба, то карту рисков можно выбрать практически любую. Карта рисков служит для удобства уважаемых людей, то есть членов совета директоров и руководства, соответственно, она должна быть удобна и наглядна.

Существует также вариант рассмотрения разных типов рисков на картах разных масштабов. Как правило, стратегические риски значительно больше по потенциальному ущербу, чем операционные и финансовые. Поэтому в некоторых случаях их интересно рассмотреть на разных картах.

Более того, возможно повысить наглядность такого рассмотрения: если для стратегических рисков толерантность определить в привязке к стоимости бизнеса, а для операционных рисков – в привязке к EBITDA либо же другой прибыли, то последствия для капитализации и текущих результатов будут видны лучше.

Таким образом, основным для выбора вида карты рисков является удобство рассмотрения. Такое удобство зависит не только от людей, но и непосредственно от рассчитанных значений: в зависимости от бизнеса ключевыми могут стать стратегические риски, а могут и операционные.

Первый вариант связан с очень устойчивым и отлаженным бизнесом при наличии определенных проблем на рынке либо же законодательных ограничений, второй вариант – с бизнесом в отличной рыночной нише, у которого есть внутренние проблемы.

Поэтому универсальных рекомендаций по виду карты рисков дать невозможно, но выбор относительно невелик: в этом разделе приведена большая часть удобных для рассмотрения карт и рекомендаций по их формированию.

Многие на этом заканчивают постановку риск-менеджмента: картинки красивые, совету директоров понравилось, даже какие-то решения приняты. На самом деле это только один из шагов к системе управления рисками. Дальше рассматриваются действия, позволяющие использовать красивые картинки с максимальной пользой для дела.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://svk4u.ru/?page_id=497

5 способов управления рисками в бизнесе — Финансы на vc.ru

Визуализация рисков

В одной из предыдущих статей мы рассуждали на тему значимых экономических показателей. Мы хотели упомянуть в них учёт рисков, но потом рассудили, что это тема достойна рассмотрения отдельной статьёй.

Понятие риска знакомо крупным компаниям, особенно в сфере финансовых услуг, но совершенно не используется малыми предприятиями. В принципе холодный интерес к данной теме обусловлен тем, что на первый план выходят более конкретные проблемы, например, со спросом, логистикой, рекламой и т.д.

В этом нет ничего необычного, так как проблема рисков требует более глубокого исследования экономики предприятия. Именно поэтому мы хотим поделиться с вами знаниями в этой области, и какой вклад мы в неё принесли.

Что такое риск?

Начнём с понятия риска. Многие допускают ошибку, думая, что риск – это только вероятность неблагоприятного события. Но понятие является более широким, включая в себя ещё и потенциальную величину убытка.

То есть риск – это неблагоприятное событие, которое может произойти и повлечь за собой потери, а значит оно имеет как вероятность происхождения, так и величину последствий в денежном или материальном выражении.

Почему так важно знать потенциальный объём потерь? Потому что не всегда предпринимателям выдаётся возможность просчитать вероятность исхода конкретного неблагоприятного события. При этом убыток посчитать гораздо легче, даже если нет представления о том, что именно его спровоцирует, а просто основываясь на закономерностях рынка.

Например, вы не знаете по какой причине могут закрыть ваш магазин на несколько дней, но если это произойдёт, то вы точно можете рассчитать убыток за каждый день простоя. Поэтому, формируя резерв в размере этого убытка, можно быть в безопасности независимо от степени риска.

И всё же, это не самый эффективный метод борьбы с рисками, и когда у предпринимателя есть возможность как-нибудь повлиять на неблагоприятные события, то встаёт закономерный вопрос: «а как это сделать?».

Идентификация риска

Тут-то предприниматель и входит в фазу управления риском, начиная с его идентификации. Под идентификацией риска понимается получение как можно большего и подробного объёма информации о событиях, которые могут вызвать неблагоприятное событие. Каковы причины, вероятность, потенциальный убыток?

Идентификацию часто проводят за счёт экспертной оценки, например, изучив организацию с точки зрения её внутренних документов и особенностей технологических процессов.

А также можно провести аналитику, составив рейтинг рисков, присущий той отрасли экономики, в которой работает предприятие.

После этого желательно провести анализ, из которого будет видно, какие действия повышают или понижают вероятность рисков.

Оценка риска

После идентификации необходимо провести оценку рисков или, другими словами – дать количественные характеристики тем неблагоприятным событиям, которые были выведены.

На самом деле, это является одной из самых сложных задач для малого бизнеса, то есть именно точная количественная характеристика опасностей, которая может подстерегать предприятие.

И, учитывая невысокую доступность к информации на рынке, малому бизнесу лучше всего подойдёт сравнительный метод оценки.

То есть поиск организации с похожей деятельностью и сравнение их процессов со своими, чтобы определить вероятность и объём неблагоприятных событий.

Сравнительный подход неприменим для инновационных предприятий, поэтому существуют сценарные методы, технологии имитационного моделирования и VaR, но об этом можно поговорить в другой статье, так как тема обширная и более сложная.

Объявление на vc.ru Отключить рекламу

Карта рисков

(События обозначены точками, каждая точка имеет разное значение вероятности и размера потенциальных убытков)

Когда мы выявили события, которые могут произойти и понести за собой потери для нашей компании, важно отобразить их на бумаге. А ещё лучше на графике. Карта рисков как раз создана для этой задачи.

Она сегментирует ваши события на 9 категорий, расставляя таким образом приоритетность их обработки. В центре образуется так называемая линия толерантности.

Все события, находящиеся сверху от неё, требуют первоочерёдного вмешательства.

После того как была составлена карта или рейтинг рисков, необходимо продумать методы их управления. Существует несколько известных способов, которые лучше всего показали себя на практике риск-менеджмента организаций.

Способ №1. Избежание рисков

(Порой риски настолько высоки, что с ними лучше не связываться)

Это, наверное, самый простой и в большинстве случаев неактуальный для предпринимателей метод, так как он под собой подразумевает отказ от деятельности. То есть, либо отказ от запланированного рискованного проекта, либо продажа активов и уход с рынка, поскольку зачастую малые предприятия ограничиваются одним проектом.

Но иногда этот метод необходим, когда предприятие оказывается неконкурентоспособным, и легче быстрей всё продать, чем дальше терпеть убытки.

Способ №2. Удержание риска

(Сами риски никак не меняются, однако под них создаются материальные резервы, нацеленные на сохранение компании в случае происхождения этих событий)

Под удержанием риска понимается самострахование, то есть то, о чём мы говорили в начале – создание резервов для покрытия рисков. Только на этом этапе будет уже ясен объём самострахования, что необходимо для эффективного экономического планирования.

Способ №3. Передача риска

(Вероятность в данном случае не снижается, однако уменьшается возможный убыток на величину страховой компенсации)

В этом случае к управлению риска подключается второе лицо, которое может быть, например, страховщиком. Также может иметь место хеджирование рисков, то есть компенсации размера убытка за счёт прибыли от других операций, особенно распространено хеджирование на рынке деривативов.

Так или иначе, управление риском заключается в составлении договоров со вторыми лицами, которые могут косвенно или напрямую повлиять на снижение величины риска.

Способ №4. Снижение риска

(Снижается и вероятность события,  и его планируемый его ущерб)

Снижение риска является более комплексным мероприятием, в него может одновременно входить диверсификация риска – разделение капитала на отдельные составляющие и распределение этих частей на вложения, не связанные друг с другом, установка лимитов – указание предельных сумм на различные операции, например, продажи, закупки, оформление кредитов и т. д. И немаловажным является мониторинг, то есть установка качественного контроля за каждой цепочкой операционного процесса предприятия.

По сути, этот метод является самым выгодным, так как не привлекает дополнительные затраты, а требует лишь эффективного менеджмента, а значит наиболее подходит малым предприятиям, так как они зачастую находятся в условиях ресурсной ограниченности.

Перечисленные выше методы, в принципе, известны каждому предпринимателю, потому что почти все сталкивались с решением задач по снижению вероятности и объёма риска. Мы просто выделили эти знания в сжатой и концептуальной форме.

Способ №5. Изменение доли гарантированных продаж

Нашей командой был разработан отдельный показатель в ПО SimplexPlan – доля гарантированных продаж. И мы уверены, что управление долей гарантированных продаж поможет малым предприятиям более эффективно снижать свои риски.

Доля гарантированных продаж (далее ДГП) – это отношение гарантированного объёма выручки к фактическому.

Про показатели, из которых складывается ДГП мы рассказывали в нашей предыдущей статье.

Итак, каким образом работать с ДГП.

(Зеленая линия обозначает максимальную прибыль для каждого сценария, красная – минимальную. Доля гарантированных продаж заменяет параметр вероятность на сложность исполнения запланированного сценария) Программа SimplexPlan

В своей программе SimplexPlan мы разработали карту сценариев, которая, по сути, является картой рисков. Главное отличие заключается в том, что вместо точек неблагоприятных событий, используются точки сценариев. Сценарии обозначают набор товаров и услуг, которые необходимо произвести и продать, с целью получения конкретной прибыли.

По горизонтальной оси обозначена минимальная доля гарантированных продаж, минимальная она потому, что закреплена на точках вдоль оси, а по вертикальной оси – чистая прибыль.

Графиками обозначена гарантированная прибыль и максимальная. Чем выше доля гарантированных продаж, тем выше гарантированная прибыль. То есть логика заключается в том, что чем меньше риск, тем выше доля гарантированных продаж, а, следовательно, и выше гарантированная прибыль, но ниже максимальная прибыль, потому что, как известно, больше прибыли там, где больше рисков.

Под рисками в этом утверждении мы подразумеваем:

  • увеличение объёма поставки, из-за чего увеличиваются издержки, а следовательно, и потенциальный убыток;
  • увеличение цен на товары и услуги, из-за чего может уменьшиться на них спрос и увеличиться убыток.

В качестве управления ДГП можно понимать любые мероприятия, повышающие спрос на товары или услуги. Это может быть улучшение рекламной кампании, создание удобных веб-сервисов для обработки заказов, уменьшение издержек на низкомаржинальные позиции и т. п.

На наш взгляд, доля гарантированных продаж отлично подходит для малого и среднего бизнеса в работе с рисками, так как основана на натуральных показателях. Мы уже говорили о преимуществах натуральных показателей в малом бизнесе, и повторимся, что с ними проще работать в условиях малого количества номенклатур, оборотов и конъюнктуры российского рынка.

А какие методы работы с рисками знаете или применяете вы

Источник: https://vc.ru/finance/164828-5-sposobov-upravleniya-riskami-v-biznese

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: