Standard deviation. Стандартное отклонение

Содержание
  1. Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) для бинарных опционов — описание, настройка и как использовать
  2. Что такое «Стандартное отклонение»
  3. Что собой представляет индикатор?
  4. Преимущества
  5. Недостатки
  6. Установка и настройка индикатора
  7. Сигналы
  8. Правила использования индикатора
  9. Индикатор Standard Deviation: установка, настройка и применение
  10. Описание Standard Deviation
  11. Установка
  12. Настройка
  13. Применение Standard Deviation
  14. Фильтрация сигналов STDDev
  15. Фильтрация с помощью RSI
  16. Фильтрация с помощью Bollinger Bands
  17. Смотрите также видео – Индикатор Standart Deviation
  18. Standard Deviation – что нужно знать трейдеру
  19. Характеристики индикатора
  20. Описание работы индикатора
  21. Применение индикатора в торговле
  22. Настройки Standard Deviation
  23. Заключение
  24. Standard deviation — индикатор, который внимательно следит за трендом
  25. Standard deviation – индикатор и понятие – “стандартное отклонение”
  26. Standard deviation индикатор на Форексе и в жизни
  27. Смотреть видео обзор статьи
  28. Смотреть
  29. Standard Deviation
  30. Способ применения, расшифровка формулы и сигналы Standard Deviation
  31. Стратегии, особенности
  32. Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение) – настройки и сигналы
  33. Описание и Формула Standard Deviation
  34. Особенности использования STDev
  35. Выводы

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) для бинарных опционов — описание, настройка и как использовать

Standard deviation. Стандартное отклонение

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «Стандартное отклонение»

StdDev индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation) является инструментом теханализа, который применяется спекулянтами товарного или фондового рынка. Этот индикатор не слишком популярен среди инвесторов, он больше принадлежит к нишевым инструментариям.

Если вы интересуетесь секретами бинарных опционов, то необходимо ознакомиться с работой Standard Deviation индикатора. Он для понимания очень простой, спекулянты могут быстро разобраться с принципами его работы в цифровых опционах.

Что собой представляет индикатор?

В сравнении с иными инструментами аналитики, которые доступны на инвестиционных платформах, Standard Deviation индикатор имеет сравнительно простое строение, описание и принцип работы.

Инструмент демонстрирует, насколько стоимость закрытия отклоняется от средних значений стоимости закрытия за определенный N период.

В виде N можно установить любой показатель, но инвесторы наиболее часто используют стандартное отклонение за прошедшие 20 периодов (рекомендуется устанавливать дневной интервал). Отображается индикатор в виде мувинга.

Прямой мувинг говорит о низком отклонении, скачки мувинга – про высокое отклонение.

Получается, Standard Deviation предоставляет описание изменчивости (волатильности) стоимости относительно исторической информации про маневры стоимости. От высокой или низкой волатильности зависит дальнейшее построение тактики на цифровых опционах.

Опыт применения данного показателя в теханализе позволяет понять, что высокая волатильность (большое отклонение от прошлых стоимостей закрытия) способствует появлению локальных пиков, низкое значение волатильности (небольшие отклонения) способствуют образованию локальных минимумов. Чем больше отклонение текущей стоимости от средней стоимости закрытия, тем более высокий показатель индекса Стандартного отклонения. На скриншоте ниже приведена наглядная картинка.

Увеличить

Низкие уровни Стандартного отклонения (на скриншоте ниже обозначены А1 и А2) могут предсказать предстоящее трендовое изменение. Тренд в нашем примере начинает расти (В1, В2).

Стандартное отклонение демонстрирует будущее изменение стоимости, но не может определять направление данной стоимости (вверх или вниз). Для этого в цифровых опционах применяются иные тактики и инструменты.

Изменение настроек ниже или более 20 меняет индикаторную чувствительность. Это не рекомендуется делать. Уменьшение значения Standard Deviation, к примеру, до 10 дней, сделает индикатор более чувствительным и увеличит число ложных сигналов. При увеличении настроек до 40 уровня, будет уменьшена чувствительность, а индикатор стане неэффективным.

Многие инвесторы считают, что StdDev индикатор в реальности демонстрирует то, что все видят невооруженным взглядом. Другие спекулянты используют индикатор при автоматической торговле (многие программы для автоматического трейдинга основаны именно на показателях волатильности рынка).

Преимущества

Применять Standard Deviation индикатор на практике очень просто.

Его основная проблема состоит в том, что многие инвесторы на данный инструмент перекладывают задачи, которые он не может решить из-за своей специфики.

Этот инструмент хотя и относится к трендовым, но он не сможет указать направление самого тренда. Индикатор напрямую подсказывает инвестору, насколько сильная текущая тенденция или они теряет силу.

Standard Deviation прекрасно совмещается с разными трендовыми осцилляторами и индикаторами, его легко можно оптимизировать и настроить для вашего торгового стиля. Инструмент применяться очень редко разными инвесторами, но он достоин внимания, так как на бинарных опционах и на форексе отрабатывает себя превосходно.

У каждого торгового актива своя специфика, поэтому настраивать индикатор необходимо индивидуально для каждого базового актива. Еще необходимо уделять внимание правилам манименеджмента.

Недостатки

Индикатор StdDev имеет следующие минусы:

  • Риск формирования ложных сигналов.
  • Небольшая аналитическая ценность.
  • Невозможность применение Стандартного отклонения в виде отдельного индикатора.

Установка и настройка индикатора

Standard Deviation является классическим инструментом торговли цифровыми опционами. Он находится во многих популярных платформах торговли, в том числе в МТ4.

Для добавления индикатора к графику стоимости, необходимо выполнить:

  • Нажимаем на вкладку «Ставка» вверху платформы.
  • Там следует выбрать «Индикаторы», затем «Трендовые» и «Standard Deviation».
  • Теперь индикатор добавлен к графику и его можно использовать в работе.

Увеличить

Главный параметр Standard Deviation – это период, который равняется 20.

Увеличить

Если на вашей платформе отсутствует данный индикатор, его можно скачать по этой ссылке: http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/standard-deviation.zip.

Для некоторых скрипт может показаться бесполезным, но для других он станет настоящей находкой. Много инвесторов в торговом процессе ориентируются на рыночную волатильность, но часть спекулянтов к данному вопросы подходит с визуальным способом, а не техническим.

Сигналы

StdDev подходит для торгового процесса внутри дня и для приобретения долгосрочных опционов. Индикатор базируется на таких правилах:

  • Когда на старшем таймфрейме образуется восходящий тренд, а стоимость на младшем графике падает, то необходимо дождаться момента, когда индикаторный мувинг перейдет в аномально высокие значения, после чего следует приобретать опцион выше.
  • Когда основной тренд нисходящий, стоит приобретать опцион ниже, когда в итоге контртрендового импульса StdDev достигает критического показателя.

Увеличить

Может появиться некоторая путаница, так как в двух ситуациях необходимо ожидать, пока увеличится индикаторное отклонение. Многие индикаторы работают по немного другой системе, при понижении стоимости падают, а при ее восстановлении растут.

В формуле StdDev исключается модуль числа, поэтому знак «плюс» присваивается всем колебаниям. В алгоритме расчета этого уровня перепроданности/перекупленности можно обойтись обычными визуальными наблюдениями. Становится заметно при увеличении масштаба графика, какие именно отклонения считаются отклонениями от нормы.

Правила использования индикатора

Инструмент имеет только одну настройку, которая соответствует его периоду. Этот показатель по умолчанию равен 20. Значение говорит про то, что проведение всех нужных расчетов индикатор будет осуществлять 20 последних периодов. Получается, если инвестор использует временный интервал D1, то индикатор будет применять данные за прошедшие 20 дней.

При увеличении показателя индикаторного периода, снизится его чувствительность, а возрастает при уменьшении чувствительности. На скриншоте ниже показан индикатор с 40 периодом.

Увеличить

Со скриншота видно, что кривая индикатора стала более плавной. Инструмент не демонстрирует очень высокие или очень низкие показания. На следующем скриншоте показаны индикаторные показатели с 10 периодом.

Увеличить

Индикатор с небольшим периодом образуем существенно больше сигналов для покупки опционов, но часть их становятся ложными. Большинство трейдеров предпочитают применять этот инструментарий со стандартным показателем, так как в данной ситуации StdDev формирует много сигналов с высоким уровнем достоверности.

StdDev помогает определить рыночные тренды, но трактовка его значений имеет определенные отличия от индикаторов данной категории.

Индикатор показывает среднее отклонение уровня стоимости от средней скользящей, а тренд, зачастую, это сильный импульс, выражаемый в виде отклонения уровня стоимости от среднего значения.

Если индикаторная кривая растет вверх, то можно утверждать, что бычья тенденция зародилась на рынке.

Увеличить

Увидеть процесс зарождения тренда можно по графику уровня стоимости, но главным предназначением инструмента стала возможность выявления угасания тренда. Когда мувинг индикатора развернется и будет идти в обратном направлении, то необходимо закрывать опционы.

Увеличить

Когда ценовой уровень приближается к среднему показателю, это свидетельствует про консолидацию на рынке или про разворот стоимости. В этих случаях необходимо закрыть все опционы, чтобы не было убытков. После этого можно ожидать появления нового тренда, чтобы войти на рынок.

По идентичному принципу определяются нисходящие тренды. Всегда увеличивается стандартное отклонение, поэтому не важно, какая именно тенденция на рынке. Про спокойный рынок говорит низкое стандартное отклонение, после которого может образоваться сильный тренд. На скриншоте ниже показано незначительное отклонения и произошедшее потом сильное изменение стоимости.

Увеличить

В закрашенной области стоимость менялась не сильно, а после окончания закрашенной области стоимость резко устремилась вниз. В итоге индикаторная кривая также резко подскочила.

Выявление тенденции при помощи отклонений является первым способом использования индикатора, который считается наиболее надежным. Еще индикатор применяется для поиска точек входа на рынок.

Теперь рассмотрим случай со «значительным» отклонением стоимости. В виде торгового сигнала нельзя воспринимать любое отклонение, так как шумы наблюдаются на рынке. По этой причине нужно в торговле использовать только серьезные отклонения.

Увеличить

Некоторые инвесторы для выявления коррекции применяют дополнительные инструменты. Но это может быть нецелесообразно, если на рынке бычья тенденция, а незначительное снижение стоимости говорит про возникновение коррекции.

Источник: https://binarn.ru/indikator/standartnoe-otklonenie-stddev.html

Индикатор Standard Deviation: установка, настройка и применение

Standard deviation. Стандартное отклонение

Индикатор Standard Deviation применяется для вычисления диапазона изменения цены актива. Дословно название инструмента переводится как «стандартное отклонение». Индикатор применяется во многих прибыльных стратегиях для оценки волатильности рынка и поиска выгодных точек открытия сделок. Рассмотрим подробнее принцип его работы, правила установки и настройки.

Описание Standard Deviation

Индикатор стандартного отклонения (STDDev) показывает степень отклонения цены от средних значений за определенный промежуток времени.

Иными словами, он определяет, насколько сильно отклонились значения котировок от средних показателей. Степень отклонения обозначается буквой «О» и напрямую указывает силу волатильности рынка.

Чем выше показания Standard Deviation – тем волатильнее рынок и шире диапазон изменения цены.

Инструмент можно использовать с комплексе с индикатором X-Lines для нанесения уровней. В этом случае сделки необходимо открывать в тот момент, когда цена находится возле одного из сильных уровней, а STDDev поднялся выше критической отметки.

Standard Deviation часто используется опытными трейдерами и инвесторами не в качестве индикатора для поиска торговых сигналов, а как статистический инструмент для формирования портфелей акций или других ценных активов. С его помощью можно просчитать степень риска при инвестировании в различные активы.

Формула расчета показаний индикатора выглядит так, как показано на рисунке ниже. Если выражаться простыми словами, то STDDev показывает величину отклонения цены от средней скользящей линии на графике. Это отображено в формуле.

Инструмент имеет вид кривой ломаной линии и расположен в подвальном окне терминала под основным графиком. Чем выше значение линии – тем сильнее волатильность актива.  И наоборот, чем ниже находится линия – тем меньше волатильность.

Установка

Индикатор подходит для работы с любыми активами, в том числе и с бинарными опционами. Он отсутствует в торговом терминале, поэтому скачивать и устанавливать его необходимо отдельно.

Для скачивания дистрибутива перейдите по следующей ссылке. После этого распакуйте скачанный архив и приступайте к установке:

  • Загрузите терминал MT4.
  • Нажмите одновременно сочетание клавиш Ctrl+Shift+D, либо выполните команду Файл –Открыть каталог данных.
  • Откройте папку MQL, а затем папку Indicators. Скопируйте в нее все содержимое архива.
  • Перезапустите терминал.

Для установки индикатора на рабочий график откройте пункт меню «Ставка» в верхней части терминала. Перейдите в категорию индикаторов, а затем в подраздел «Трендовые индикаторы». Найдите в открывшемся списке название инструмента – Standard Deviation, и щелкните по нему. Индикатор появится под рабочим графиком. Можно приступать к настройке параметров и работе с инструментом.

Настройка

Настройки инструмента очень похожи на настройки обычных скользящих средних линий. Самым важным параметром является значение периода – от него зависит чувствительность индикатора к изменениям цены. По умолчанию период равен 20-ти барам.

Также в настройках вы можете указать тип цен, которые будут использоваться для расчета. Сделать это можно в графе «Применить к». По умолчанию установлено значение «Close», то есть, все расчеты будут проводиться по ценам закрытия свечей.

В графе «Тип MA» вы можете настроить тип мувинга, который будет являться основой для вычисления отклонения цены. По умолчанию используется обычная скользящая средняя линия «Simple».

Отдельно можно настроить стиль и цвет линии.

Применение Standard Deviation

Движение цены любого рыночного актива характеризуется периодическими всплесками и затишьями, которые постоянно сменяют друг друга. Индикатор STDDev отлично отражает эту закономерность. Если его кривая находится недалеко от уровня 0, то это говорит о состоянии флета на рынке. И наоборот, чем ближе кривая STDDev к уровню 100 – тем сильнее волатильность рынка.

Индикатор можно использовать при торговле на открытии торговых сессий в MT4. Чем выше показания отклонения — тем сильнее будет ценовой импульс.

Такие колебания цены не всегда дают точный сигнал о дальнейшем движении рынка. Иногда они случайны и вызваны рыночным шумом, либо временным приходом крупного игрока на рынок. Поэтому индикатор STDDev рекомендуется использовать лишь в качестве дополнения к другим инструментам вашей торговой стратегии.

Основной вариант применения Standard Deviation при торговле на Форекс – это поиск выгодных точек открытия сделки в рамках текущего тренда. Стратегия очень простая: сначала с помощью любого трендового индикатора определяется направление основной тенденции рынка. После этого следует дождаться момента, когда кривая STDDev достигнет своего экстремального значения и открывать сделку. Например:

  • На графике восходящий тренд. Цена при этом начала немного снижаться (совершать откат), а линия индикатора достигла своего максимума или минимума. Это сигнал на покупку.
  • На рынке нисходящий тренд, цена начала совершать откат в обратном направлении. Индикатор приблизился к одной из экстремальных границ (0 или 100). Это сигнал на продажу.

Таким образом, основной принцип торговли по индикатору STDDev – это заключение сделок в моменты, когда сигнальная кривая достигает минимального или максимального значения. Сделки следует открывать только в направлении главного тренда.

Фильтрация сигналов STDDev

Основная проблема при торговле по STDDev – это ложные сигналы индикатора в моменты, когда цена «залипает» у одной из экстремальных зон. Обычно это происходит в моменты, когда на рынке наступает длительное затишье. В этом случае необходимо использовать дополнительные фильтры.

Самый простой способ фильтрации сигналов STDDev – это нанесение на график обычной скользящей средней линии с большим периодом. При этом следует увеличить период расчета и самого индикатора. В результате у вас получится полноценная торговая стратегия. Сделки следует заключать только в моменты, когда сигналы мувинга и индикатора полностью совпадают.

Фильтрация с помощью RSI

Другой вариант фильтрации сигналов – это использование осциллятора RSI. В его настройках следует добавить дополнительный уровень 50, а также убрать галочку с пункта «закрепить минимумы/максимумы». Период кривой – 5 баров. Пример торговли:

  • На графике восходящий тренд. RSI вошел в зону перепроданности, а STDDev достиг экстремального значения. Это сигнал на покупку.
  • На рынке нисходящий тренд. RSI попал в зону перекупленности, а кривая STDDev коснулась экстремального уровня. Это сигнал на продажу.

Данный способ позволяет войти в рынок в самом начале тренда, когда новая тенденция только зарождается. Если же тренд уже давно сформировался, то фильтрующим сигналом будет нахождение цены выше (при бычьем тренде) или ниже (при медвежьем тренде) уровня 50 по индикатору RSI.

Рекомендуем вам также ознакомиться со стратегией BB+RSI для торговли на Форекс и опционах.

Фильтрация с помощью Bollinger Bands

Еще одним эффективным фильтром для индикатора стандартного отклонения является встроенный инструмент платформы – Bollinger bands. Он наносит на график 3 скользящие линии, которые образуют ценовой канал. Крайние линии – это границы канала и условные зоны перекупленности/перепроданности. Центральная линия показывает основное направление рынка.

Торговать с помощью BB и STDDev можно в моменты выраженного тренда на рынке. При состоянии флета с открытием сделок лучше повременить.

Чтобы определить, в каком состоянии находится рынок, обратите внимание на Standart Deviation. Если его кривая находится ближе к уровню 0, то это говорит о затишье (флете). Как только кривая начинает подниматься выше к максимальным значениям – можно судить о зарождении новой тенденции. В это же время канал Боллинджера должен расшириться.

Сделку можно открывать в моменты, когда цена находится у одной из границ канала Bollinger bands, а индикатор отклонения стремится к отметке 100. При этом:

  • Если цена находится у нижней границы Боллинджера, то следует открывать сделку на повышение.
  • Если цена достигла верхней границы BB, то можно открывать позицию на понижение.

Закрывать ордер следует в тот момент, когда индикатор отклонения начнет падать к нулевому уровню, либо когда цена коснется противоположной границы канала Боллинджера.

Стоп-лосс устанавливается по обычной схеме – у локальных экстремумов.

Инструмент для вычисления стандартного отклонения является универсальным индикатором технического анализа графика. Он не дает торговых сигналов и не показывает направление тренда. Его основная задача – указать трейдеру на степень волатильности рынка и силу той или иной тенденции рынка.

Смотрите также видео – Индикатор Standart Deviation

Источник: https://popecon.ru/indikator-standard-deviation-dlya-vychisleniya-standartnogo-otkloneniya.html

Standard Deviation – что нужно знать трейдеру

Standard deviation. Стандартное отклонение

Standard Deviation (SD) входит в состав стандартного пакета индикаторов Metatrader и других распространенных торговых платформ.

Инструмент показывает меру отклонения текущей котировки от среднего значения за определенный пользователем период. Наиболее известное для трейдеров использование SD – коэффициент отклонения верхней и нижней линии Боллинджера.

Индикатор Standard Deviation – герой сегодняшнего обзора.

Характеристики индикатора

Платформа: Любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любойВремя торговли: круглосуточно

Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, NPBFX

Описание работы индикатора

Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. В основе индикатора SD лежит формула:

Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.

По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается, но с запозданием, которое связано с «болезнью» средней линии.

Обратите внимание на две зоны графика котировок EURUSD, отмеченные маркером. Сильный рост евро в конце дня привел к аномально высоким значениям Standard Deviation. На следующий день коррекция «убила» восходящее движение сильным падающим трендом.

Однако волатильность показала падение из-за того, что скользящая средняя содержала значительный отрезок данных вчерашнего дня. Предшествующий диапазон изменений свечей был гораздо выше текущих, кривая SD начала расти, как только в период 20 попали свечи новой сессии.

Применение индикатора в торговле

Индикатор Standard Deviation практически не используется современными трейдерами отдельно или в составе торговых систем по причине более наглядной реализации его формулы в полосах Боллинджера.

Как уже было показано выше, кривая SD не синхронизирована с трендами котировок – это числовой показатель волатильности.

В отличие от нее, ленты Боллинджера удобно отображают критические границы отклонений цены прямо на графике.

Трейдеры, предпочитающие получать чистые сигналы волатильности от индикатора Standard Deviation, используют их для подтверждения контртрендового входа и раннего обнаружения разворотов трендов внутри дня.

Сделки против тренда определяются по правилу «трех сигм» – постулата теории вероятности. Оно гласит, что 99,73% значений случайной, нормально распределенной величины не превысят трехкратного отклонения от средних значений выбранного множества (промежутка).

Чтобы найти точку входа в контртренд, определяют среднее значение волатильности, накладывая длиннопериодную скользящую среднюю с периодом 200 на график Standard Deviation. Ее значение умножается на 2 – коэффициент вычислен Д. Боллинджером при создании индикатора. Как только линия SD превышает двойное среднее значение, трейдер открывает:

  •  Short по рынку, если на половине волны роста волатильности идентифицирован растущий тренд;
  •  Long по текущей цене, если на половине волны роста волатильности обнаружен падающий тренд.

Стратегия обнаружения раннего разворота тренда основана на предположении, что резкое падение волатильности до минимальных значений часто совпадает с переменой настроений крупных игроков.  Они определяются по правилу построений линии поддержки, чтобы как можно больше значений экстремумов истории попало на проведенную линию.

Как только кривая Standard Deviation падает ниже уровня минимальных значений, трейдер:

  • Открывает Long по рынку, если половине волны индикатора соответствует падающий тренд;
  • Short по рынку, если на половине волны волатильности был зафиксирован растущий тренд.

Мани менеджмент двух представленных торговых тактик определяется другими индикаторами, необходимыми для реализации полноценной торговой системы. Важно отметить, что в случае контртрендовых сделок трейдер должен краткосрочно удерживать позицию. Если выбирать раннее обнаружение тренда, то позиция удерживается дольше, но стоп-лосс устанавливается в безубыток при первой возможности.

Настройки Standard Deviation

Окно настроек индикатора содержит один параметр, влияющий на показатели SD – период. Трейдер должен выбрать количество свечей, на отрезке которых будет рассчитана волатильность. Значение по умолчанию 20 подойдет для таймфрейма H1 или D1, при выборе других вариантов необходимо провести тестирование.

Вкладка “Уровни” может быть использована для закрепления на графике средних и минимальных значений волатильности, чтобы было удобно реализовать сигналы двух методов применения SD, описанных выше.

Заключение

Индикатор Standard Deviation показывает, как эффективно и просто можно использовать на рынке Форекс методы теории вероятности. Если воспользоваться приведенными в статье примерами – можно обнаружить преимущества определения зон перекупленности/перепроданности перед формулами осцилляторов.

Сопоставление трендов с циклами волатильности поможет более точно определить точки смены тренда, которые невозможно поймать на показаниях индикатора Bollinger Bands. Это еще один довод оставить индикатор в современных торговых системах.

Тема на форуме

С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com

Источник: https://tlap.com/standard-deviation/

Standard deviation — индикатор, который внимательно следит за трендом

Standard deviation. Стандартное отклонение

Слышали про то, что методы статистических исследований давно применяются в техническом анализе? Это также просто, как установить индикатор скользящей средней. Прочитайте статью, и вам захочется разобраться, как статистический метод стандартного отклонения помогает определить тренд на Форексе

Standard deviation – индикатор и понятие – “стандартное отклонение”

Standard deviation индикатор основан на понятии стандартного отклонения.

Что такое стандартное отклонение и как научиться его понимать – эти вопросы возникают, когда мы видим формулу, по которой находится стандартное отклонение.

Но давайте рассмотрим задание, которое давал своим студентам один из преподавателей современной западной школы, чтобы они быстро научились разбираться в стандартном отклонении.

Формула Standard deviation

Нужно научиться понимать, что стандартное отклонение демонстрирует, насколько разбросаны числа по сравнению друг с другом.

246810
a)13579
1214161820
40014003400540074009
-2-4-6-8-10
b)2581114
246811
c)12345
24689

Сначала студентам давали список чисел: 2, 4, 6, 8, 10, и первое, что нужно преподаватель просил сделать – это найти пять других чисел с таким же standard deviation, обычно, им не приходится вычислять стандартное отклонение. Нам нужно просто вычислить спред и мы увидим, что цифры отличаются друг от друга на 2. Поэтому легко найти другие такие числа. Примеры a).

Далее студентов просили найти числа с большим стандартным отклонением. Кроме простого увеличения каждого числа на три можно применить гэп немного больший только на одном числе. Примеры b).

Далее нужно было найти числа с меньшей стандартной девиацией. Примеры c).

Таким образом, мы выясняем, что стандартная девиация измеряет, как сильно разбросаны числа по сравнению друг с другом.

Standard deviation индикатор на Форексе и в жизни

Нам пока не до конца ясно, как применять Standard deviation индикатор на Форексе, однако в жизни это значение используется в очень повседневных задачах.

Представим, что есть некоторые две группы учеников. Мы записали их рост в два столбца.

Группа АГруппа Б
175182
166185
150175
155170
160177
162179
168181
172180
153188
169192
179
186
181
Количество1013
Среднее знач.163,0181,2
Ст. девиация8,45,7

Далее, мы находим количество этих учеников, их средний рост и сколько плюс-минус составляет стандартная девиация. По этим значениям, например, мы может подбирать из группы А в группу Б учеников, которые подходили бы для принятия участия в отборе на зачисление в баскетбольную команду.

Смотреть видео обзор статьи

   

Итак, мы знаем, что стандартное отклонение иногда можно определить на глаз. Кроме того, нам известно, что стандартная девиация помогает нам проводить отбор пригодных для некоторых выборок значений.

Этот индикатор характеризует положение текущей цены по сравнению со скользящим средним. Его легко найти в терминале Метатрейдер 4. Строится он просто с помощью стандартных средств. Он относится к трендовым индикаторам.

Индикатор строится в нижней части графика. Если график высоко, то рынок достаточно волатилен и цены баров сильно разбросаны относительно той скользящей средней, вокруг которой ведутся вычисления.

Если значение графика не велико, то рынок будет характеризоваться низкой волатильностью. При этом цены баров близко расположены к скользящему среднему.

Смотреть

Рынок динамически состоит из покоев и всплесков волатильности. Подход к торговле по данному индикатору совершенно простой.

интерпретация состоит в том, что, когда значение индикатора слишком мало, это значит, что рынок находится в состоянии покоя, поэтому можно стараться найти всплеск активности. Обычно, так и есть, через некоторое время можно найти резкий рост индикатора вместе с ростом цены.

Напротив, при великом индикаторе, можно рассчитывать на то, что активность должна пойти на убыль. Обычно, так и происходит, через небольшой промежуток времени активность цены снижается и рынок корректируется.

Некоторые оговорки

Нужно заметить, что есть мнение о том, что стандартное отклонение будет показывать тренд. Да это так. Однако направление тренда вам придется узнавать самим. Для этого нужно использовать индикаторы-указатели направления тренда.

Подведем итог

Standard deviation индикатор пришел к нам из статистики. Метод стандартного отклонения применяется в различных задачах. Так, например, мы может определить какие значение одного ряда чисел больше подходят другому ряду.

В случае с Форексом standard deviation индикатор призван показать, когда рынок выходит из состояния покоя и входит в состояние покоя обратно.

Это помогает прогнозировать движения и может помочь определить, при дополнительном изучении, с какой скоростью, мы достигнем поставленной цели с учетом среднестатистического значения отклонения.

Индикатор вполне логично включен в стандартный состав индикаторов терминала Метатрейдер 4, так как, однозначно относится к индикаторам из разряда «must have».

Вот как найти его в терминале:

Ещё раз обратим внимание на то, что для правильного использования индикатора нужно применять средства, указывающие на направление тренда. Это может быть скользящая средняя или индикатор ADM Index. В любом случае, оптимальных результатов получится достичь только с помощью симбиозов нескольких аналитических инструментов.

Предыдущая

MetaTraderTrading Central прогнозы от Альпари + индикаторы прогноза Форекс.

Следующая

Индикаторы ФорексСтратегия Stochastic + EMA (4+13+50)

Источник: https://WebMasterMaksim.ru/indikatory-foreks/indikator-standard-deviation-kotoryj-vnimatelno-sledit-za-trendom.html

Standard Deviation

Standard deviation. Стандартное отклонение

Standard Deviation – с перевода на русский язык означает стандартное отклонение. Что это? Это индикатор, который используется при проведении технического анализа трейдерами. Считается достаточно популярным, поэтому встроен в большинство доступных терминалов.

Standard Deviation указывает на среднюю величину отклонения данных относительно их среднего значения за определенный временной промежуток, с которым работает трейдер.

Когда пользователь работает со стратегией, характеризующей свойства и состояние рынка, а именно, параметра волатильности, рекомендуется применять удобный график.

Способ применения, расшифровка формулы и сигналы Standard Deviation

Standard Deviation определяется как среднеквадратичное среднее разницы значения цены и скользящего среднего:StdDev (j) = SQRT (AMOUNT (i = j – N, j) / N), при этом AMOUNT (i = j – N, j) = SUM ((ApPRICE (i) – MA (ApPRICE (j), N, j)) 2),где ApPRICE (i) — примененное значение цены i-го бара;ApPRICE (j) — примененное значение цены текущего бара;MA (ApPRICE (j), N, j) — простое, взвешенное или экспоненциальное скользящее среднее текущего бара за N рассматриваемых периодов;N — период сглаживания;AMOUNT(i = j – N, j) — общая сумма квадратов от i = j – N до j;SQRT — квадратный корень;

StdDev (j) — значение Стандартного Отклонения текущего бара.

Этапы работы индикатора:

  • сбор данных, подсчет средних арифметических значений;
  • из каждого элемента выборки вычитают полученное числовое значение;
  • каждый из показателей возводится в квадратное значение, затем их необходимо прибавить между собой;
  • число, которое получилось в результате выполнения предыдущих действий, делится на количество элементов;
  • если элементов получилось более 30-ти, тогда от полученной цифры нужно отнять 1;
  • стандартное отклонение – квадратный корень из полученного ранее числа.

Последовательность этапов характеризует формулу работы индикатора (formula представлена выше в виде расшифровки).

Особенности использования:

  • Во вкладке «Ставка» выбираем «Индикатора». Далее останавливаемся на трендовых, где будет в перечне наш индикатор. Добавляем его к графику – теперь возможна работа с инструментом.
  • Основной параметр, на который важно обращать внимание, — период. Показатель 20 – оптимальное значение. По желанию можно менять. 20 – это количество периодов. Один период равен одному календарному дню.
  • Если увеличивать количество периодов, чувствительность слабеет. Однако при значительном уменьшении числа не всегда удается улучшить чувствительность, поскольку в таком случае число ложных сигналов возрастает, а отличить их от полезных, соответствующих действительности, непросто.
  • Если индикаторная прямая направляется вверх, характерна бычья тенденция.
  • График хорошо отображает ситуацию, при которой цена идет на спад, когда наблюдается угасание. При развороте в обратном направлении рекомендуется закрывать опционы.
  • Уровень среднего значение – консолидация на рынке. Это сигнал, что цена меняется (разворачивается в противоположном направлении). Стандартное отклонение доходности отслеживается в интенсивности, поэтому легче понять, как дальше действовать. Рекомендуется закрывать опционы. Это поможет избежать потери средств и сохранить время для последующего анализа рынка.

Нисходящие тренды анализируются по похожему принципу. Это основное описание применения индикатора.

Стратегии, особенности

STD чаще используется в комплексе с другими инструментами, предназначенными для выполнения технического анализа. Bollinger Bands – индикатор, который прекрасно сочетается с Standard Deviation. Анализ, полученный в результате исследования рынка, достаточно точный и может стать хорошей основой для составления выводов и движении рынка.

Так же Standard Deviation хорошо сочетается с RSI индикатор или индекс относительной силы (англ. Relative Strength Index) один из широко используемых осцилляторов технического анализа

Индикатор помогает исследовать стандартную девацию (отклонение SD). Эти данные помогают провести точный анализ рынка, исследовать актив и понять, как далее действовать для извлечения прибыли.

Standard Deviation практически не используется в качестве самостоятельного инструмента, поскольку не может дать четких сигналов для заключения или закрытия сделок на рынке Forex. Однако он показывает достаточную эффективность в сочетании с другими инструментами технического анализа либо в качестве их составляющего.

Например, при расчете Bollinger Bands Стандартное Отклонение текущей цены добавляется к скользящему среднему от нее.

Индикаторы Технического Анализа

Была ли статья полезной?: 

Источник: https://tradexperts.ru/indikatory-tehnicheskogo-analiza/standard-deviation

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение) – настройки и сигналы

Standard deviation. Стандартное отклонение

Индикатор Standard Deviation (STDev) или Стандартное отклонение – технический индикатор, отображающий среднюю величину отклонения данных относительно их среднего значения за рассматриваемый период. Получаемый параметр обозначается греческой литерой «σ». С помощью этого показателя определяют уровень волатильности рынка.

Чем выше STDev, тем сильнее меняется стоимость актива.

Описание и Формула Standard Deviation

Формулу стандартного отклонения можно использовать и для промежуточных вычислений других индикаторов (например, Полосы Боллинджера), и как самостоятельный инструмент технического анализа.

Индикатор Стандартное отклонение

Для общей информации рассмотрим основные этапы процедуры расчета STDev:

  • Определяется среднее арифметическое выборки.
  • Полученное число отнимается от каждого элемента выборки.
  • Все показатели по очереди возводятся в квадрат, после чего суммируются.
  • Образованную сумму делят на количество элементов (если последних больше 30, от общего числа отнимается единица).
  • Корень квадратный из этого результата является стандартным отклонением.

Например, среднегодовая доходность инвестиции составляет 10%, а STDev за этот же период равен 15%. Это означает, что большую часть года цена актива будет находиться в пределах интервала от -5% до +25%. Вероятность того, что она выйдет за эти границы, составляет всего около 30%.

Особенности использования STDev

Волатильность не показывает направление дальнейшего движения, поэтому STDev обычно используется, как вспомогательное дополнение к другим средствам технического анализа.

  • Известно, что финансовые рынки чередуют периоды покоя и активности. Если значение STDev находится неподалеку от нулевой отметки, значит, сейчас состояние полной паузы, которая с высокой долей вероятности скоро перейдет в фазу всплеска. И, наоборот, если показатель стандартного отклонения достиг приличного уровня, стоит ожидать спада.

Выявление тенденций при помощи индикатора Standard Deviation – далеко не самый распространенный способ применения этого инструмента. Намного чаще его задействуют для поиска точек входа в уже обнаруженный тренд. Например, при торговле на откатах.

Стратегия здесь состоит в том, чтобы продать/приобрести актив в момент экстремального значения STDev. Если тренд нисходящий, цена растет, а показатель индикатора нарушил границы нормального диапазона, необходимо скидывать.

Если тенденция восходящая, а нормальный диапазон нарушен при снижении цены, значит, актив стоит покупать.

Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться пользователям STDev, является срабатывание стоп-лоссов в случаях, когда индикатор продолжает расти вместе с ценой после достижения верхней экстремальной границы. Решается этот вопрос путем построения на базе стандартного отклонения простой скользящей средней. Посмотрим, как это происходит при использовании платформы

MetaTrader. Для начала выбираем в навигаторе SMA, перемещаем ее в окно стандартного отклонения и находим пункт «previous indicator’s data». Период должен быть достаточно длинным, чтобы максимально сгладить случайные колебания. В результате у нас получился синтетический индикатор, с помощью которого можно определять оптимальные точки заключения сделок.

В качестве альтернативного решения можно также использовать RSI – индекс относительной силы STDev.

Чтобы построить RSI, нужно выбрать его в навигаторе и поместить на окно стандартного отклонения с помощью «previous indicator’s data». В окне параметров индекса потребуется убрать «галочки» напротив «закрепить минимум/максимум», после чего добавить один горизонтальный уровень.

Период RSI можно задать любой, но оптимальным вариантом считается 5 баров. Если поставить больше, не появятся паттерны, если меньше – могут возникнуть ложные сигналы. В отличие от скользящей средней, индекс дополнительно обрабатывает показатели Standard Deviation.

Он создает достаточно точные сигналы даже в местах, где отклонение удалено от уровня экстремальных значений.

Выводы

Главной движущей силой доходности в финансовой сфере является риск. Если он небольшой, то и о высокой прибыльности речь, как правило, не идет. Наличие на руках показателей стандартного отклонения дает инвестору определенное представление о том, как «перекликаются» между собой «исторический» риск и доходность активов одного класса с аналогичными данными для других.

Например, если сравнивать облигации, казначейские векселя и акции, то самая высокая долгосрочная доходность окажется у последних. При этом и риск в работе с ними наиболее велик. Кстати, диапазон волатильности для каждого класса актива может в определенные периоды существенно меняться, однако практика показывает, что за определенные рамки она практически не выходит.

Индикатор Стандартное отклонение является универсальным инструментом технического анализа. Как самостоятельное средство, он применяется относительно редко, зато прекрасно совмещается с другими индикаторами и осцилляторами.

Функция расчета STDev присутствует практически во всех современных аналитических программах. Дополнительным плюсом является то, что формулу стандартного отклонения можно применять не только к SMA и RSI, а и ко многим другим алгоритмам.

Проблемы при работе с STDev появляются только тогда, когда трейдеры начинают решать с его помощью задачи, на которые он не рассчитан. Стоит еще раз повториться, что этот индикатор не способен указывать направление тренда.

Он просто определяет, насколько сильна или слаба тенденция.

Инструмент может использоваться при работе на самых разных финансовых рынках, начиная от бинарных опционов, и заканчивая Forex.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e770f574a6a9a79fd73c335/indikator-standard-deviation-standartnoe-otklonenie--nastroiki-i-signaly-5ec4d1c9bc1d457589f57676

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: