ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВЫЕ

Содержание
  1. Основные индикаторы российского фондового рынка
  2. Индекс МосБиржи
  3. Индекс РТС
  4. Различия RTSI и IMOEX
  5. Формула расчета
  6. Условия попадания и исключения акций в индекс
  7. Индикаторы технического анализа рынка
  8. 3 правила технического анализа:
  9. Основные технические индикаторы
  10. На какие индикаторы нужно обращать внимание в первую очередь:
  11. Пять наиболее важных рыночных индикаторов
  12. 1. Индикатор «линия роста-падения»
  13. 2. Коэффициент «малая капитализация/высокая капитализация»
  14. 3. Коэффициент «мусорных» облигаций
  15. 4. Соотношение меди к золоту
  16. 5. Развивающиеся рынки против США
  17. Финансовые индикаторы
  18. CCI – Consumer Confidence Index — Доверие потребителей CB
  19. CPI – Consumer Price Index – Индекс Потребительских Цен (ИПЦ)
  20. Unemployment Rate – Коэффициент безработицы (США)
  21. FOMC Meeting (Interest Rate Decision) – Заседание Федерального комитета открытого рынка FOMC (Объявление о процентной ставке)
  22. GDP – Gross Domestic Product – Валовой внутренний продукт (ВВП)
  23. ISM Manufacturing Index – Индекс производственной активности
  24. MCSI (Michigan Consumer Confidence Index) – Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета
  25. NFP (Changes in non-farm payrolls) – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
  26. Manufacturing PMI (Purchasing Managers Index) – Индекс производственной активности PMI
  27. Retail Sales Data – Данные по розничным продажам
  28. Tankan Large Manufacturers Index – Индекс производственной конъюнктуры Tankan
  29. TIC Net Long-Term Transactions – Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC
  30. Trade Balance – Торговый баланс

Основные индикаторы российского фондового рынка

ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВЫЕ

Для получения информации о ходе торгов на фондовом рынке инвесторы просматривают котировки акций.

Но проверять каждое значение неудобно и, чтобы упростить процедуру оценки, эксперты придумали единый показатель — биржевой индекс.

В статье рассматриваются основные индикаторы фондового рынка России: индекс МосБиржи и РТС. Дополнительно приведены подробные методы расчета значения и условия попадания и исключения акций в индекс.

Индекс МосБиржи

Индикатор МосБиржи (IMOEX, прежнее название «Индекс ММВБ») — это ценовой показатель, определяемый по рыночной капитализации, расчет которого начался в 1997 году. Он включает около 50 наиболее ликвидных акций отечественных эмитентов, деятельность которых относится к экономическим секторам, представленным на Московской бирже.

Список компаний-эмитентов, а также их доля в составе индикатора пересматривается раз в квартал. Изменения происходят по разным причинам.

Основные эмитенты из состава IMOEX по данным информационного портала Московской биржи на 2019 год.

ЭмитентВес
Лукойл16,23 %
Сбербанк14,03 %
Газпром12,21 %

Актуальная информация о весе каждой организации регулярно размещается на официальном сайте Московской биржи. Суточное изменение показателя отражает среднее колебание стоимости ценных бумаг на отечественном рынке. То есть, рост акций стимулирует повышение индикатора, спад активов — снижение.

Индекс используется для получения информации о текущем состоянии рынка в целом. При оценке результатов вложения денег инвесторы сравнивают полученные цифры именно с ним. Это позволяет сделать вывод о том, оправдал ли заработок потраченных сил и средств. Практика подтверждает основную задачу инвестора — получение доходности на уровне индекса.

Индекс РТС

Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — это ценовое значение фондового рынка России, придуманное в 1995 году. Как и IMOEX расчет ведется Московской биржей на основе рыночной капитализации. В состав входят наиболее ликвидные ценные бумаги российских эмитентов. Список компаний и их доля в индексе пересматриваются ежеквартально. RTSI рассчитывается в долларах и имеет общую с IMOEX базу расчета.

Действующая рыночная капитализация активов отдельных эмитентов отражена в относительных единицах.

Пример. Суммарная капитализация определенных эмитентов на 2005 год — 100 единиц. Показатель РТС на 2020 год — 1 700. Соответственно, рыночная стоимость объекта за прошедшие 15 лет с пересчетом в американскую валюту выросла в 17 раз = 1 700 / 100.

RTSI определяется на протяжении всей торговой сессии. Частота расчета — 1 секунда. Здесь выделяются два значения:

  1. Первое значение — коэффициент открытия;
  2. Последнее значение — коэффициент закрытия.

Индикатор точно отражает настроение участников рынка. При волнениях инвесторов значение растет, а полное спокойствие вызывает снижение показателя.

Различия RTSI и IMOEX

Индекс МосБиржи и РТС отличаются следующими критериями:

  1. Валюта построения. IMOEX определяется на основе цен акций в рублях, а RTSI — в долларах.
  2. Факторы изменения. Динамика RTSI зависима от колебания курса доллара. Падение американской валюты способствует росту индекса РТС на идентичную величину. Индекс IMOEX к этому не привязан.
  3. Объема акций для расчета. Индекс МосБиржи определяется на основе активов 30 компаний-эмитентов, а РТС — 50.

RTSI задействует более широкий рынок, но объем торговли на Московской бирже по сравнению с площадкой РТС больше, что свидетельствует о преимуществе индекса IMOEX по части объективности отражения действующей ситуации на рынке в целом.

Формула расчета

С 2012 года расчет значений РТС и МосБиржи проводится по единой формуле. Показатели содержат перечень одинаковых эмитентов с одним и тем же весом.

Формула расчета значения индексов:

где,

In — значение показателя;

MCn — капитализация ценных бумаг;

Dn — значение делителя.

Справка. В расчете участвуют цифры на момент расчета.

Формула расчета веса эмитента в составе значения:

где,

Cap i — стоимость объекта i-го предприятия-эмитента;

W i — удельная масса стоимости объекта i-го эмитента в общей стоимости предприятий, активы которых содержатся в базе расчета показателя.

Информация об индексах МосБиржи и РТС обновляется в режиме реального времени и размещается на официальном сайте Московской биржи. Инвесторам доступен просмотр:

  • текущей цены;
  • лидеров роста и падения;
  • изменение котировок к закрытию;
  • объем торгов и график цены.

Условия попадания и исключения акций в индекс

Добавление акций в индикаторы МосБиржи и РТС обусловлено рядом условий:

  • к расчету допускаются только активы, торгуемые на Московской бирже;
  • порог ликвидности подтверждается продолжительным нахождением на уровне 50-ти самых торгуемых инструментов;
  • период после первого размещения активов эмитента на рынке — от 6 месяцев;
  • коэффициент free-float (доля акций в свободном обращении) — от 10 %;
  • коэффициент ликвидности LC — от 15 %;
  • процент торговых дней, участвующих в соглашениях по ценным бумагам — от 99 % от общего числа дней за полгода;
  • задержка в раскрытии последних отчетов международного формата — до 8 месяцев до дня составления обновленной базы индекса.

Ограничительные меры к допуску в состав индекса:

  • вес одной акции — не более 15 % с максимально допустимой долей всех бумаг отдельного эмитента — 30 %;
  • вес 5 любых компаний — до 60 %;
  • коэффициент ликвидности LC — ниже 10 %;
  • коэффициента free-float — до 5%.

Отрасли, присутствующие в индикаторах:

  1. Нефтегаз.
  2. Финансовый сектор.
  3. Металлургия.
  4. Телекоммуникации.
  5. Электроэнергетика.
  6. Потребительский сектор.

Индикаторы МосБиржи и РТС отражают ситуацию на рынке ценных бумаг отечественных эмитентов. Они взаимосвязаны между собой и одинаково полезны для инвесторов, которые оценивают динамику показателей для пополнения собственного инвестпортфеля ликвидными активами.

Реклама

Бывает так, что возникает потребность в деньгах, но в залог хочется оставить именно машину. В таких случаях очень помогает carzaem.ru, специализирующийся на автозаймах.

Источник: https://a2-finance.com/posts/osnovnye-indikatory-rossiiskogo-fondovogo-rynka

Индикаторы технического анализа рынка

ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВЫЕ

«Отцом» технического анализа (ТА) считается Чарльз Доу, журналист из США. Он первым заметил, что любая динамика цены следует определенным трендам и имеет объяснение. Спрос и предложение можно спрогнозировать, если хорошенько покопаться в истории.

Старейшим инструментом технического анализа является метод Кэйсэн – известные многим «японские свечи», его разработали еще в 18 веке японские торговцы рисом, но с развитием передовых технологий появилось много других, не менее действенных индикаторов.

3 правила технического анализа:

  • Учитывать всю информацию. Нужно обращать внимание на динамику, объемы торговли, волатильность. В случае с криптовалютами, которые очень зависят от внешних факторов, не забывать следить за выходом новостей – критика или изменения в законодательстве легко могут обвалить курс.
  • Движение рынка подчинено тенденциям. Тенденции (тренды) – это изменения за определенный промежуток времени. Если спрос меньше, чем предложение – возникает нисходящий (медвежий) тренд. Спрос, превышающий предложение – это восходящая (бычья) тенденция. Если спрос и предложение уравновешены – это боковое движение или flat. Динамика роста и падения очень медленная.
  • История повторяется. В схожих обстоятельствах участники рынка себя ведут одинаково. Поэтому, если проанализировать исторические данные, можно составить модель изменения цены в той или иной ситуации.

Основные технические индикаторы

Индикаторы ТА созданы помочь трейдерам добиться максимальной точности прогнозов. Они делятся на 2 категории:

  • Трендовые – лучше всего работают, если на рынке прослеживается четкий тренд.
  • Осцилляторыэффективны при флете, при активном движении криптовалют могут давать погрешности.

На какие индикаторы нужно обращать внимание в первую очередь:

  • 1. Volume (Объем). Этот индикатор позволяет трейдерам отслеживать количество сделок за единицу времени, высота столбиков на графике пропорциональна объему. На графике элементы маркируются зеленым и красным цветом: красные указывают на снижение объема торгов, зеленые – на рост. Проанализировав объем торгов, можно предсказать разворот рынка или силу тренда, но стоит запомнить несколько правил:
  • Рост цен и объема торгов – это бычий тренд, падение цен и рост объема торгов – медвежий.
  • Чем больше совершено сделок – тем динамичнее курс. Четкий тренд подтверждается ростом объема и цены в одном направлении.
  • Снижение объемов продаж часто свидетельствует о развороте тренда. Значит, рынок данное движение не поддерживает.
  • Объемы торгов могут опережать движение цен. К примеру, если на графиках объем начал падать, цена может еще некоторое время по инерции расти.

2. RSI.

Этот осциллятор называется индексом относительной силы, определяет силу текущего тренда. Наиболее эффективен в условиях бокового движения. Алгоритм индикатора направлен на анализ ценовых изменений, чтобы оценить наличие активов на биржах и спрогнозировать движение рынка.

RSI сравнивает величину роста цены криптовалюты за определенный период с уровнем ее падения за тот же период, результат выводится на графике с диапазоном значений от 0 до 100%. Значение RSI ниже 30% говорит о перепроданности, от 30 до 50% – нейтральное значение, выше 50% – перекупленность.

3. CCI. Назначение этого осциллятора – оценка перекупленности или перепроданности актива (как и RSI).

Если актив долго находится в одной из зон – велика вероятность смены тренда, ведь трейдеры в любом случае начнут закрывать сделки и избавляться от активов. График представляет собой график со шкалой от -100 до +100.

Если индекс CCI находится выше +100, значит, актив перекуплен и скоро начнется падение цены. Если индекс в зоне ниже -100, криптовалюта перепродана и скоро начнется рост.

4. Скользящие средние. Индикатор анализирует средние цены криптовалют за выбранный период времени, накладывается поверх графика текущего тренда.

Как правило, при анализе используют несколько скользящих средних – 21, 50, 100 и 200-дневную. Тогда прогноз будет наиболее точным.

Если фактическая стоимость цифрового актива проходит выше средней скользящей – это сигнал дальнейшего роста, падение ниже уровня указывает на снижение цены валюты. На ценообразование Moving Average не влияют.

5. MACD. Индикатор работает с уже известными средними скользящими, анализируя схождение и расхождение линий. Он помогает спрогнозировать начало нового тренда. MACD при расчетах использует данные 3-х средних скользящих.

Отсчет ведется от линии нуля – условное равновесие. Если индикатор находится выше нуля, значит, на рынке начался восходящий тренд, ниже – нисходящая тенденция.

Если нулевой уровень пересекается сверху вниз – велика вероятность дальнейшего падения, пробитие снизу-вверх – сигнал трейдерам о покупке актива.

Важно! Анализируйте предыдущее поведение криптовалюты! Если ранее MACD долго находился в одной из областей, а потом ненадолго пересек линию нуля, это может указывать лишь на временную коррекцию.

6. ADX and DI. Индикатор предупреждает о смене тренда.

Представлен тремя линиями: зеленая – восходящий, красная – нисходящий, синяя – сила тренда (может быть другого цвета). Лучше всего использовать индикатор на 4-х часовых и дневных таймфреймах. Обращать внимание на силу тренда: если она составляет 10-20 пунктов, значит, тренд только набирает силу.

Если индикатор показывает 70-80 пунктов, скоро начнется коррекция. По цвету линии можно понять, кто доминирует на рынке – медведи или быки. Пересечение линий означает смену тренда.

7. Ichimoku. Многим этот индикатор кажется сложным, но он очень удобен. По линиям можно понять направление тренда, уровень поддержки и спрогнозировать дальнейшее поведение валюты. Индикатор состоит из 2 основных элементов:

  • Линии. Нужно в первую очередь выделить линию Tenkan – она указывает направление тренда (чем она круче, тем яснее выражена тенденция) и линию Kijun – эта линия разграничивает два тренда. Если цена выше нее – линию принято считать поддержкой, если стоимость актива ниже – сопротивлением. Senkou — аналог средней скользящей.
  • Облако Ишимоку. По принципу действия инструмент похож на MACD. При его построении учитывается среднее значение между минимальной и максимальной ценой, а также 2 вышеописанных линии.

Новичкам лучше ориентироваться на облако: если облако окрашивается в зеленый цвет – тренд восходящий. Красное облако укажет на нисходящий тренд.

Важно! Если цена находится в самом облаке, значит, на рынке флет. В период неопределенности индикатор бесполезен.

И напоследок два самых важных сигнала:

  • Золотой крест. Если линии Tenkan и Kijun пересеклись под прямым углом снизу-вверх – это сигнал начала интенсивного бычьего движения.
  • Мертвый крест (или крест смерти) – указывает на продолжительный медвежий тренд, линии в этом случае пересекаются сверху-вниз.

Теперь новичкам будет проще разобраться в мире биржевых торгов, ведь индикаторы – прекрасные помощники, если ими уметь пользоваться!

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал или группы и и будьте в курсе событий!

Ставьте Лайк и подписывайтесь на наш Канал. Спасибо! ✌

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a6b59488139ba9c467b4c8e/indikatory-tehnicheskogo-analiza-rynka-5af5424da936f497ded97e5e

Пять наиболее важных рыночных индикаторов

ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВЫЕ

Подобно метеорологическим системам, финансовые рынки сложны и трудно предсказуемы. Именно поэтому некоторые индикаторы, такие как формация «Первые пять дней», использующая поведение рынка в течение первых 5 дней года, чтобы предсказать траекторию на оставшийся годовой период, вряд ли будут приемлемо работать.

Не пытаясь осудить основные сравнительные мультипликаторы компаний, такие как P/E, P/S, ROE и другие, выходящие за рамки того, что каждый может легко заметить и оценить, поговорим о некоторых сравнительных межрыночных индикаторах, которые способны помочь вам получить уникальное представление о рынке. Вот пять таких показателей, которые, как минимум, лучше не игнорировать, принимая спекулятивные и инвестиционные решения:

1. Индикатор «линия роста-падения»

Большинство трейдеров полагаются на динамику фондовых индексов, таких как S&P 500, Dow Jones и MSCI EM, чтобы понять, как движутся рынки. Но они являются взвешенными индексами, которые более репрезентативны для акций с большой рыночной капитализаций, чем те, у которых она значительно меньше.

Что, если бы у нас был индикатор, который дает инвесторам представление о том, сколько акций выросло или снизилось независимо от их общей стоимости? Это именно то, что делает индикатор «линия роста-падения» (Advance-Decline Line). Он подсчитывает количество акций, которые растут, и вычитает из них те, что снижаются в любой день, чтобы получить чистую величину выросших/снизившихся бумаг за сессию.

Динамика данного индикатора может дать хорошее визуальное представление о том, как движется рынок.

Восходящая тенденция показателя означает, что большинство акций следует вверх за лидерами роста, что является положительным сигналом.

Падение индикатора, напротив, свидетельствует о том, что большинство акций движется в противоположном от лидеров направлении, следовательно, восходящая тенденция индексов является неустойчивой.

2. Коэффициент «малая капитализация/высокая капитализация»

Коэффициент малой/большая капитализации тесно связан с линией роста/падения. Как следует из названия, отношение сравнивает динамику акций с малой капитализацией (как правило, входящих в индекс Russell 2000) с тенденцией акций крупных эмитентов из индекса S&P 500.

Растущая динамика данного индикатора означает, что рынок более агрессивен и открыт для принятия более высоких рисков, в то время как падение сигнализирует о том, что инвесторы стали осторожными и ищут убежище в «голубых фишках».

3. Коэффициент «мусорных» облигаций

«Мусорные» облигации — это долговые инструменты, имеющие низкий кредитный рейтинг из-за большой закредитованности и других некачественных финансовых показателей выпустивших их компаний. По этой причине данные бумаги классифицируются как одни из самых рискованных инвестиций на финансовых рынках из-за опасности дефолта со стороны эмитентов.

«Аппетит» инвесторов к «мусорным» облигациям может служить полезным индикатором того, к какому риску сейчас готовы рынки.

В частности, высокий показатель соотношения «мусорных» облигаций к облигациям более высокого качества свидетельствует о том, что инвесторы находятся в «агрессивном» настроении и готовы рисковать.

С другой стороны, низкий коэффициент может вызвать проблемы на фондовых рынках, поскольку это означает, что инвесторы менее заинтересованы в принятии повышенного риска и стараются его избегать.

4. Соотношение меди к золоту

Соотношение котировок меди и золота является результатом более общих показателей денежного резерва и входящих ценовых характеристик. Индикатор основан на простом факте, что медь является одним из самых важных промышленных металлов, а золото — самым ценным инструментом хранения капиталов и хеджирования.

Рост отношения медь/золото означает, что спрос на промышленный металл высок, а инвесторы меньше заинтересованы в хеджировании, что является положительным сигналом. И наоборот, падение индикатора свидетельствует о том, что инвесторы менее уверены в перспективах экономики и стремятся защитить свои капиталы, что является плохим знаком для фондовых рынков.

5. Развивающиеся рынки против США

Фондовые рынки развивающихся стран считаются более спекулятивными, чем более зрелый рынок акций США.

Растущее соотношение развивающихся площадок к рынку США означает, что инвесторы готовы взять на себя больше риска, и это служит хорошим предзнаменованием для глобальных рынков. Падение индикатора обычно предвещает снижение «аппетита» к риску и более негативное настроение, которое иногда перетекает на мировые площадки и американский рынок.

Таким образом, как мы видим, все приведенные выше индикаторы в основном являются барометрами настроений инвесторов в плане их готовности рисковать, либо склонности уходить от риска.

Более надежными свидетельствами перелома/зарождения серьезного тренда будет сочетание отчетливых сигналов нескольких индикаторов, что будет подтверждать устойчивость ухода широких масс инвесторов от риска, либо повышенного спроса на рисковые активы.

По материалам safehaven.com и zerohedge.com

Открыть счет

БКС Брокер

Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/piat-naibolee-vazhnykh-rynochnykh-indikatorov

Финансовые индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВЫЕ

Финансовые индикаторы (financial indicators) – стоимостные показатели, используемые для характеристики финансового положения хозяйствующих единиц (государства, региона, предприятия и т.п.).

Финансовые индикаторы делятся на абсолютные и относительные, также классифицируются (с некоторой долей условности) на макроэкономические и микроэкономические. В свою очередь, в рамках каждой группы выделяются отдельные подгруппы.

Макроэкономические финансовые индикаторы:

  • общеэкономические (индексы цен, валютный курс, денежные агрегаты, дефицит бюджета, государственный долг, платежный баланс, золотовалютные резервы);
  • бюджетные (доходы, расходы, дефицит бюджета, государственные заимствования, государственный долг);
  • индикаторы финансовых рынков (процентные ставки, денежные агрегаты, валютный курс, фондовые индексы, ставка рефинансирования центрального банка);
  • индикаторы платежного баланса (платежный баланс по текущим операциям, баланс движения капиталов, золотовалютные резервы).

Микроэкономические финансовые индикаторы:

  • рентабельность;
  • объем продаж;
  • товарно-материальные запасы;
  • дебиторская задолженность;
  • прибыль;
  • прибыль на акцию;
  • цена/прибыль;
  • балансовая стоимость акции;
  • курс акции;
  • текущая доходность акции;
  • доходность собственного капитала;
  • доходность активов и заемных средств;
  • коэффициент покрытия.

В развитых странах, в частности в США, наиболее распространены следующие макроэкономические финансовые индикаторы:

  • CCI – Consumer Confidence Index — Доверие потребителей CB;
  • CPI – Consumer Price Index – Индекс Потребительских Цен (ИПЦ);
  • Unemployment Rate – Коэффициент безработицы (США);
  • FOMC Meeting (Interest Rate Decision) – Заседание Федерального комитета открытого рынка FOMC (Объявление о процентной ставке);
  • GDP – Gross Domestic Product – Валовой внутренний продукт (ВВП);
  • ISM (Institute for Supply Management) Manufacturing Index – Индекс Производственной Активности;
  • MCSI (Michigan Consumer Confidence Index) – Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета;
  • NFP (Changes in non-farm payrolls) – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе;
  • Manufacturing PMI (Purchasing Managers Index) – Индекс производственной активности PMI;
  • Retail Sales Data – Данные по розничным продажам;
  • Tankan Large Manufacturers Index – Индекс производственной конъюнктуры Tankan;
  • TIC Net Long-Term Transactions – Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC;
  • Trade Balance – Торговый баланс.

CCI – Consumer Confidence Index — Доверие потребителей CB

Публикуется в последний вторник каждого месяца в 14:00 GMT, охватывает данные настоящего месяца.

Индекс доверия потребителей измеряет уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Для расчета индекса берутся данные опроса около 5 тысяч домашних хозяйств.

Когда государство гарантирует нам больше рабочих мест, возрастающую заработную плату и снижение процентных ставок, наша уверенность и покупательская способность повышаются.

Опрашиваемые отвечают на вопросы об их доходах, оценки состояния рынка и возможности роста их финансового благополучия. Федеральная резервная система учитывает этот показатель при установлении процентных ставок. Данный индекс считается важным двигателем рынка, т.к.

частное потребление составляет две трети американской экономики. Рост значения индекса является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту национальной валюты.

CPI – Consumer Price Index – Индекс Потребительских Цен (ИПЦ)

Индекс Потребительских Цен – это базовый индекс, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике, обычно ежемесячно (не включая налоги). Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции. Увеличение ИПЦ указывает на инфляцию.

Core-CPI – ИПЦ США (индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей, расходы, которые зависят от сезонных колебаний) дает более точное измерение общей цены. Публикуется приблизительно к 20 числу каждого месяца в 13:30 GMT. Данный индекс широко используется в экономике и считается важным двигателем рынка.

Unemployment Rate – Коэффициент безработицы (США)

Выпускается Бюро Статистики Труда в первую пятницу каждого месяца в 13:30 GMT, охватывает данные предыдущего месяца.

 Коэффициент безработицы определяет процент от общей рабочей силы, которая является безработной, но активно ищущей работу и готовых работать в США.

Отчет по безработице, является первой частью общего отчета по занятости США (Employment Situation Report). Во второй части доклада говорится о продолжительности рабочей недели и средней почасовой заработной плате.

FOMC Meeting (Interest Rate Decision) – Заседание Федерального комитета открытого рынка FOMC (Объявление о процентной ставке)

Объявление о процентной ставке. Заседание представителей Федерального Банка США проводится 8 раз в год. Решение о процентной ставке публикуется в ходе каждого заседания (около 19:15 GMT).

ФРС (Федеральная Резервная Система США) отвечает за управление денежной политикой США. Данная система контролирует банки, оказывает услуги правительственным организациям и гражданам и поддерживает финансовую стабильность в стране.

В США существует 12 уполномоченных регионов (каждый из которых включает несколько штатов), представленных в комитете ФРС.

Процентная ставка валют – это практически цена на деньги. Чем выше процентная ставка по валюте, тем больше людей будут стремиться держать эту валюту, чтобы купить ее и, таким образом, укрепить курс валюты. Это очень важный показатель, который влияет на уровень инфляции и является серьезным двигателем рынка.

GDP – Gross Domestic Product – Валовой внутренний продукт (ВВП)

ВВП – это валовой показатель рыночной активности. Она представляет собой денежную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период. Включает в себя потребление, государственные закупки, инвестиции и торговый баланс.

ВВП является, пожалуй, наиважнейшим показателем экономического здоровья страны. Он обычно измеряется на ежегодной основе, но существует и ежеквартальная статистика. Поквартальная динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом.

Министерство Торговли США публикует ВВП в 3 режимах: начальном, предварительном, окончательном. Релиз “Начального отчета” появляется в последний день каждого квартала.

В течение месяца следует “Предварительный доклад”, а затем “окончательный доклад”, выпускаемый месяцем позже. Самые последние данные по ВВП имеют относительно высокое значение для рынков.

ВВП показывает скорость, с которой экономика страны растет (или уменьшается).

Отчет о показателях ВВП США выпускается в последний день квартала в 13:30 GMT, охватывает данные предыдущего квартала.

ISM Manufacturing Index – Индекс производственной активности

Отчет выпускается в первый рабочий день месяца в 15:00 GMT, охватывает данные предыдущего месяца.

Индекс производственной активности института управления поставками (ISM) является результатом ежемесячного опроса более 400 компаний в 20 отраслях промышленности 50 штатов. Эти данные считаются очень важным и надежным экономическим показателем.

Если индекс имеет значение ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Значение существенно выше 50, вероятно, указывает на период экономического роста.

MCSI (Michigan Consumer Confidence Index) – Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета

Выпускается Университетом Мичигана первого числа каждого месяца, охватывает данные предыдущего месяца.

Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета измеряет уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Это опережающий индикатор, который предсказывает траты потребителей, которые являются частью экономической активности.

Данные берутся из опроса около 500 потребителей. Более высокие показания указывают на оптимизм потребителей.

NFP (Changes in non-farm payrolls) – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Публикуется Департаментом Труда в первую пятницу каждого месяца в 15:30 GMT, охватывает данные предыдущего месяца.

Данные, отражают изменения общего количества оплачиваемых рабочих мест в США в любой сфере бизнеса, за исключением:

  • государственных служащих;
  • работников частных хозяйств;
  • сотрудников некоммерческих организаций, оказывающих помощь частным лицам;
  • работников ферм.

На несельскохозяйственный сектор приходится примерно 80% от общей занятости населения. Он производит весь объем валового внутреннего продукта США. С его помощью политики и экономисты определяют текущее состояние экономики и прогнозируют будущий уровень экономической активности. Это серьезный двигатель рынка, в основном, за счет больших отклонений в прогнозировании.

Manufacturing PMI (Purchasing Managers Index) – Индекс производственной активности PMI

Публикуется в первый рабочий день каждого месяца в 15:00 GMT, охватывает данные предыдущего месяца.

Этот индекс используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, объема промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы поставщиков.

Каждый индикатор имеет различное значение и учитывает особенности сезонных факторов.

Ассоциация Менеджеров по Снабжению опрашивает более 300 менеджеров по закупкам по всей стране, которые представляют 20 различных отраслей промышленности.

Индекс PMI выше 50 указывает на расширение производства, в то время как значения ниже 50 означает, что промышленность сокращается. Отчет PMI является чрезвычайно важным индикатором для финансовых рынков, так как это лучший показатель фабричного производства. Этот индекс является популярным для выявления инфляционного давления, а также состояния фабричного производства.

PMI не так важен, как CPI (индекс потребительских цен) при выявлении инфляции, но так как он публикуется в самом начале месяца, он достаточно актуален. Если PMI указывает на неожиданные изменения, как правило, это сопровождается быстрой реакции на рынке. Один из ключевых моментов отчета – это рост новых заказов, который предсказывает производственную активность в последующие месяцы.

Retail Sales Data – Данные по розничным продажам

Выпускается Бюро Переписи Населения около 12-го числа каждого месяца с 13:30 GMT, охватывает данные предыдущего месяца.

Розничные продажи являются ключевой движущей силой экономики США. Данный показатель отслеживает товары, которые продаются компаниями в розничной торговле, и определяет общие расходы потребителей в этой области (не включая расходы на обслуживание).

Доходы от розничной торговли составляют большую часть (две трети) от американской экономики. Бюро переписи населения обследует сотни фирм различных размеров, занимающихся какими-либо видами розничной торговли.

Публикуемые ежемесячно данные показывают процентное изменение по сравнению с показателями предыдущего месяца. Отрицательное число означает, что продажи снизились.

Этот показатель является очень важным двигателем рынка, поскольку он используется в качестве показателя потребительской активности, так как увеличение цифры продаж будет означать рост экономической активности.

Tankan Large Manufacturers Index – Индекс производственной конъюнктуры Tankan

Публикуется Центральным Банком Японии четыре раза в год – в апреле, июле, октябре и середине декабря в 23:50 GMT.

Индекс производственной конъюнктуры Tankan измеряет общую деловую конъюнктуру среди крупных производителей. Информация основывается на опросе 1200 крупных производителей в Японии, которых спрашивали об условиях ведения их бизнеса.

Это ключевой показатель японской экономики, которая в большой степени полагается на обрабатывающую промышленность. Выше 0 указывает на улучшение условий, в то время как ниже 0 указывает на ухудшение условий.

Этот индекс считается важным двигателем рынка валютных пар JPY.

TIC Net Long-Term Transactions – Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC

Публикуется Министерством Финансов США, к 12 числу каждого месяца в 14:00 GMT, охватывает данные за предыдущий месяц.

Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC измеряет ежемесячно разницу в стоимости покупок американских долгосрочных иностранных ценных бумаг и иностранных покупок американских долгосрочных ценных бумаг. Потоки TIC являются ключевым ресурсом правительства США для компенсации дефицита торгового баланса, которые могут дать хорошее отражение спроса на доллар США.

Trade Balance – Торговый баланс

Публикуется Министерством Торговли во вторую неделю каждого месяца.
Индекс Торговый баланс измеряет разницу в сумме от экспортируемых и импортируемых товаров (экспорт минус импорт). Это самый крупный компонент баланса платежей страны. Влияет на движение валюты страны.

Источник: https://discovered.com.ua/glossary/finansovye-indikatory/

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: