Rate of Change

Содержание
  1. Индикатор RoC (Rate of Change) — описание, настройка и применение в торговле
  2. Индикатор RoC, краткое описание алгоритма
  3. Установка и настройка трендового индикатора RoC
  4. Как применять сигналы опережающего индикатора ROC (Rate of Change) в торговле?
  5. Советы по применению индикатора ROC в открытых позициях
  6. Какие есть плюсы в анализе тренда по индикатору RoC?
  7. Индикатор Rate of Change (ROC, скорость изменения) для бинарных опционов — описание, настройка и как использовать
  8. Что такое «ROC»
  9. Что собой представляет индикатор?
  10. Преимущества
  11. Недостатки
  12. Установка и настройка индикатора
  13. Сигналы
  14. Правила использования индикатора
  15. Индикатор скорости изменения цены (ROC): методы торговли
  16. Как рассчитывается индикатор скорости изменения цены?
  17. Основные характеристики индикатора ROC
  18. Дивергенции
  19. Уровни перекупленности или перепроданности
  20. Раннее предупреждение об изменении тренда
  21. Подтверждение продолжения тренда
  22. Плюсы и минусы индикатора скорости изменения цены
  23. Интерпретация показаний индикатора
  24. Торговая стратегия по индикатору ROC
  25. ROC. Нюансы настройки индикатора
  26. Два моих лучших брокера
  27. Принцип работы индикатора ROC
  28. Как можно использовать индикатор Rate of Change в торговле
  29. Как применять Индикатор RoC – точки входа и сигналы
  30. Описание и формула индикатора RoC
  31. ROC = (Pt / Pt–n) х 100%
  32. Сигналы индикатора RoC
  33. Как пользоваться RoC
  34. Заключение

Индикатор RoC (Rate of Change) — описание, настройка и применение в торговле

Rate of Change

Индикатор RoC, (Rate of Change) – принято относить к типу осцилляторов. Он показывает трейдеру скорость изменения графической цены и позволяет сделать прогноз возможных разворотных точек.

Формула по расчету индикатора RoC следующая:

RoC = (S/Sn) x 100%,

  • переменная S – выступает текущей ценой закрытия,
  • а Sn —  выступает ценой закрытия прошлого периода n.

Индикатор RoC, краткое описание алгоритма

В трейдинге, где используется масса инструментов, следует знать о тех индикаторах, которые с опозданием видят движение цены, но этот алгоритм, дает явное преимущество сравнивая ого с другими.

RoC — простейший в применении инструмент тех. анализа.

С точностью анализируя ценовую динамику в % соотношении за ряд периодов, этот алгоритм сравнивает данные текущей цены закрытия с историческими показателями.

Трейдеры не раз убеждались, что RoC делает торги эффективнее. Максимально точен, индикатор при анализе ценовых расхождений, и при прогнозе тенденции, ее максимума и минимума. Он работает на трендовых, и контр трендовых (по разворотам рынка) стратегиях. Также, он эффективен в торговле на опционах.

РЕКОМЕНДУЕМ: ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ 2020 ГОДА НА ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГАХ

2007 год. Старт от 100$. | ТРОЙНОЙ ПОДАРОК НА 13-ЛЕТИЕ | обзор | отзывы 1998 год. Старт от 0$. | БОНУС 5000$ НА ДЕПОЗИТ | обзор | отзывы 2007 год. Старт от 1$. |   БОНУС 100% НА ДЕПОЗИТ | обзор / отзывы 2007 год. Старт от 1$. | МАКСИМАЛЬНЫЙ БОНУС $1500 | обзор / отзывы

ТОП ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 ГОДА

*БО. Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ *БО. Старт с 300 рублей. | обзор | отзывы | 60.000 РУБЛЕЙ НА ДЕМО

Скачать обновленный индикатор RoC

Установка и настройка трендового индикатора RoC

Установка Rate of Change проводится достаточно просто. Переносить файлы в каталог в выбранного Вами терминала и перезапустите его. Далее выберите валютную пару, временной интервал, а после перенесите RoC из окошка «Навигатора» на торгуемый график.

Рекомендую: Установка индикаторов в МТ4 терминал

В настройках уровней Вы увидите значение, как на скриншоте ниже.

Далее, заходите во вкладку «Уровней», нажимаем «Добавить», и выбираем цвет 0-го уровня, нажимаем «ОК». НЕ СОВЕТУЮ больше вносить изменения в стандартные настройки, от этого упадет его эффективность.

Индикатор RoC — это по сути опережающий индикатор, поскольку его значения создаются быстрее, чем цена закончит свое формирование до вершин.

Итак, как мы можем применять информацию в торговле выдаваемую индикатором RoC?

Когда индикаторная линия уходит ниже 0-го уровня и продолжает идти вниз, то это говорит об преобладании медвежьей тенденции.
Если та же линия в положительной области и идет вверх, это говорит о стабильной тенденции вверх.
Ну а если индикатор проходит возле 0-й отметки, то это предвещает снижение скорости движения цен, и возможна ценовая коррекции.

Применяем индикатор RoC в полноценных стратегиях

Как применять сигналы опережающего индикатора ROC (Rate of Change) в торговле?

Начнем с основного сигнала индикатора ROC – это рост или понижение по отношению к своему нулевому уровню, что говорит нам о снижении / росте пар торгуемого актива.

Для игнорирования ложных сигналов, следует анализировать все пересечения, появляющиеся после выхода индикатора из зон перекупленности с перепроданностью. Такие сигналы, могут дать подсказку к началу быстрого роста или же понижения.

Также в дополнение к сигналам ROC – следует брать те пересечения, сопровождающиеся параллельно пробоем графика по локальным низинам и пикам. Есть и возможность применять ROC с другими типами индикаторов.

Есть и еще способ применения ROC – посредством установки на его шкале вспомогательных уровней. Скажем: «-0,005» и «+0,005», данная фишка позволяет отслеживать переломы тренда на графиках и этапы выхода валютных пар из коррекции.

Третий формируемый сигнал индикатора ROC – это расхождение. Иначе сказать, разность в динамике показаний индикатора и движения ценовой тенденции.

К примеру, бычье расхождение начнет формироваться в период, когда котировки построят еще один минимум, который поднимется выше, чем предыдущий минимум, тогда как наш индикатор вырисовывает 2 минимума с противоположной наклонностью. При таком раскладе, стоит открывать позиции покупки, поскольку после его окончательного формирования появляется значительный ценовой импульс.

Советы по применению индикатора ROC в открытых позициях

При открытой позиции по SELL и вы обнаружили что тенденция ослабевает, рекомендую сделать анализ по данным индикатора ROC. В показаниях алгоритма, перед его проходящим локальным подъемом предшествовал только что образовавшийся минимум. Здесь, скорее всего тенденция пойдет к спаду.

Поскольку присутствие данного минимума, говорит о наличие на бирже повышенной активности медведей, что вероятнее всего подтолкнёт Ваши активы вниз.

Ведя торги на таймфрейме (D1) индикатор зачастую образовывает свой 0-й уровень, причем за несколько дней до перелома тенденции.

Какие есть плюсы в анализе тренда по индикатору RoC?

Индикатор скорости смены цены, позволяет нам заочно видеть изменения тренда в торговле по трендовым и тем же контр трендовым системам.

  • Наш индикатор RoC, хорошо показывает расхождения с рынком.
  • Также, индикатор хорошо прогнозирует точки разворота по торгуемым котировкам.

Минусы в торговле по опережающему индикатору RoC?

Значительным недостатком алгоритма, выступает его повышенная гибкость. Это выражается, в его формуле, она повторно берет в учет значение ценового закрытия. Здесь и есть проблема повторных пересечений нашим осциллятором своих уровней, что затрудняет торги по нему.

Источник: https://infofx.ru/torgovye-metody/indikator-roc-rate-of-change-opisanie-nastrojka-i-primenenie-v-torgovle/

Индикатор Rate of Change (ROC, скорость изменения) для бинарных опционов — описание, настройка и как использовать

Rate of Change

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Rate of Change (ROC, скорость изменения) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «ROC»

Инвесторы цифровых опционов довольно часто применяют для рыночного анализа разные инструменты. Одним из таких инструментариев стал ROC индикатор, который мы рассмотрим в этой статье.

Его популярность связана с тем, что индикатор генерирует для входа на рынок неплохие сигналы.

Сам инструмент легко подстраивается под разные интервалы времени и с одинаковой эффективностью работает во время анализа любых финансовых активов (фьючерсы на сырье, валютные пары и др.).

Что собой представляет индикатор?

Rate of Change индикатор является осциллятором. Он демонстрирует скорость изменения стоимости на котировочном графике и делает возможным прогнозирование возможных разворотных точек.

Когда мувинг Rate of Change индикатора устремляется резко вверх, это говорит про то, что быки (покупатели) преобладают на рынке, а приоритетным для торговли направлением будут сделки на повышение валютных пар.

Увеличить

Если же мувинг направлен вниз, то в подобных ситуациях приобретать опционы «Ниже» безопаснее, так как на рынке в данное время за медведями (продавцами) остается преимущество.

Увеличить

Индикатором Rate of Change генерируется 2-а основных сигнала. Первым сигналом стало пересечение мувингом индикатора горизонтального (нулевого) уровня. Второй – это медвежья конвергенция или бычья дивергенция.

На скриншоте ниже показан пример 1-го сигнала.

Для его применения необходимо помнить главное правило инвестора: торговля ведется только по направлению основного тренда, а любые сигналы в противотрендовые сделки на вход нужно игнорировать.

В момент, когда мувинг Rate of Change индикатора пересекает нулевой уровень, необходимо сделки открывать сразу же, так как сигнал не будет уже актуальным, если на графике сгенерируются еще 2 – 3 свечи.

ROC индикатор сигналы образует с некоторым опережением, в чем состоит его главный плюс. Поэтому, чем быстрее спекулянт среагирует на сигнал, тем выше будут шансы на получение прибыли со сделки.

Увеличить

Открывать сделки следует по такому принципу: когда на рынке виден бычий тренд и индикаторный мувинг ROC пересекает снизу-вверх горизонтальный уровень, то необходимо приобретать опционы «Выше». Во время медвежьего тренда и пересечения 0-го уровня сверху вниз, за опционами «Ниже» должен быть приоритет.

Как и иные осцилляторы, Rate of Change индикатор образует сигналы дивергенции, конвергенции. На скриншоте ниже показан пример.

Суть данных 2-х сигналов простая: если два мувинга, первый из которых в индикаторном поле соединяет экстремумы, а второй – экстремумы на котировочном графике, имеют направление в разные стороны, то скорее всего, рынок в ближайшее время будет двигаться в направлении, которое указывает соединительный мувинг в поле Rate of Change.

Увеличить

Рассмотрим данный график. На нем видно бычий локальный тренд. Мувинг, который соединяет на графике несколько последовательных максимуов, направлен вверх.

В это же время мувинг, который соединяет в поле ROC индикатора соответствующие экстремумы, направлен вниз. Это сигнал про то, что в ближайшее время возможен разворот, а бычий тренд поменяется на медвежий (или может последовать в нисходящем направлении глубокая коррекция). На графике видно, что это и произошло после появления сигнала.

Для увеличения числа прибыльных ставок и улучшения итогов торговли, важно правильно настроить Rate of Change индикатор. Большинство инвесторов в параметрах используют метод построения «close» (индикаторные значения рассчитываются в соответствии со стоимостью закрытия свечей).

Оптимальный числовой показатель периода составляет от 9 до 13. С подобными настройками индикатор генерирует приблизительно 70 – 80% успешных сигналов.

Еще следует правильно рассчитывать экспирационное время опционов. Для каждого из 2-х вышеописанных сигналов (пересечение 0-го уровня, дивергенция/конвергенция) данное время будет различным.

Если инвестор заключает сделки во время пересечения 0-го уровня, то устанавливать желательно небольшое экспирационное время, которое соответствует на выбранном таймфрейме 2 – 3 свечам. Например, если работа ведется на одноминутном графике, то оптимальное экспирационное время должно быть приблизительно 2 – 3 мин.

Если спекулянт применяет сигналы дивергенции и конвергенции, то в подобных ситуациях необходимо задавать большое экспирационное время.

Это связано с тем, что дивергенции и конвергенции практически всегда отрабатываются, но предсказать заранее момента начала процесса отработки довольно трудно.

Разворот стоимости может произойти через 1 – 2 временных интервала после генерации сигнала, и через 10 интервалов.

Чем большее экспирационное время будет установлено, тем будет выше вероятность, что опцион будет успешным. Оптимальное экспирационное время во время торговли по дивергенции и конвергенции приблизительно составляет 5 – 10 свечей (на таймфрейме М1 – 5 – 10 мин, на таймфрейме М5 – 20 – 25 мин и т.д.).

Преимущества

  • Индикатор Rate of Change предсказывает точки разворотов валютной пары.
  • ROC на валютном рынке хорошо демонстрирует дивергенции.
  • Индикатор скорости изменения стоимости помогает спекулянту реагировать заранее на рыночные изменения во время работы с трендовыми и контртрендовыми торговыми тактиками.

Недостатки

Существенным минусом Rate of Change индикатора стала его чрезмерная гибкость. Это с тем связано, что инструмент в своей формуле учитывает дважды показатели значения стоимости. Отсюда появляются проблемы, связанные с повторным пересечением Rate of Change индикатора собственных уровней, что существенно усложняет формализацию торгового процесса по нему.

Установка и настройка индикатора

ROC является нестандартным инструментарием для биржевой торговли. В базовом списке индикаторов Метатрейдера 4 он отсутствует. Его можно скачать по этой ссылке: http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/roc.zip.

Затем его нужно установить файл на торговую платформу Метатрейдер 4. Процесс добавления Rate of Change к графику стоимости выполняется по следующей инструкции:

  • Нажимаем по вкладке «Вставка» в меню вверху платформы.
  • Выбираем «Пользовательские», затем «ROC».

Увеличить

Эффективность использования инструмента, число и надежность его сигналов зависит напрямую от значения «периода», который инвестор можно изменять по собственному усмотрению и согласно торговой тактики. Наиболее распространенные в торговле 12 и 25 периоды, которые применяются во время краткосрочного и среднесрочного торгового процесса.

Rate of Change – это простой, но довольно популярный трендовый инструмент. Как осциллятор, он хорошо демонстрируют волнообразную графическую динамику, изменяя величину данной динамики за определенный период.

Во время работы с опционами данные будут всегда подчиняться следующему простому правилу: когда показатель стоимости растет, Rate of Change также растет, а когда график стоимости падает, индикатор также падает.

Осциллятор входит в большое количество успешных тактик, имеются его модификации. Наиболее чаще его используют в системах следования за тенденцией и в контртрендовой торговле. Разворотные сигналы считаются особенно сильными (дивергенция и конвергенция), которые говорят про возможную смену рыночной тенденции.

Rate of Change можно комбинировать с иными инструментами для подтверждения сигналов, что делает торговый процесс более продуктивным. Например, подойдут индикаторы объема, RSI, MACD.

Сигналы

Этот индикатор чаще всего используется в виде разворотного. Если индикатор опускается ниже нуля, необходимо совершать сделки на повышение, а если выше нуля, то на понижение. В виде точек входа зачастую применяются вершины, от которых стоимость начинает разворот.

Здесь важны умения и навыки, так как у инструмента имеются локальные и глобальные вершины. В действительности не все так сложно, так как спекулянты могут легко такие вершины определять визуально. На скриншоте ниже пример.

Увеличить

Кроме того, многие спекулянты уровни проводят по подобным сильным вершинам, чтобы создать области перепроданности и перекупленности для получения сигналов по ним. В итоге получается модификация, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Правила использования индикатора

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования Rate of Change. В первом способе торговый процесс идет, основываясь на дивергенции и пересечения индикаторным мувингом нулевого уровня.

Увеличить

На скриншоте выше можно увидеть бычью дивергенцию. Она считается предвестником быстрой смены тренда.

Увеличить

На скриншоте выше продемонстрирован пример с медвежьей дивергенцией, которая еще означает скорую смену тренда. При появлении на рынке дивергенции, следует отказаться от приобретения новых ордеров и уже открытые закрыть, если существует необходимость.

Увеличить

Опционы на покупку необходимо открывать после пересечения индикаторным мувингом нулевого уровня снизу-вверх, а на графике будет закрыта первая свеча после этого. Ставки на продажу следует создавать в случаях, когда индикаторный мувинг пересечет 0-ой уровень сверху вниз.

Далеко не все индикаторные сигналы следует применять для входа на рынок. Он генерирует много ложных сигналов, которые можно отсеять с помощью дополнительных инструментариев.

По второму способу необходимо использовать поведение индикаторных мувингом относительно нулевого уровня. Если индикаторный мувинг располагается возле нулевого уровня, то не стоит создавать сделки. Когда мувинг максимально поднимается вверх, то в этот момент следует приобретать опцион на продажу, в если вниз максимально – то на покупку.

Увеличить

Как можно заметить, на скриншоте выше, в торговом процессе применяются только сильные отклонения мувинга индикатора от 0-го уровня. Со временем инвестору будет проще видеть, какие именно сигналы применять, а какие не нужно использовать.

Для упрощения в индикаторном окне можно еще 2-а уровня построить: один по максимумам мувинга, второй – по минимумам. Здесь главное, чтобы индикаторный мувинг этих уровней касался редко.

Увеличить

Получается, когда индикаторная линия пересекает новый верхний уровень, нужно подготовиться для открытия ставки на продажу, а если нижний – то на покупку. Вход на рынок нужно тогда совершать, когда индикаторный мувинг развернется и пройдет от уровня определенное расстояние.

В третьем способе необходимо использовать построение графических мувингов.

В индикаторном окне необходимо построить прямую по двум локальным минимумам или максимумам, затем ожидаем, пока индикаторный мувинг пересечет прямую. Когда это осуществится, нужно входить на рынок.

В ситуации, если индикаторный мувинг пересекает снизу-вверх прямую, создаем ставку на покупку, а когда сверху вниз – на продажу.

Увеличить

Именно третий способ использования Rate of Change индикатора наиболее удачный. Но инвесторы сами могут выбирать подходящий вариант.

Подойдет индикатор Rate of Change для начинающих и опытных спекулянтов. Перед применением данного инструмента в ведении торгов, нужно его протестировать на демонстрационном счете.

Источник: https://binarn.ru/indikator/rate-of-change-roc.html

Индикатор скорости изменения цены (ROC): методы торговли

Rate of Change

Индикатор скорости изменения цены (Rate of Change – ROC) – это индикатор в техническом анализе, который измеряет процентное изменение цены финансового актива между двумя периодами времени.

Он показывает изменение текущей цены по сравнению с ценой за определенное количество периодов в прошлом.

Индикатор ROC можно использовать для подтверждения движения цены или обнаружения дивергенций.

Его также можно использовать в качестве индикатора для определения условий перекупленности и перепроданности, а также для подтверждения тренда.

Как рассчитывается индикатор скорости изменения цены?

Расчет ROC очень прост и требует ввода всего два типа данных. Цена закрытия на сегодняшний день и цена закрытия n периодов назад. N периодов могут быть любыми: от 5 до 14 периодов.

Формула для расчета ROC следующая:

[(Текущая цена / Цена n периодов назад) – 1] x 100

Как правило, скорость изменения рассчитывается на основе 14 периодов для значения n, но может быть изменена на любой период, предпочитаемый трейдером.

К примеру, если закрытие сегодня составляет 100, а закрытие 14 дней назад было 85, тогда ROC = [(100 – 85) / (85)] * 100 или 17,64. Это означает, что цена выросла на 17,64% за 14-дневный период. Как видно, расчет ROC очень прост и не требует много времени.

Индикатор скорости изменения цены – это осциллятор, цена которого движется выше и ниже нулевой линии и не имеет границ, так как при сильном восходящем тренде цена ROC будет показывать значения, которые со временем увеличиваются.

Поскольку показания ROC зависит от фактической цены финансовых активов, его значения нередко продолжают расти до более высоких уровней в течение определенного периода времени. Можно ожидать как отрицательные, так и положительные показания осциллятора ROC. Положительные значения ROC указывают на восходящий тренд, а отрицательные – на нисходящий.

Ниже мы видим график Nasdaq 100 ETF (QQQQ) с индикатором скорости изменения цены за 14 дней:

Индикатор ROC движется возле нулевой линии. При этом индикатор движется вверх в положительную область, если цены повышаются, и на отрицательную территорию, если цены понижаются.

Правая часть графика показывает, как рассчитывается скорость изменения цены. Цена закрытия в 14 день была разделена на цену закрытия 14 дней назад, что составило 1,0467.

Затем мы отняли единицу, чтобы получить 0,0467, а затем умножили на 100, чтобы получить 4,67. Это означает, что цена QQQQ выросла на 4,67% за 14-дневный период, обозначенный на графике.

Индикатор ROC подтвердил, что цена достигла более высоких минимумов, что обычно является бычьим сигналом.

Основные характеристики индикатора ROC

Индикатор ROC может успешно использоваться на любых финансовых рынках. Не существует правильных или неправильных настроек иникатора, но каждый трейдер должен принимать решения в зависимости от рыночных условий и текущей волатильности.

Индикатор ROC можно использовать на различных таймфреймах, дневных, недельных, 5-минутных или 1-часовых. Простота – одно из главных преимуществ индикатора ROC. Рассчитать показания индикатора ROC можно довольно просто и быстро.

Индикатор скорости изменения цены можно использовать для краткосрочной торговли и финансового анализа акцийи или других финансовых инструментов, но в целом значение индикатора ROC лучше всего использовать для определения долгосрочного тренда. Рекомендуется использовать этот инструмент для подтверждения сигналов с применением более детального уровня анализа.

Есть несколько вариантов использования ROC в техническом анализе:

  • Определение дивергенций.
  • Определение уровней перекупленности или перепроданности.
  • Получение раннего предупреждения об изменении тренда с пересечением нулевой линии.
  • Подтвердите продолжение тренда.

Дивергенции

Сравнив два графика, трейдеры или инвесторы могут увидеть дивергенции индикатора ROC.

Мы видим дневной график акций Apple Inc (AAPL), показывающий отрицательную дивергенцию между ценой акции и индикатором ROC. При использовании трендовых линий произошла сильная дивергенция, поскольку цена акций AAPL недавно поднялась, но цена индикатора ROC в то же время двигалась вниз. Последовало сильное снижение цены акций AAPL, подтвердившее отрицательную диверегенцию.

Следующий график – дневной график акций Inc (TWTR), показывающий положительную дивергенцию. После формирования двойного дна около ценового уровня 30 долларов цена акции TWTR немного снизилась, в то время как цена индикатора ROC уже росла. Вскоре последовало хорошее ралли для цены акций, подтвердившее раннюю дивергенцию.

Уровни перекупленности или перепроданности

Как упоминалось ранее, индикатор скорости изменения цены показывает показания при экстремальных значениях, так как не имеет границ.

При очень сильном восходящем тренде или неожиданном росте цены осциллятор ROC может показывать значения за пределами обычного диапазона в течение определенного периода времени.

Эти экстремумы перекупленности или перепроданности следует отслеживать, поскольку они могут указывать либо на консолидацию, либо даже на разворот тренда.

В отличие от других осцилляторов, которые имеют определенный диапазон, экстремальные значения осциллятора ROC очень субъективны. Один трейдер может посчитать экстремальное значение слишком большим, в то время как другой трейдер может продолжать считать, что показания ROC все еще могут подняться на более высокие уровни.

Раннее предупреждение об изменении тренда

Значение ROC выше нуля в большинстве случаев связано с бычьим импульсом. Напротив, значение ROC ниже нуля указывает на медвежий импульс или нисходящий тренд. Если вы видите пересечение показаний ROC выше или ниже нулевой линии, это может быть ранним сигналом о том, что вскоре может последовать смена тренда.

Если показания ROC в течение длительного периода времени были выше нулевой линии, пересечение выше нулевой линии может указывать на то, что нисходящий тренд, возможно, приостановился, сформировалось дно и можно ожидать более высоких уровней цен для базового финансового инструмента.

Подтверждение продолжения тренда

Более низкие показания ROC могут подтвердить недавнюю тенденцию и ее силу. Крайний наклон ROC показывает чрезмерное давление покупателей или продавцов и может оказаться неустойчивым с течением времени. Это не означает, что возможен разворот, но может последовать откат цены. В этом контексте трейдеры могут купить акции или продать их по более низким или более высоким ценам.

Плавный наклон осциллятора ROC более подходит для продолжения текущего тренда, указывая на сбалансированное предложение и уровень спроса.

Плюсы и минусы индикатора скорости изменения цены

Плюсы индикатора ROC:

  • Индикатор ROC может хорошо работать в трендовых условиях, подтверждая последний восходящий или нисходящий тренд.
  • Данный индикатор, основанный на импульсе, может предоставить важную информацию о силе последующего тренда.
  • Индикатор ROC может определять условия перекупленности или перепроданности.
  • Индикатор ROC также является мощным техническим инструментом для выявления дивергенций.

Минусы индикатора ROC:

  • Индикатор ROC может давать ложные сигналы. Важно отметить, что, когда показания индикатора остаются в течение значительного времени около нулевой линии, может последовать фаза консолидации.
  • При расчете индикатора ROC по последней цене и ценам выбранных периодов придается равный вес. Некоторые индикаторы, такие как экспоненциальные скользящие средние, придают больший вес недавней цене, что более важно.
  • Некоторые сигналы могут быть ложными, если индикатор ROC используется неправильно. Прайс экшен является более надежной частью технического анализа, в то время как индикатор ROC – всего лишь запаздывающий индикатор.

Посмотрим на пример:

Приведенный выше график представляет собой недельный график акций Twilio Inc (TWLO). Я уже упоминал, что индикатор ROC может выделять дивергенции и возможные изменения тренда.

Это пример того, как индикатор ROC дает ложные сигналы в течение длительного периода времени. Существует как минимум 3 пика показаний ROC, и все они дали бы инвесторам неверные торговые сигналы.

Следует всегда помнить, что нет технических индикаторов, работающих на 100%.

Индикатор ROC также можно использовать как часть торговой системы. Это может быть как индикатор, основанный на импульсе, так и индикатор следования за трендом.

Для трейдеров, которые предпочитают простые торговые стратегии, покупка акций при повышении ROC имеет смысл, и ее легко отслеживать.

Когда наклон индикатора ROC начинает значительно колебаться, повышенная волатильность может быть ранним предупреждением для трейдера или инвестора о необходимости подтянуть стоп-лосс или даже закрыть открытые позиции.

Индикатор ROC в периоды высокой волатильности на основе экономических новостей или других фундаментальных факторов может быть не таким эффективным по сравнению с предыдущими примерами. Это не значит, что это плохой индикатор, основанный на импульсе.

Индикатор скорости изменения (ROC) прост и удобен для измерения очень простой, но очень важной вещи – скорости, с которой происходят изменения цены. В контексте объединения индикатора ROC с другими методами технического анализа шансы на успешную сделку увеличиваются.

Интерпретация показаний индикатора

  • Как только ROC находится выше нулевой линии и продолжает расти, это показывает, что скорость восходящего тренда увеличивается.
  • Когда скорость изменения выше нулевой линии, но постепенно падает, это показывает, что скорость восходящего тренда замедляется.
  • Когда скорость изменения выше нуля и снова начинает расти и пересекает предыдущую вершину, это показывает, что восходящий тренд очень сильно зависит от его скорости.
  • Когда скорость изменения ниже нулевой линии, но падает, это показывает, что нисходящий тренд увеличивает свою скорость.
  • Когда скорость изменения ниже нуля, но начинает расти вверх, это показывает, что скорость нисходящего тренда замедляется.
  • Если скорость изменения ниже нуля и начинает падать, это означает, что нисходящий тренд снова ускорил свое движение.

Всякий раз, когда скорость изменения поднимается выше нулевой линии, это означает положительный импульс, а когда ROC опускается ниже нулевой линии, это создает отрицательную динамику цены.

Мы можем можем исползовать скользящую среднюю для получения более достоверных сигналов. Мы используем комбинацию двух скользящих средних с периодами 5 и 30, а также индикатор скорости изменения цены.

На изображении выше представлен график Reliance Capital, и мы видим, что всякий раз, когда 5 DMA выше 30 DMA и когда ROC поднимается выше нулевой линии снизу, мы могли открывать длинную позицию.

  • Мы открыли длинную позицию на уровне 410, когда ROC поднялся выше нулевой линии.
  • Сигнал на покупку был получен на уровне 445-450, когда ROC поднялся выше нулевой линии, а 5 MA была выше 30 MA.
  • Когда ROC опустился ниже нулевой линии и 5 MA была ниже 30 MA на 550, был получен сигнал на продажу.

Торговая стратегия по индикатору ROC

Лучшим техническим индикатором, который хорошо работает в сочетании со скоростью изменения цены, является канал Кельтнера.

Выявление рыночного тренда – одна из важнейших ролей канала Кельтнера. Индикатор используется трейдерами, которые хотят торговать в направлении преобладающего на рынке тренда.

  • Считается, что инструмент находится в восходящем тренде, когда наклон канала Кельтнера направлен вверх.
  • Инструмент считается находящимся в нисходящем тренде, когда наклон канала Кельтнера нисходящий.

Правила для входа в сделку просты: мы ожидаем пробоя цены за пределы канала Кельтнера, и движение должно быть подтверждено индикатором скорости изменения цены.

  • Если скорость изменения ниже нулевого уровня, а цена закрывается и стабилизируется ниже канала Кельтнера, мы наблюдаем давление покупателей.
  • Если скорость изменения выше нулевого уровня, а цена закрывается и стабилизируется выше канала Кельтнера, у нас появляется давление продавцов.

Мы будем использовать канал Кельтнера на основе 200-экспоненциальной скользящей средней и 3-кратного среднего истинного диапазона (индикатор ATR). Кроме того, скорость изменения будет иметь 100 период.

Выше мы видим график индекса Доу-Джонса с периодом 2 недели. Мы добавили канал Кельтнера с указанными настройками и начали искать пробои цены над каналом.

В левой части графика мы видим явный восходящий тренд, поскольку наклон канала Кельтнера направлен вверх. Когда цена закрывается над каналом, мы смотрим на скорость изменения цены, чтобы увидеть, находится ли индикатор выше нулевого уровня.

Мы получили 4 достоверных торговых сигнала во время восходящего тренда.

Размещение стоп-лосса зависит от стиля трейдера. Вы можете разместить стоп-лосс на другой стороне канала Келтнера.

Во время своей торговле следует обращать внимание на наклон канала. Как только мы увидели, что склон стал пологим, мы перестали искать сигналы индикатора. Кроме того, скорость изменения цены давала раннее предупреждение, поскольку классическая дивергенция произошла в верхней части канала.

В правой части сетапа тренд изменился. Наклон канала Кельтнера стал медвежьим, а индикатор ROC пересек нулевую линию. Мы начали искать возможности для продажи, как только цена закрылась ниже канала Кельтнера.

Источник: https://traderblog.net/indikator-skorosti-izmenenija-ceny-roc/

ROC. Нюансы настройки индикатора

Rate of Change

Индикатор ROC(Rate of Change) представляет собой осциллятор скорости коррекции цены по сравнению с предыдущей ценой на определенном периоде. Полное название данного индикатора переводится дословно на русский как «скорость изменения». его задача заключается в выявлении разницы между текущей ценой и предыдущей за определенный промежуток времени.

Два моих лучших брокера

▶ Ссылка тут оцени ◀
▶ Ссылка тут оцени ◀

Вы можете ознакомиться и с другими полезными индикаторами тут и тут.

Принцип работы индикатора ROC

Индикатор Roc работает на основе следующей формулы:

ROC = (S/Sn) x 100%,

Где S – текущая цена, а Sn – предыдущая.

Для того чтобы линия индикатора была сглаженной, ее решили выразить в процентном соотношении.

Индикатор Rate of Change – это очень простой, но весьма эффективный инструмент для проведения анализа. В случае если стоимость растет, то линия индикатора направляется вверх, а если падает, то линия индикатора устремляется вниз.

Скачать индикатор Rate of Change вы можете по ссылке, размещенной ниже.
[sociallocker id=»3845″]Скачать индикатор ROC[/sociallocker]

Как можно использовать индикатор Rate of Change в торговле

Предлагаю вашему вниманию несколько способов применения индикатора Rate of Change.

  1. Способ. Здесь торговля ведется на основе дивергенции и пересечений линией индикатора нулевого уровня.На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть бычью дивергенцию, которая является предвестником скорой смены тренда.

    На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть пример медвежьей дивергенции, которая также является предвестником скорой смены тренда. Во время появления дивергенции на рынке, рекомендуется отказаться от открытия новых ордеров и закрыть уже открытые, если в этом есть необходимость.

    Ордера на покупку рекомендуется открывать после того как линия индикатора пересечет нулевой уровень снизу верх, а на графике закроется первая после этого свеча. Сделки на продажу рекомендуется создавать тогда, когда линия индикатора пересечет нулевой уровень сверху вниз.

    К сожалению, далеко не все сигналы индикатора можно использовать для входа в рынок, так как он выдает большое количество ложных, отсеивать которые рекомендуется при помощи дополнительных индикаторов.

  2. Способ. Предлагаю вашему вниманию другой способ применения данного индикатора. Здесь нужно учитывать поведение линии индикатора по отношению к нулевому уровню. В случае если линия индикатора находится возле нулевого уровня, то создавать сделки не рекомендуется. Как только линия поднимется максимально вверх, то в это время нужно открыть сделку на продажу, а если максимально вниз – то на покупку.Как вы могли заметить, на рисунке, представленном выше, для торговли используются только сильные отклонения линии индикатора от нулевого уровня. Со временем вам станет проще видеть, какие сигналы использовать, а какие нет.

    Чтобы вам было проще, можете уже в окне индикатора построить еще 2 уровня: 1 по максимумам линии, другой – по минимумам, главное, чтобы линия индикатора редко касалась этих уровней.

    Итак, как только линия индикатора пересечет верхний новый уровень, необходимо подготовиться к открытию сделки на продажу, а если нижний – на покупку. А вот сам вход в рынок необходимо совершать тогда, когда линия индикатора развернется и пройдет определенное расстояние от уровня.

  3. Способ. И еще один способ использования данного индикатора – построение графических линий. В окне индикатора строим прямую по 2 локальным максимумам или минимумам, после чего ждем, когда линия индикатора пересечет прямую. Как только это произойдет, входим в рынок. В случае если линия индикатора пересечет прямую снизу верх, создаем сделку на покупку, а если сверху вниз – на продажу.

На мой взгляд, третий способ применения данного индикатора самый удачный, а вот какой из них использовать вам, зависит только от вас.
Недостатки и достоинства индикатора Rate of Change

Согласно утверждениям опытных трейдеров, основными достоинствами этого инструмента являются:

  1. Возможность довольно точно предугадать изменения ценового уровня. Эта особенность очень полезна в процессе использования контртрендовых и трендовых стратегий.
  2. Этот инструмент в состоянии оперативно определять дивергенцию.
  3. Данный инструмент отображает точки поворота ценового уровня, что дает возможность выбирать подходящий момент для создания ордеров.

Единственный серьезный минус этого инструмента заключается в его чрезмерной гибкости. Рабочий алгоритм этого индикатора учитывает значение цены закрытия два раза, по этой причине возникает серьезная вероятность того, что индикатор повторно пересечет свои уровни. Данная особенность существенно усложняет процесс анализа ситуации на рынке.

Индикатор Rate of Change подходит как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Перед тем, как использовать этот инструмент для ведения торгов, обязательно протестируйте его на демо-счете.

Источник: https://WomanForex.ru/indikatory-foreks/roc.html

Как применять Индикатор RoC – точки входа и сигналы

Rate of Change

Индикатор RoC (Price Rate of Change, RoC), Скорость Изменения Цены – классический осциллятор, который является одним из самых простых и надежных инструментов для выяснения настроений участников рынка.

Если кривая графика растет – значит, общий настрой оптимистичный и можно ожидать усиления/начала восходящего тренда. Если значение падает, следует приготовиться к затяжному нисходящему движению.

Индикатор отображает ценовое колебание актива (акций, валютных пар, фьючерсов и др.) за определенный период.

Скачать для MT4 Индикатор RoC

Описание и формула индикатора RoC

Индикатор скорости изменения цены может применяться на любых таймфреймах, начиная от часовых и заканчивая месяцами. Рассчитывается он, как соотношение текущей цены закрытия с аналогичным показателем за прошлый период, имевший место быть несколько отрезков тому назад:

ROC = (Pt / Pt–n) х 100%

Стандартная формула отображает рост стоимости актива за рассматриваемый период. Кроме того, существует такое понятие, как нормированный RoC. Оно показывает доходность, полученную в результате вложений в данный актив за аналогичный период. Наиболее популярными таймфреймами являются диапазоны 12 и 15 дней. Они максимально удобны для среднесрочной и краткосрочной торговли.

В зависимости от используемой формулы расчета, график индикатора располагается на уровне либо единицы, либо ста.

Сигналы индикатора RoC

С помощью сигналов осциллятора можно получать различную информацию о состоянии текущего тренда:

  • когда график пересекает линию 1 (100) сверху и продолжает опускаться, нисходящий тренд усиливается;
  • рост на уровнях ниже 1 (100) говорит о затухании медвежьей тенденции;
  • разворот в «глубинах» свидетельствует о замедлении падения цены и высокой вероятности резкого изменения направления тренда;
  • когда индикатор проходит через 1 (100), при этом продолжая расти, можно констатировать усиление восходящей тенденции;
  • случившийся в этих «небесах» разворот вниз, означает постепенное торможение тренда и скором изменении его вектора;
  • начало падения обратно к уровню 1 (100) является свидетельством снижения тенденции роста.

Одним из главных преимуществ индикатора RoC является возможность получения сигналов дивергенции, возникающих в результате расхождений в графиках цены и индикатора.

Если цены опустились к новому минимуму, а «дно» индикатора поднялось по отношению к показателю за предыдущий период, стоит немедленно начинать искать вход для покупки. Если цены достигают нового максимума, тогда как индикатор RoC показывает некоторое снижение, следует сразу приступать к продаже.

Как пользоваться RoC

Работая с данным осциллятором, не нужно торопиться с открытием сделки. Реагировать на сигналы следует только после того, как они будут подтверждены другими средствами технического анализа. Индикатор RoC может быть использован не только в качестве трендового индикатора, а и как уловитель перемен направления рынка.

В первом случае сигналы о состоянии тенденции подаются при пересечении линии 1 (100). Добавлю только, что подъем графика индикатора через классический уровень дает сообщение о возможности покупки, опускание – о необходимости продажи.

Точность и количество поступающих сигналов напрямую зависят от величины периода.

Чем короче рассматриваемый диапазон, тем скорее реагирует осциллятор на ценовые изменения.

Рекомендованные для вас статьи:

Побочным эффектом такой повышенной чувствительности является большое количество ложных сообщений. Главный недостаток больших периодов состоит в том, что сигналы поступают не только редко, а и с запаздыванием.

Ограничить количество ложных вызовов на коротких промежутках можно, установив над и под классической линией дополнительные уровни.

Таким образом, сигнал на покупку генерируется не сразу после преодоления отметки 1 (100), а только при достижении «плюсового» порога.

Аналогичным образом осуществляется продажа. Подобная фильтрация поможет убрать лишний шум и значительно упростит работу трейдера.

Кстати, иногда прорывы трендовых кривых случаются на индикаторе быстрее, чем на ценовом графике. Это тоже можно использовать для своевременного входа в рынок или выхода из него.

Индикатор RoC может сообщать и об изменениях тенденции. Как мы уже знаем из предыдущего раздела, разворот над единицей означает большую вероятность окончания восходящего тренда. Чем выше он произошел, тем точнее этот сигнал и, значит, следует задуматься о продаже актива.

  • То же самое и с покупкой – чем ниже разворот под единицей, тем более рациональным выглядит приобретение.

Чтобы облегчить определение точек разворота, можно поставить дополнительные уровни возможной перепроданности/перекупленности. Расположение линий определяется в индивидуальном порядке. Главное требование – индикатор RoC должен находиться в этих зонах не больше 10% времени.

Заключение

Основным недостатком индикатора осциллятора Скорости Изменения Цены является то, что он реагирует на одну и ту же цену дважды, вследствие чего неизбежны ложные сигналы. Эта проблема существует у всех индикаторов подобного типа.

Чтобы ее минимизировать, можно воспользоваться одной из модификаций инструмента, где сопоставляются не цены, а значения экспоненциальных скользящих средних. Сигналы здесь генерируются не так часто, зато качество их на порядок выше.

Результативность работы на таком осцилляторе никак не хуже, а вот количество ненужных действий существенно меньше.

Вообще, чтобы добиться оптимальной частоты и качества сигналов, стоит предварительно поэкспериментировать с настройками инструмента. При этом важно учитывать волатильность актива – чем она выше, тем длиннее должен быть период.

Главными преимуществами осциллятора RoC являются простота в настройке и применении, а также способность подавать ясные и недвусмысленные сигналы о поведении тренда. Он может применяться, как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли. Инструмент прекрасно сочетается со многими средствами технического анализа, существенно облегчая трейдеру визуальное восприятие рыночной ситуации.

Источник: https://equity.today/indikator-roc.html

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: