LMA — Lagged Moving Average

Содержание
  1. Индикатор Скользящие средние (Moving Average)
  2. Индикатор пересечения скользящих средних
  3. SMA
  4. EMA
  5. Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
  6. Стратегии скользящих средних
  7. Итоги
  8. Trend-Following with Valeriy Zakamulin: Types of Moving Averages (Part 2)
  9. Ordinary Moving Averages
  10. Simple Moving Average
  11. Linear Moving Average
  12. Exponential Moving Average
  13. Как пользоваться индикатором Moving Average — ТоргуюСам.ru
  14. Правило подбора периода скользящей средней
  15. Стратегии торговли по скользящим средним
  16. Пересечение скользящей средней с ценой
  17. Пересечение скользящих средних
  18. Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной
  19. Скользящая средняя с уровнями
  20. Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA
  21. Заключение
  22. Smoothed Moving Average: описание и формула сглаженной линии
  23. Smoothed moving average: описание, формула расчета и особенности
  24. Smoothed moving average: формула вычисления
  25. Smoothed moving average: описание и применение индикатора
  26. Основные сигналы SMMA
  27. SMMA в роли уровней
  28. Секреты использования SMMA
  29. Фильтры для Smoothed moving average
  30. SMMA + Macd
  31. SMMA + Stochastic
  32. Трендовая стратегия торговли по Moving Average Smoothed
  33. Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Сглаженный мувинг как удобный инструмент в руках мастера
  34. Как пользоваться индикатором moving average 100% эффективно
  35. Что собой представляет индикатор MA
  36. Виды скользящих средних
  37. Simple moving average и её формула расчёта
  38. Weighted moving average с формулой
  39. Настройки и параметры
  40. Быстрая и медленная скользящая
  41. Как использовать в техническом анализе

Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

LMA - Lagged Moving Average

Индикатор Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.

Индикатор пересечения скользящих средних

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

  • SMA (простое);
  • SMMA (сглаженное);
  • EMA (экспоненциальное);
  • LWMA (линейно-взвешенное).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

Скачать индикатор Скользящие средние

SMA

Простая скользящая средняя

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.

Формируется Simple Moving Average (SMA) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным.

Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей.

Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие.

Тем не менее индикатор Moving Average (simple) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд.

Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

EMA

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average.

Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия.

 Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах – ниже, по сравнению с более короткими отрезками.

Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.

С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)

Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики.

Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов.

Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.

Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних – является определение тренда.

Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

  • Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
  • Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
  • Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
  • Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
  • Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.

Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение двух скользящих средних

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.

Пересечение трех скользящих средних

Стратегии скользящих средних

Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это – сигнал о падении цены и наоборот.

Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье Что такое бинарные опционы.

Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:

Красная линия выходит на вверх – сигнал к продаже – цена будет падать. Мы сразу открываем эту страницу, выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона – ВНИЗ:

После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.

Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.

А вот и результаты –

Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:

Итоги

Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».

MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.

  • Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e770f574a6a9a79fd73c335/indikator-skolziascie-srednie-moving-average-5ec4d1f64f911f7ccd935073

Trend-Following with Valeriy Zakamulin: Types of Moving Averages (Part 2)

LMA - Lagged Moving Average

In my previous blog post we considered the general weighted moving average. In this post we aim to give an overview of some specific types of moving averages. Specifically, we cover “ordinary” moving averages and mention some examples of exotic moving averages.

Ordinary Moving Averages

These are the most common types of moving averages used to time the market.

Simple Moving Average

The Simple Moving Average (SMA) computes the arithmetic mean of n prices

SMA_t(n) = \frac1n \sum_i=0n-1 P_t-i.

In this moving average, each price observation has the same weight wi=1 (ψi = 1/n). The average lag time and smoothness of SMA are given by

\textLag time(SMA_n) = \fracn-12, \quad \textSmoothness(SMA_n)=n.

Obviously, increasing the size of the averaging window increases both the smoothness and the average lag time of SMA.

Linear Moving Average

The SMA is, in fact, an equally-weighted moving average where an equal weight is given to each price observation.

Many traders believe that the most recent stock prices contain more relevant information on the future direction of the stock price than earlier stock prices.

Therefore, they argue, one should put more weight on the more recent price observations. To correct the weighting problem in the SMA, some traders employ the linearly weighted moving average.

A Linear (or linearly-weighted) Moving Average (LMA) is computed as

LMA_t(n) = \fracn P_t+(n-1) P_t-1+(n-2) P_t-2 \ldots + P_t-n+1n+(n-1)+(n-2)+\ldots + 1 = \frac\sum_i=0n-1 (n-i) P_t-i\sum_i=0n-1(n-i).

In the linearly weighted moving average the weights decrease in arithmetic progression. In particular, in LMA(n) the latest observation has weight n, the second latest n-1, etc. down to one.

The average lag time and smoothness of LMA are given by

\textLag time(LMA_n) = \fracn-13, \quad \textSmoothness(LMA_n)= \frac32\times\fracn(n+1)(2n+1).

For a sufficiently large size of the averaging window (when n≫1),

\textSmoothness(LMA_n) \approx \frac34n.

Therefore, for the same size of the averaging window, LMA has not only smaller lag time than that of SMA, but also lower smoothness.

The figure below, top panel, demonstrates the values of SMA(16) and LMA(16) computed using the monthly closing prices of the S&P 500 index over a 10-year period from January 1997 to December 2006. This specific historical period is chosen for illustrations because over this period the trend in the S&P 500 index is clear-cut with two major turning points.

Between the turning points, the index moves steadily upward or downward. Apparently, LMA(16) lags behind the S&P 500 index with a shorter delay than SMA(16). However, if traders want a moving average with a smaller lag time, instead of using LMA they can alternatively decrease the window size in SMA.

Therefore, a fair comparison of the properties of the two moving averages requires using LMA and SMA with the same average lag time. The bottom panel in the figure below shows the values of SMA(11) and LMA(16) computed using the same stock index values. Both moving averages have the same lag time of 5 (months).

Rather surprisingly, contrary to the common belief that these two types of moving averages are inherently different, both of them move close together.

The results are hypothetical results and are NOT an indicator of future results and do NOT represent returns that any investor actually attained. Indexes are unmanaged, do not reflect management or trading fees, and one cannot invest directly in an index. Additional information regarding the construction of these results is available upon request.

To illustrate the source of confusion and help explain why SMA and LMA with the same lag time are very similar, the next figure, top panel, plots the price weighting functions of SMA(11) and LMA(16).

Obviously, the two price weighting functions are intrinsically different because seemingly each price lag contributes generally very differently to the value of a moving average. This gives rise to the belief that the values of these two moving averages differ a lot.

In contrast, the bottom panel in the same figure plots the price-change weighting functions of SMA(11) and LMA(16), and both of these weighting functions look essentially similar. In particular, the differences in the two price-change weighting functions are marginal.

This helps explain why the two moving averages move largely right together. Therefore it could be argued that a price-change weighting function provides a much more relevant information about the properties of a moving average than the corresponding price weighting function.

The results are hypothetical results and are NOT an indicator of future results and do NOT represent returns that any investor actually attained. Indexes are unmanaged, do not reflect management or trading fees, and one cannot invest directly in an index. Additional information regarding the construction of these results is available upon request.

Why the price-change weighting function is more relevant than the price weighting function in the analysis of properties of moving averages?

For the sake of illustration, let us consider a simple example of SMA(3) which is computed as

SMA(3) = \fracP_1 + P_2 + P_33.

In this form, it looks all prices are equally important. But, on the other hand, recall that

P_2 = P_1 + \Delta P_1, \quad P_3 = P_2 + \Delta P_2 = P_1 + \Delta P_1 + \Delta P_2.

That is, the sequence of prices exhibits time-series dependency. For example, the price P2 consists of the sum of the previous price P1 and the price change ΔP1. Therefore the price P2 depends on the price P1. Put differently, the price P2 includes the price P1.

Similarly, the price P3 depends on the price P2; the price P3 includes the price P2 which, in its turn, includes the price P1. In contrast, the sequence of price changes is close to be independent. Specifically, most of the time, ΔP2 is independent of ΔP1 etc.

The formula for SMA(3) can be presented in terms of price changes:

SMA(3) = P_1+\frac2 \Delta P_1 + \Delta P_2 3 \text or SMA(3) = P_3-\frac2 \Delta P_2 + \Delta P_1 3.

In words, the value of SMA(3) equals the first (last) closing price plus (minus) the linear moving average of the previous price changes.

The moral is that focusing on the price weighting function creates an illusion that all price observations are equally important, but it is not true since price series exhibits strong serial dependency.

In reality, what important is the changes between the successive observations (because they can be assumed to be independent) and the weighting of these changes.

Exponential Moving Average

A disadvantage of the linearly weighted moving average is that its weighting scheme is too rigid. This problem can be addressed by using the exponentially weighted moving average instead of the linearly weighted moving average. An Exponential Moving Average (EMA) is computed as

EMA_t(\lambda, n) = \fracP_t+\lambda P_t-1+\lambda2 P_t-2+ \ldots + \lambdan-1P_t-n+11+\lambda+\lambda2+ \ldots + \lambdan-1 = \frac\sum_i=0n-1 \lambdai P_t-i\sum_i=0n-1\lambdai,

where 0

Источник: https://finance.yahoo.com/news/trend-following-with-valeriy-zakamulin-types-of-154129732.html

Как пользоваться индикатором Moving Average — ТоргуюСам.ru

LMA - Lagged Moving Average

Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.

Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!

Индикатор скользящей средней(moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.

Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов, которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.

Существуют несколько видов скользящих средних:

  1. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
  2. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
  3. Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
  4. Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)

Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.

Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:

Скользящая средняя на дневном графике валютной пары EURUSD

Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента.  Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговле на форекс MetaTrader.

Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.

Добавление на график индикатора Moving Average

Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.

Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.

Правило подбора периода скользящей средней

Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической линии поддержки или сопротивления. Продемонстрируем на примере.

Подбор скользящей средней

Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.

Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.

Период скользящей средней

И смотрите результат.

Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления, как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.

Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными.

Длинная скользящая средняя

В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими.

Короткая скользящая средняя

Стратегии торговли по скользящим средним

Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.

В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.

Пересечение скользящей средней с ценой

Стратегия по пересечению скользящей средней с ценой

Описание:

  1. Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
  2. Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
  3. Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
  4. Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
  5. Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
  6. Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
  7. Закрытие покупок и открытие сделки на продажу

Читайте так же:   Как правильно торговать на бирже

Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…

Стоит отметить, что более точный выход и вход на отрезке 6-7, получился бы благодаря торговле по фигурам технического анализа.

выход из позиции по фигуре двойная вершина

Мы не стали ждать пересечения скользящей средней. Выход из покупки и вход в продажу произошел на пробое поддержки фигуры «двойная вершина».  Эта точка получилась выгоднее, чем на пересечении со скользящей средней. Фигуры часто можно использовать, как фильтр, при торговле по скользящим средним. Сделки будут наиболее эффективными.

Очень рекомендуем к изучению статью: Фигуры разворота и продолжения. Лучшие точки входа в сделку. В ней мы детально разобрали на примерах, как здорово и точно работают фигуры технического.

Перейдем к следующей популярной стратегии.

Пересечение скользящих средних

Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.

Стратегия на пересечение скользящих средних

Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.

Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки, а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки.

Торговля по длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:

  1. Ждать пересечение скользящих средних.
  2. Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
  3. Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.

В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.

Скользящая средняя с уровнями

Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Добавление уровней скользящей средней

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Стратегия торговли по уровням скользящей средней

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя, как на примере. Пробуйте, экспериментируйте! Или пройдите наше обучение торговле на бирже, на котором, в одной из многих частей, детально разбираются стратегии торговли по скользящим средним.

Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA

В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15

Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60

Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.

Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.

Стратегия торговли по массиву скользящих средних

Заключение

Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии :)

Удачной торговли!

Источник: https://torguyusam.ru/kak-polzovatsya-indikatorom-moving-average/

Smoothed Moving Average: описание и формула сглаженной линии

LMA - Lagged Moving Average

Индикатор Moving Average можно назвать универсальным инструментом. Он используется во многих стратегиях как в роли основного, так и дополнительного индикатора. В основном его применяют для определения направления тренда.

Moving Average умеет строить на графике линии разных типов – простые скользящие средний, экспоненциальные, средневзвешенные, сглаженные и т.д. О сглаженной скользящей кривой (SMMA) и пойдет речь в этой статье.

Smoothed moving average: описание, формула расчета и особенности

Полное название этой линии звучит как Smoothed Moving Average, сокращённо — SMMA. Ее используют для определения тренда и фильтрации рыночного шума, а также в качестве ориентировочного динамичного уровня сопротивления или поддержки.

Smoothed moving average: формула вычисления

С английского «Smoothed Moving Average» переводится как «Сглаженная скользящая средняя». В основе данного мувинга лежит простая скользящая средняя линия SMA (Simple Moving Average), показания которой дополнительно усредняются и сглаживаются.

Обратите внимание на формулу расчета кривой сглаженной линии. Она выглядит следующим образом.

N в формуле обозначает период сглаживания скользящей линии. Например, здесь может быть значение, равное 10-ти или 15-ти, то есть, такому количеству крайних свечей графика, которое будет использоваться при расчете кривой.

Значение «Close» в формуле обозначает цену закрытия, а i – это текущая свеча.

Из этой формулы можно сделать простой вывод о том, что первая скользящая сглаженная SMMA в формуле (обозначим ее как SMMA1) – это среднеарифметическая стоимость актива за определенный период времени (N).

Вторую сглаженную линию в формуле условно обозначим как SMMA2. Ее расчет более сложен, так как основан на методике «среднего взвешивания цены».

Теперь вновь посмотрите на формулу. Мы видим, что SMMA для текущей свечи (SMMA i) рассчитывается следующим образом:

  • Сначала вычисляется значение SMMA для предыдущей свечи, в формуле это элемент SMMA (i-1).
  • Далее от значения периода (N) отнимается 1 свеча.
  • После этого полученные данные перемножаются, в формуле это выглядит как SMMA (i — 1) * (N — 1).
  • Полученный результат суммируется с текущей ценой закрытия.
  • Итоговая сумма делится на значение периода (N).

В результате мы получаем сглаженную среднюю линию, рассчитанную для определенного периода на графике.

Из формулы также можно сделать вывод о том, что при расчете SMMA самый высокий вес отдается ранним котировкам.

Поэтому сглаженный мувинг хоть и отсеивает рыночный шум (причем довольно качественно), но при этом запаздывает за движением цены.

Если сравнить сглаженную линию с простой скользящей средней, то SMA будет быстрее реагировать на смену тренда, чем SMMA. Зато сигналы SMMA будут более точными и надежными.

Smoothed moving average: описание и применение индикатора

Сглаженную скользящую среднюю линию можно применять для разных целей, в зависимости от стратегии торговли. Эта кривая выглядит более ровной и плавной по сравнению с Simple Moving Average, поэтому логично предположить, что она сглаживает незначительные колебания графика (так называемый рыночный шум).

Основные сигналы SMMA

По SMMA очень удобно определять направление основного тренда движения валютной пары, поэтому данный инструмент чаще всего встречается именно в трендовых стратегиях.

Определить тренд по SMMA очень просто:

  • Если линия смотрит вверх, то на графике восходящий тренд. Можно входить в лонг-позиции.
  • Если линия смотрим вниз, то на графике нисходящий тренд. Лучше всего входить в шорт-позиции.

SMMA лучше других мувингов показывает основной тренд графика. Для сравнения вы можете установить на график две линии —  SMA и SMMA. Для чистоты эксперимента их периоды должны быть одинаковыми.

Теперь проанализируйте показания каждой кривой. Вы увидите, что SMA выглядит намного более ломанной, чем сглаженная скользящая.

При этом SMA реагирует на рыночный шум и кратковременные незначительные импульсы цены, тем самым сбивая трейдера с толку.

Таким образом, при торговле на длительные дистанции, когда трейдер желает получить прибыль от движения цены по основному тренду, лучше все же использовать SMMA. А вот для краткосрочного скальпинга этот мувинг подходит плохо, так как на маленьких дистанциях он будет сильно запаздывать, либо вообще может пропустить выгодную точку входа, не отреагировав на небольшой импульс цены.

SMMA в роли уровней

Обратите внимание на рисунок ниже. На графике видно, как цена совершила отбой от линии SMMA. Такие ситуации – далеко не редкость, поэтому сглаженный мувинг можно успешно использовать в роли динамичного уровня поддержки или сопротивления.

Конечно же, при использовании сглаженной линии в качестве ключевого уровня с/п период расчета должен быть достаточно большим. Исключение можно сделать разве что для крупных таймфреймов вроде d1 или w1. Здесь достаточно будет установить период в размере 10-20 баров.

SMMA можно использовать и для построения динамичных каналов движения цены (по принципу волн Боллинджера). Отбой цены от границы такого канала может означать смену тренда.

Такие каналы часто называют «конвертами». Чтобы построить такой коридор на своем графике следует открыть вкладку «Уровни» в настройках индикатора Smoothed Moving Average и установить там нужные значения отступов.

На графике будет построен канал, аналогичный тому, что показан на скриншоте ниже. Для удобства вы можете окрасить верхнюю и нижнюю линии SMMA в разные цвета.

Верхний мувинг будет играть роль динамичного уровня поддержки, а нижний – роль динамичного уровня сопротивления.

Секреты использования SMMA

Данный мувинг нельзя назвать универсальным. Все-таки, из-за его сильного сглаживания, от подойдет далеко не для каждой стратегии.

Как и все остальные мувинги, SMMA очень легок в установке и дает простые сигналы. Главное – это правильно настроить значение периода для его расчета. Чем выше он будет – тем более крупные и длительные тренды линия будет показывать.

Вот некоторые рекомендации, которые помогут в работе со сглаженной скользящей средней SMMA:

  • Если использовать в расчетах не Close, а Open-цены свечей, то можно избежать перерисовки сигналов на крайней свече графика.
  • Для определения основного тренда SMMA подходит лучше всех остальных мувингов благодаря своей функции сглаживания.
  • Не рекомендуется торговать по сигналам, основанным на пересечении сглаженных мувингов, так как можно сильно опоздать с открытием сделки. Не забывайте о том, что сглаженные мувинги запаздывают, что далеко не всегда играет на руку трейдеру.

Не используйте SMMA в качестве сигнального индикатора при торговле по скальпингу. Исключение – ситуации, когда вам просто нужно определить основной тренд рынка, чтобы открывать позиции только в его направлении.

Фильтры для Smoothed moving average

Как и любой другой инструмент, индикатор SMMA требует дополнительной фильтрации сигналов. Здесь нет каких-либо четких указаний – вы можете использовать в роль фильтра любой удобный и подходящий для вашей стратегии инструмент. Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов.

SMMA + Macd

Гистограмму Macd часто используют для фильтрации сигналов других инструментов. Это простой индикатор, состоящий из гистограммы и двух скользящих линий. Располагается в подвальной части экрана терминала, умеет показывать направление тренда, а также моменты, когда актив перепродан или перекуплен. Собственно, именно поэтому его и называют трендовым осциллятором.

Рекомендуем почитать о том, как настроить индикатор Macd для разных таймфреймов.

Macd дает сразу несколько видов сигналов, каждый из которых соответствует определенной фазе рынка. В сочетании с SMMA его можно применять для подтверждения или опровержения направления тренда, а также поиска точек разворота тенденции.

Несмотря на то, что Macd тоже нельзя отнести к индикаторам, которые не запаздывают за ценой, он все-таки быстрее реагирует на смену тренда, нежели SMMA. Поэтому в тандеме они могут весьма неплохо отрабатывать.

Рассмотрим основные варианты сигналов:

  • SMMA движется вверх, бары Macd в положительной зоне. На рынке четкий бычий тренд. Длина столбцов Macd указывает на силу этой тенденции. Чем бары выше – тем интенсивнее движется цена.
  • SMMA идет вниз, бары Макди в отрицательной зоне. На графике присутствует четкий медвежий тренд. Если бары Macd длинные, то тренд в самом разгаре.

При использовании Macd в роли фильтра можно быстро поймать разворот рынка по сигналы дивергенции. Напомним, что дивергенцией называют расхождение в показаниях между графиком и индикатором. Это один из самых сильных и надежных разворотных сигналов, который, к тому же, работает еще и на опережение рынка. То есть, вы можете предвидеть разворот еще до того, как он произойдет на графике.

Рассмотрим простой пример. На график нанесена SMMA, которая показывает основной тренд – восходящий. Бары Macd после продолжительного подъема начинают падать, то есть, их экстремумы последовательно уменьшаются. При этом график все еще продолжает двигаться вверх.

После второго и третьего снижающегося экстремума гистограммы Macd можно судить о возможности предстоящего разворота цены. В этот момент следует закрыть активные лонг-позиции или хотя бы частично зафиксировать по ним прибыль. Если Macd продолжит падение, то можно входить в шорт.

SMMA + Stochastic

Еще одной интересной связкой можно назвать комбинацию Stochastic Oscillator + SMMA. Стохастический осциллятор (стохастик) состоит из двух линий – быстрой и медленной, которые движутся в диапазоне от 0 до 100. Диапазон, в свою очередь, разделен уровнями на несколько зон, основными из которых являются зоны перекупленности и перепроданности.

Рекомендуем также ознакомиться с модификациями стохастика, которые лишены многих недостатков классического осциллятора.

Стохастик дает сигналы при пробитии линиями границы одной из экстремальных зон. Обычно вслед за этим следует разворот цены. Также осциллятор подает сигнал при пересечении его быстрой и медленной скользящей друг с другом. И первый и второй тип сигнала указывают на смену тенденции. Если они появляются одновременно, то вероятность смены тренда сильно возрастает.

В сочетании со Smoothed Moving Average стохастик можно использовать при торговле на откатах или на точках изменения тренда. А вот для скальпинга со стохастиком SMMA будет бесполезен и может лишь запутать трейдера.

Принцип торговли по связке очень простой – вы устанавливаете на график SMMA для поиска тренда и стохастик. В тот момент, когда стохастик будет выходить из зоны перепроданности/перекупленности, вы обращаете внимание на направление SMMA. Если сигналы совпадают, то входите в рынок по тренду.

Рассмотрим несколько примеров сигналов:

  • Стохастик покинул зону перепроданности.
  • SMMA направлена вверх.

Можно открывать сделку на покупку.

Может сложиться и обратная ситуация, когда:

  • Стохастик вышел из зоны перекупленности.
  • SMMA смотрит вниз.

В таком случае можно открывать сделку на продажу.

Трендовая стратегия торговли по Moving Average Smoothed

Рассмотрим несложную трендовую методику, основанную на сигналах SMMA и RSI.

Для торговли выберите валютную пару из списка мажоров и откройте ее график на том таймфрейме, с которым вы привыкли работать. Добавьте на график сглаженную скользящую и индикатор RSI. Периоды установите в соответствии с выбранным ТФ, можно оставить стандартные значения.

Торговать будем только по тренду, ища точка разворота. Для этого сначала определяем основной тренд по SMMA, а затем ищем точки входа по RSI.

Например, сделку на покупку можно открывать при следующий условиях:

  • Индикатор SMMA разворачивается снизу вверх.
  • RSI вышел из зоны перепроданности, так как пересек линию 30.

Ждем формирования следующей свечи и если SMMA продолжает идти вверх, то открываем ордер на покупку. SL выносим за локальный минимум. Прибыль фиксируем вручную, если ТФ небольшой. Если же ТФ высокий, то подключаем трейлинг-стоп.

Для сделки на продажу условия будут прямо противоположными:

  • Сглаженная SMMA должна развернуться сверху вниз.
  • Индикатор RSI должен покинуть зону перекупленности, пробив линию 70.

Когда сигналы были получены, дожидаемся формирования новой свечи. Если SMMA продолжает падение, то открываем ордер на продажу. Стоп ставим за локальным максимумом. Прибыль фиксируем по тейку или трейлинг-стопу.

Индикатор Smoothed Moving Average – это классический трендовый инструмент. Данная скользящая средняя запаздывает за ценой больше остальных мувингов благодаря своей функции сглаживания, но и сигналы ее намного точнее. Поэтому если вы хотите найти на график основной продолжительный тренд, то SMMA для этого подойдет как нельзя лучше.

Для определения потенциала действующего тренда рекомендуем установить индикатор Aroon (Арун).

Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Сглаженный мувинг как удобный инструмент в руках мастера

Источник: https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/smoothed-moving-average-sglazhennaya-skolzyaschaya-srednyaya-liniya.html

Как пользоваться индикатором moving average 100% эффективно

LMA - Lagged Moving Average

Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться.

Быстрый переход к главным темам данного поста:

Что собой представляет индикатор MA

Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.

Предназначение moving average:

  • Рынки, на которых используется: фондовый, Форекс, срочный;
  • Инструменты: акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
  • Предпочтительные таймфреймы: от минутного или часового графика до дневного и недельного;
  • Группа: относится к трендовым индикаторам;
  • Как используется: чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.

Виды скользящих средних

Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида:

  1. Простая или simple скользящая средняя
  2. И взвешенная или weighted.

Simple moving average и её формула расчёта

Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается.

Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание:

(C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей).

Weighted moving average с формулой

Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания.

Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле.

Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой.

Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней:

  1. Экспоненциальная или exponential. Часто будете видеть её аббревиатуру – EMA. Посмотрите на графике ниже, насколько шустрее она реагирует на ценовые колебания сравнительно с простой MA, но от своей предшественницы отстаёт:
  2. Сглаженная или smoothed MA. Она интересна тем, что наибольший приоритет для неё имеет заданный трейдером в настройках период, но исторические данные в ней учитываются также, хотя в значительно меньшей степени. Это приводит к очень плавному её ходу. Смотрите сами:
  3. Адаптивная или adaptive, AMA – её разработал финансист и фьючерсный трейдер Перри Кауфман, в честь которого она часто и называется – скользящая средняя Кауфмана или Kaufman, KAMA.

Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями:

  1. Hull moving average или HMA – названа в честь своего автора, математика и трейдера Алана Хала. Посмотрите на неё ниже и вы сразу увидите, что она самая «шустрая». Преимущества: ранние торговый сигналы и визуальное разделение цветом её восходящего и нисходящего сегментов.

И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других.

Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую.

Настройки и параметры

Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах:

  1. Период – количество свечей, которое буде принято в расчет. Чем выше настройки периода, тем менее будет чувствительна MA и более сглаженной или smoothing. Чем ниже параметры, тем ближе к цене будет средняя находится.
  2. Смещение – можно сдвигать их в будущее или прошлое. На графике это будет отображаться смещением moving average вниз или вверх соответственно. Такие параметры используются в индикаторе Ишимоку и позволяют «играть» с фактором запаздывания.
  3. Цена – в формулу расчета будет вставлена та цена, которую вы укажите в параметрах. Стандартом является цена закрытия бара. Хотя это может быть максимум, как например, в индикаторе Ишимоку, минимум или открытие.
  4. Другие настройки – например, адаптивная скользящая средняя имеет параметры для флэта и тренда. Многое также зависит от торговой платформы, в которой вы проводите технический анализ.

Какие тайм фреймы, рекомендуемые для индикатора скользящая средняя? Абсолютно все: минутный, часовой, дневной, недельный и даже месячный графики.

Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут H4 или H1 и тем более M15, M10, M1.

Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200.

Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages.

Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная.

Быстрая и медленная скользящая

Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия.

  1. Быстрая MA – имеет меньший период, является более чувствительной к изменениям цены и следует ближе к ней;
  2. Медленная скользящая средняя – имеет больший период, более сглаженная и находится далее от цены.

По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная.

Как использовать в техническом анализе

Источник: https://trader-blogger.com/moving-average-indikator-kak-polzovatsya-opisanie-strategiya.html

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: