индексы Рассела

Содержание
  1. Индекс Russell 2000 – альтернатива голубым фишкам
  2. Что такое Russell 2000
  3. Чем интересен Russell 2000
  4. Инструменты на основе Russell 2000
  5. Фондовый индекс Russell 2000 и чем он отличается от S&P, Dow Jones и NASDAQ
  6. Индекс Russell 2000
  7. Состав индекса Russell 2000
  8. Характеристики компаний в индексе Russell 2000
  9. Инвестирование в акции компаний, входящих в индекс Russell 2000
  10. Про индекс Russell 2000 простыми словами
  11. Что такое индекс Russell 2000?
  12. Что внутри?
  13. Отличие от других индексов
  14. Ключевые особенности индекса Russell 2000
  15. Как инвестировать в Russell 2000
  16. Резюмируя
  17. Russell 2000 Index Chart, Components, Prices — Barchart.com
  18. Percentage of Stocks Above Moving Average
  19. Components Table
  20. Barchart Data Table
  21. Sort
  22. Views
  23. Data Table Expand
  24. Horizontal Scroll on Wide Tables
  25. FlipCharts
  26. Download
  27. Что такое Russell 2000? Полный разбор
  28. Немного предыстории об индексе Russell 2000
  29. Какие компании в составе Russll 2000
  30. Russel 2000, Dow и S&P 500 против Nasdaq Composite
  31. Какие ETF на Russell 2000 лучшие?
  32. Индекс Russell 2000 (RUT) – Курс, Обзор, Прогноз цены и График онлайн
  33. Часы торговли
  34. Индекс Russell 2000
  35. Брокеры для торговли индексом Russell 2000
  36. Прогноз стоимости индекса Russell 2000

Индекс Russell 2000 – альтернатива голубым фишкам

индексы Рассела

Стоит ли инвестировать в малые компании из индекса Russell 2000

Эпидемия Covid-19 заставила по-новому взглянуть на перспективы фондового рынка США.

По мере накачивания капитализации гигантов, особенно в IT-секторе, у инвесторов стала проявляться усталость от лидеров последних лет.

Появляются прогнозы опережающего роста небольших компаний, входящих в биржевой индекс Russel 2000. В этой статье я рассказываю о самом индексе и о том, как в него инвестировать.

Что такое Russell 2000

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Биржевой индекс Russell 2000 (тикер RUT) появился в 1984 году. Он был разработан Frank Russell Company, входившей тогда в структуру Лондонской фондовой биржи.

Официально Russell 2000 принято называть индексом малой капитализации – компании второго и третьего эшелона. В настоящий момент средняя капитализация участников Russell 2000 составляет около $2,2 млрд.

С учётом того, что компаний подобного масштаба в США порядка 90%, этот индекс довольно точно отражает состояние американской экономики.

По своему составу Russell 2000 – производное от более широкого индекса Russell 3000. В первоначальной выборке участвуют акционерные компании, подходящие по показателям Free float, EPS и др. Если из Russell 3000 удалить 1000 самых крупных компаний, мы и получим Russell 2000. Увидеть его состав в алфавитном порядке можно здесь: bullishbears.com/russell-2000-stocks-list/#tab-con-10.

Для расчёта значения индекса капитализация каждой из компаний берётся со своим коэффициентом. В отличие от индексов «голубых фишек» (Dow Jones, NASDAQ-100 и др.), состав Russell 2000 ежегодно ощутимо обновляется. Из него выбывают компании, переходящие в категорию крупного бизнеса. Так что же может предложить Russell 2000 как альтернативу Apple, Google и прочим «попсовым» акциям?

Чем интересен Russell 2000

Прежде всего, 2000 акций в составе индекса обеспечивают широчайшую диверсификацию портфеля. Это позволяет уменьшить риск, характерный для акций с низкой ликвидностью. В итоге получаем кривую доходности, которая на пиковых значениях уступает, например, индексу NASDAQ, но способна опережать его на больших интервалах.

На этом графике видно, что с начала 2001 г. до конца 2019 г. Russell 2000 (голубая кривая) устойчиво шёл впереди NASDAQ по уровню доходности. Переломный момент, когда тренды этих индексов стали разнонаправленными, наступил 31 августа 2018 г. В этот день Russell 2000 показал свой исторический максимум (1742 п.), который с тех пор так и не был превышен.

Дивергенция доходностей этих индексов вызывает особый интерес у американских инвесторов. В предыдущий раз она наблюдалась во время «кризиса доткомов».

С тех пор отношение NDX/RUT стало своего рода индикатором биржевого пузыря. В августе 2020 г. наблюдаемая картина напоминает события 2001 г., когда индекс NASDAQ по темпам роста доходности вырвался далеко вперёд.

Через считаные месяцы этот взлёт сменился столь же резким падением.

Как правило, схлопывание пузырей и глубокая коррекция всего рынка особенно тяжело переносятся компаниями малой капитализации. С другой стороны, последующее восстановление экономики сопровождается длительным опережающим ростом этих компаний.

Вероятность повторения такого сценария сейчас довольно высока. Что характерно, краткосрочный обвал рынка в марте 2020 г. не сказался на росте NDX/RUT. Значит, основные события ещё впереди.

В случае очередного кризиса Russell 2000 может оказаться хорошим вариантом для долгосрочного вложения.

На конец 2-го квартала 2020 г. пятёрка отраслей, вносивших наибольший вклад в величину индекса, выглядела так:

  • Финансовые услуги 23,7%
  • Здравоохранение 20,3%
  • Новые технологии 13,4%
  • Товары не первой необходимости 13,2%
  • Товары длительного пользования 12,6%

Среди компаний–лидеров роста Russell 2000 – стартапы в области медицины, производители продуктов питания и потребительских товаров. Иными словами, это отрасли, подходящие для «кризисного» инвестирования.

Инструменты на основе Russell 2000

Акции, входящие в этот индекс, в России не торгуются. По крайней мере, на данный момент. Можно приобрести их через брокеров США, но в этом нет смысла: состав индекса слишком сложный, к тому же часто меняется.

Для долгосрочных инвестиций идеально подходят ETF на основе индекса. Среди имеющихся вариантов особенно популярны Vanguard Russell 2000 ETF (тикер VTWO) и iShares Russell 2000 ETF (тикер IWM).

С точки зрения доходности, оба фонда показывают практически одинаковые результаты. Тем не менее, между ними есть и различия.

Название фондаДата запускаСумма активовЧисло инструментовГодовая комиссия
iShares Russell 2000 ETF22.05.2000

Источник: https://smfanton.ru/fondovaya-birzha/russell-2000.html

Фондовый индекс Russell 2000 и чем он отличается от S&P, Dow Jones и NASDAQ

индексы Рассела
https://hakon-invest.ru/fondovyj-indeks-russell-2000-i-chem-on-otlichaetsja-ot-s-p-dow-jones-i-nasdaq/

Что такое индекс Russell 2000? И чем он может быть полезен рядовому инвестору?

Когда говорят об американском фондовом рынке, как правило, упоминают следующие индексы:

  • S&P 500 — 500 самых крупных по капитализации компаний из американской экономики
  • Dow Jones — 30 консервативных, зрелых американских компаний, голубых фишек
  • NASDAQ — это семейство индексов технологичных компаний

Получается, что более мелкие компании, которые также торгуются на американских биржах, остаются за бортом. Неужели про них забыли? Нет. Для того чтобы отследить американские компании малой капитализации, существует индекс Russell 2000.

Индекс Russell 2000

Индекс Russell 2000 является составной частью индекса Russell 3000, который покрывает широкий американский рынок. У него есть 2 составляющие:

  • Russell 1000 — это 1000 крупнейших компаний
  • Russell 2000 — оставшиеся 2/3 компаний

Если проводить аналогию с Московской биржей, то Russell 2000 — это примерно как акции второго и третьего эшелона.

Средняя рыночная капитализация компаний, которые входят в индекс Russell 2000, составляет примерно 2,5 миллиарда долларов.

А ценовой диапазон компаний начинается примерно от 200 миллионов долларов (это самые низкие по капитализации компании, которые входят в индекс) до 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов по американским меркам — это считается у нас всё ещё средней компанией.

Понятно, что это не микрокомпании, но это средний бизнес.

При этом, если посмотреть на капитализацию того же самого МТС (меньше 10 миллиардов), Пятёрочки (около 10 миллиардов), X5 Retail Group, Московской биржи (меньше 4 миллиардов), Аэрофлота (1,3 миллиарда), соответственно, очень легко сопоставить размеры рынка. То, что у нас в России называют голубыми фишками, в Америке это всего лишь в лучшем случае середнячок.

Индекс Russell 2000 появился относительно недавно — в 1984 году. Его сформировал Фрэнк Рассел. Сегодня индекс рассчитывается компанией FTSE Russell, которая входит в группу Лондонской фондовой биржи.

Индекс Russell 2000 — взвешенный по капитализации. Наибольшие веса и наибольшее влияние на индекс оказывают наиболее дорогие по оценке рынка компании. В принципе, логика такая же, как и у индекса S&P 500.

Но вот только если из индекса S&P 500 первые 50 компаний вы совершенно точно знаете, то из индекса Russell 2000 лично я знаю максимум 2-3 компании.

Это абсолютно неизвестные глобально бренды, это в основном локальные американские или другие истории.

Состав индекса Russell 2000

https://hakon-invest.ru/fondovyj-indeks-russell-2000-i-chem-on-otlichaetsja-ot-s-p-dow-jones-i-nasdaq/

В лидерах индекса Russell 2000 располагаются следующие компании:

  • Novavax — это биотехнологическая компания, и её имя, по крайней мере, известно в связи с последними событиями
  • LHC Group
  • Deckers Outdoor Corporation
  • BJ’s Wholesale Club Holdings
  • Churchill Downs
  • Eastgroup Properties
  • Lithia Motors
  • Siteone Landscape Supply
  • Penn National Gaming

По секторам экономики в индекс Russell 2000 входят:

  • финансы — почти 23%
  • здравоохранение — около 20%
  • технологии — меньше 15%
  • потребительские и циклические товары — 14%
  • промышленность — 13%
  • нециклические потребительские товары — 4%
  • базовые материалы — 4%
  • коммунальное хозяйство — 3,5%
  • энергетика — 3%

Характеристики компаний в индексе Russell 2000

Какие характеристики можно дать компаниям, которые входят в индекс Russell 2000?

  • Это компании с более высоким потенциалом роста. Почему? Потому что совершенно очевидно, что какой-нибудь, допустим, небольшой биотехнологической компании намного проще удвоить или утроить свою капитализацию с 200 миллионов долларов до 400-600 миллионов долларов. Мы можем представить себе такой рост даже в пределах нескольких месяцев или лет. А вот, скажем, таким гигантам, как компании FUNK, Apple, , удвоить свою капитализацию уже намного сложнее. Очевидно, что за год такие гиганты не смогут такую динамику дать людям, которые купили эти акции. Это плюс. Чем меньше компания, тем больше у неё шансов показать рост. Но далеко не все мелкие и средние компании рост вообще показывают. Есть компании, которые выбиваются вперёд. А есть компании, которые остаются позади и рано или поздно уходят с рынка. Это тоже надо иметь в виду. У нас потенциально более высокая доходность у таких компаний, но и потенциально более высокий риск. То же самое, что и на российском рынке. У нас третий эшелон может быть очень интересным с точки зрения преумножения капитала. Но и риски там фантастические. Не сравнивайте риски компаний третьего эшелона с Газпромом или Сбербанком, например, как бы вы к этим акциям ни относились
  • Более мелкие компании, конечно, более волатильны. Цена менее изменчива. Это менее ликвидные бумаги. Их не всегда можно так максимально быстро продать, как те же самые Apple или . Именно поэтому акции малой и средней капитализации сильнее, чем всем известные гиганты, реагируют на негативные новости. Например, Apple или даже тот же Pfizer падают на 5%. А малые и средние компании из того же самого биотеха будут падать на 15-20% просто потому, что нет у них такой выкупающей силы и грандиозной веры инвесторов. Они намного менее популярны

https://hakon-invest.ru/fondovyj-indeks-russell-2000-i-chem-on-otlichaetsja-ot-s-p-dow-jones-i-nasdaq/

  • Индекс Russell 2000 несколько более диверсифицирован, чем привычные нам индекс S&P 500 и NASDAQ. В индексе NASDAQ вообще 50% — это топ-10 компаний. Есть у нас технологические гиганты, которые настолько капитализированы, настолько высоко оценены рынком, что именно их динамика определяет общую динамику индекса NASDAQ! В индексе S&P 500, по-моему, сейчас около 30% таких гигантов. Что касается индекса Russell 2000, здесь нет такого сильного перекоса, потому что меньше разрыв капитализации. Получается, что у топовых компаний из этого индекса меньше разницы. Ни одна компания такого определяющего значения для рынка иметь не будет. И это, в целом, хорошо

Инвестирование в акции компаний, входящих в индекс Russell 2000

Если вам очень хочется инвестировать в акции малой и средней капитализации США, которые входят в состав индекса Russell 2000, тут есть 2 варианта:

  • Если вы, допустим, квалифицированный инвестор, или если у вас есть доступ на зарубежные биржи через зарубежного брокера, то вы можете покупать индивидуальные акции. Понятно, что, конечно, все 2000 акций, наверное, вам в портфеле собирать необязательно, но выбрать какие-то топовые и самые перспективные компании можно попробовать. Но, на самом деле, это, конечно, очень рискованная ставка. Действительно, можно свой консервативный портфель дополнить несколькими процентами вот таких вот акций компаний небольшой капитализации. Они могут быстрее отрастать. Таким образом, вы добавите в свой портфель инструменты, которые при хорошем раскладе могут заработать вам деньги. Но при плохом раскладе они могут негативно повлиять на динамику портфеля. Это очень рискованная история

https://hakon-invest.ru/fondovyj-indeks-russell-2000-i-chem-on-otlichaetsja-ot-s-p-dow-jones-i-nasdaq/

  • Есть также ETF-фонды, которые инвестируют в Russell 2000. Самый популярный фонд — это VTWO. Комиссия составляет 0,1%. Очень хорошая низкая ставка, которая нам и не снилась, к сожалению. Также есть, например, альтернативный вариант — тикер IWM от iShares с комиссией 0,19%, что тоже весьма неплохо

Акции малой и средней капитализации — это точно не краткосрочное вложение. Здесь огромные риски, динамика может быть абсолютно любой, совершенно непредсказуемой. Особенно, если вы живёте в другой стране, и эти компании близко не знаете, именно как потребители. Для вас это вообще самая настоящая рулетка.

Поэтому в краткосрок, спекулятивно я бы Russell 2000 вообще не брал, либо на какой-то минимальный процент.

А вот если на долгий срок — от 5 лет и выше, исторически шанс выглядит достаточно высоким, что вы сумеете обогнать такие более консервативные и стабильные индексы как S&P 500, Dow Jones и, может быть, даже NASDAQ.

Оригинал статьи на нашем сайте

Читайте другие статьи об индексах на Дзене:

Dow Jones

NASDAQ

Источник: https://zen.yandex.ru/media/hakon/fondovyi-indeks-russell-2000-i-chem-on-otlichaetsia-ot-sp-dow-jones-i-nasdaq-5f47af78bc3f87002b7ec752

Про индекс Russell 2000 простыми словами

индексы Рассела

Если смотреть на американский фондовый рынок, то огромное внимание уделяется всего на паре-тройке индексов: S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq 100. Эти индексы отслеживают акции крупнейших компаний. Оставляя за кадром «прочую мелочь». Хотя как мелочь? По капитализации эти малыши могут спокойно обогнать большую часть российских компаний.

Какие индексы уделяют внимание более мелким компаниям — средней и малой капитализации? (в России ближе термин компании второго и третьего эшелона).

Одним из них является Russell 2000. Он отслеживает индекс малых компаний США.

Что нужно знать инвестору о индексе Russell 2000? Какие выгоды он может принести. Какие основные отличия от других индексов? И какая опасность кроется в компаниях малой капитализации?

Что такое индекс Russell 2000?

Индекс Russell 2000 называют индексом широкого рынка среди малых компаний. В него входят 2000 компаний с относительно небольшой капитализацией.

Как такового жесткого правила о минимальной-максимальной стоимости компании для попадания в индекс нет.

Индекс Russell 2000 является составной частью индекса широкого рынка Russell 3000.

Russell 3000 делится на два отдельных индекса:

    • Russell 1000 — в который входит 1000 крупнейших компаний США;
  • Russell 2000 — оставшиеся две трети компаний.

Средняя рыночная капитализация компаний из индекса Russell 2000 составляет 2,3 миллиарда долларов (данные на начало 2020). Учитывая огромное количество компаний в индексе, ценовой разброс достаточно велик. Крупнейшая компания стоит $9 млрд. Дешевые (в конце списка) оцениваются в районе 200 миллионов.

Для понимания сравним с российским фондовым рынком:

  • Капитализация X5 (Пятерочка) — $10 млрд.;
  • Капитализация МТС составляет — $9,5 млрд.;
  • ВТБ — 6,6 млрд.;
  • Магнит стоит 5,8;
  • Московская биржа — 3.7;
  • Аэрофлот — 1,3;
  • Детский мир — 1,1;
  • М. — 1 миллиард долларов.

Индекс Russell 2000 является взвешенным по капитализации. Наибольшие веса (и влияние на индекс) имеют более дорогие компании. По такому же принципу сформирован и индекс S&P 500.

Что внутри?

Какие компании входят в состав индекса Russell 2000? Я думаю, перечислять их нет смысла. Во-первых, 2000 компаний — это будет ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ СПИСОК. Во-вторых, для нас с вами название вообще ничего не скажет.

Вот ТОП -15 компаний с наибольшей долей веса. Кто все эти люди компании?

Отличие от других индексов

Чтобы делать сравнение, вкратце опишу основные индексы американского фондового рынка.

  • S&P 500 — пятьсот крупнейших публичных компаний США.
  • S&P MidCap 400 — 400 публичных компаний США с капитализацией от 2,4 до 8,2 млрд.
  • S&P SmallCap 600 — 600 публичных компаний США (капитализация от 600 млн. до 2,4 млрд.)
  • S&P Composite 1500 — совокупность трех вышеперечисленных индексов.
  • Dow Jones Industrial Average — в составе имеет 30 крупнейших компаний США. Главное отличие Dow от остальных индексов — взвешивание не по капитализации компании, а по цене акций. Иными словами, наибольшее влияние на движение индекса оказывают компании с самыми высокими ценами акций (к каким негативным последствиям это может привести описано здесь).
  • Nasdaq Composite — индекс всех компаний на бирже Nasdaq (несколько тысяч).
  • Nasdaq 100 — индекс 100 компаний на бирже Nasdaq. Основной упор идет на акции технологического сектора.
  • Russel 1000 и  3000 были описаны выше.

Ключевые особенности индекса Russell 2000

Высокая волатильность. Как правило более мелкие компании на бирже имеет более сильную волатильность (изменчивость цен), чем крупные. Особенно это касается просадок. Акции малой капитализации сильнее реагируют на различные негативные события в экономике. И могут падать значительно глубже акций крупной капитализации.

Более высокий потенциал роста. Статистически (на истории в несколько десятилетий) мелкие компании по доходности превосходят крупные. Правило действует на длительных интервалах.

Малыши в среднем дают на 1% больше доходности в год. Кажется немного, но на длинном горизонте такая мелочь выливается в ощутимую дополнительную прибыль.

На картинке ниже:

  • интервал 1972 — 2020.
  • первоначальные вложения — 10 000 долларов.
  • Портфолио 1 — акции крупных компаний (по сути индекс S&P 500).
  • Портфолио 2 — акции малых компаний (Russell 2000).

Среднегодовая историческая доходность индекса малых компаний — 11,31% против доходности 10,21% крупняка.

Получая всего на 1,1% больше прибыли каждый год, за рассматриваемый срок акции малых компаний принесли бы почти $700 тысяч сверху.

Синий — акции малых компаний / Красный — акции крупных компаний

Подумайте над такой ситуацией: компании Apple (стоимостью 1,5 триллиона) гораздо труднее удвоить свою капитализацию, чем небольшой технологической компании стоимостью в $1 мдрд.

Мелкие компании могут сохранять двузначные темпы роста на протяжении нескольких лет (или даже десятилетий).

В 1999 году Amazon оценивался всего в 1,5 млрд. долларов. В июле 2020 года его капитализация превысила 1,5 триллиона.

Справедливости ради стоит отметить, что не каждая мелкая компания вырастает в гиганта. Многие компании даже не выходят в плюс и благополучно закрываются. Другие балансируют на грани рентабельности. Но те, кто растет — тащат на себе весь индекс.

Более широкая диверсификация. Понятное дело, что 2000 компаний, входящих в индекс Russell 2000 обеспечивают бОльшую диверсификацию. Второй момент — веса компаний в индексе распределены более справедливо. Без сильного перекоса на самые капитализированные компании.

Посмотрите как распределяются веса в популярных индексах. TОП-10 компаний в индексе S&P  забирают почти 30% всего веса. А в Nasdaq половину. Иными словами, малая горстка компаний фактически управляет движением индекса.

ИндексВес ТОП-10ТОП-15ТОП-50
Russel 20002,8%4,05%11,9%
S&P 50027,19%32,41%54,74%
Nasdaq 10054,83%64,13%87,79%

Как инвестировать в Russell 2000

Для пассивного отслеживания индекса можно купить ETF от Vanguard — Vanguard Russell 2000 ETF (тикер VTWO). С годовой комиссией — 0.1%. Это самая низкая ставка на рынке.

Для альтернативы можно рассмотреть — iShares Russell 2000 ETF (тикер IWM) — комиссия 0,19%.

Если смотреть на истории, то оба фонда двигаются как братья-близнецы. На графике ниже отображены 2 линии: синяя и красная. Синюю линию даже не видно.

Разница в годовой комиссии между фондами в 0.09% за десять лет выливается в потерю (или выигрыш) целых 21 доллара (при первоначальном вложении $10 000).

Резюмируя

Инвестируя в Russell 2000 мы вкладываем деньги в более волатильные, а значит более рискованные бумаги. За счет огромного количества компаний в индексе — частично эти риски нивелируются. Но все равно они остаются выше, по сравнению с крупными компаниями.

Взамен на высокие риски, инвесторы могут рассчитывать на повышенное вознаграждение в виде более высокой доходности. Статистически, на длительных интервалах — акции малой капитализации обыгрывают крупняк.

Главное помнить: вкладывать деньги на короткий срок в акции малой капитализации очень рискованно. Инвесторы, которые хотят больше стабильности, могут забыть про инвестиции в Russell 2000.

Рекомендую: 5 интересных фактов про индекс S&P 500!

Удачных инвестиций!

Источник: https://vse-dengy.ru/pro-investitsii/russell-2000.html

Russell 2000 Index Chart, Components, Prices — Barchart.com

индексы Рассела

This page provides details for the Index you are viewing. At the top, you'll find a histogram containing today's high and low price. The histogram shows where the open and last price fall within that range. Below is a histogram showing the 52-week high and low. A chart also shows you today's activity.

Screen

Available only with a Premier Membership, you can base a Stock Screener off the symbols currently on the page. This lets you add additional filters to further narrow down the list of candidates.

Example:

  1. Click «Screen» on the page and the Stock Screener opens, pulling in the symbols from the Components page.
  2. Add additional criteria in the Screener, such as «20-Day Moving Average is greater than the Last Price», or «TrendSpotter Opinion is Buy».
  3. View the results and save them to a Watchlist, or save the Screener to run again at a later date.
  4. Running a Saved Screener at a later date will always present a new list of results. Your Saved Screener will always start with the most current set of symbols found on the Components page before applying your custom filters and displaying new results.

Percentage of Stocks Above Moving Average

For the major indices on the site, this widget shows the percentage of stocks contained in the index that are above their 20-Day, 50-Day, 100-Day, 150-Day, and 200-Day Moving Averages.

In theory, the direction of the moving average (higher, lower or flat) indicates the trend of the market. Its slope indicates the strength of the trend. Longer averages are used to identify longer-term trends.

Shorter averages are used to identify shorter-term trends. Many trading systems utilize moving averages as independent variables and market analysts frequently use moving averages to confirm technical breakouts.

When prices are rising they are usually above the average. This is to be expected since the average includes data from the previous, lower priced days. As long as prices remain above the average there is strength in the market.

Components Table

The components table shows you the stocks that comprise the index.

Barchart Data Table

Data tables on Barchart follow a familiar format to view and access extensive information for the symbols in the table.

Sort

Pages are initially sorted in a specific order (depending on the data presented). You can re-sort the page by clicking on any of the column headings in the table.

Views

Most data tables contain multiple standard «Views», and each View contains «Links» to each symbol's Quote Overview, Chart, Barchart Opinion, and Technical Analysis page.

A View simply presents the same symbols with different columns. Site members can also display the data using any Custom View.

(Simply create a free account, log in, then create and save Custom Views to be used on any data table.) Standard Views on the Index page include:

  • Main View: Symbol, Name, Last Price, Change, Percent Change, High, Low, and Time of Last Trade.
  • Technical View: Symbol, Name, Last Price, Today's Opinion, 20-Day Relative Strength, 20-Day Historic Volatility, 20-Day Average Volume, 52-Week High and 52-Week Low.
  • Performance View: Symbol, Name, Last Price, Weighted Alpha, YTD Percent Change, 1-Month, 3-Month and 1-Year Percent Change.

Data Table Expand

Unique to Barchart.com, data tables contain an «expand» option. Click the «+» icon in the first column (on the left) to «expand» the table for the selected symbol. Scroll through widgets of the different content available for the symbol. Click on any of the widgets to go to the full page.

Horizontal Scroll on Wide Tables

Especially when using a custom view, you may find that the number of columns chosen exceeds the available space to show all the data.

In this case, the table must be horizontally scrolled (left to right) to view all of the information.

To do this, you can either scroll to the bottom of the table and use the table's scrollbar, or you can scroll the table using your browser's built-in scroll:

  • Left-click with your mouse anywhere on the table.
  • Use your keyboard's left and right arrows to scroll the table.
  • Repeat this anywhere as you move through the table to enable horizontal scrolling.

FlipCharts

Also unique to Barchart, this feature allows you to scroll through all the symbols on the table in a chart view. FlipCharts are a free tool available to Site Members.

Download

This tool will download a .csv file (compatible with many spreadsheet programs) for the View being displayed. Download is also a free tool available to Site Members.

Источник: https://www.barchart.com/stocks/indices/russell/russell2000

Что такое Russell 2000? Полный разбор

индексы Рассела

Любой размер имеет значение. К слову, Russell 2000 заботится о «малом». С 1984 года этот индекс фондового рынка отслеживает динамику акций 2000 небольших публичных компаний США.

Он определяется рыночной капитализацией, ориентируясь на компании с малой капитализацией (обычно от 300 до 2 миллиардов долларов по рыночной стоимости), которые составляют более 90% компаний на фондовом рынке США.

В результате Russell 2000 служит моментальным снимком того, что происходит с акциями небольших компаний, и он обычно используется в качестве ориентира для небольших инвестиционных фондов, ориентированных на ограниченные капиталы, для сравнения их эффективности с показателями рынка в целом.

Например.

Фондовый индекс Russell 2000 состоит из самых маленьких публично торгуемых компаний США. Одним из случайно выбранных примеров является Applied Optoelectronics, базирующаяся в Шугар-Ленд, Техас с 1997 года. По состоянию на май 2019 года небольшая компания связи имела рыночную стоимость менее чем 200 миллионов долларов, отражая типичные акции Russell 2000.

Этот индекс ориентирован не только на конкретный размер компании (оценки с небольшой рыночной капитализацией, как правило, менее 2 млрд. долл.

), но также имеет больший охват по сравнению с другими индексами (Dow отслеживает 30 компаний, а S&P 500 включает 500).

Учитывая эту специфику и широту, Russell 2000 может показать, как меньшие результаты компании по сравнению с более широким рынком (по сравнению с индексом S&P 500) или даже технологической отраслью (по сравнению с индексом Nasdaq Composite).

Немного предыстории об индексе Russell 2000

Это был 1984 год. Именно тогда Russell 2000 появился благодаря компании Фрэнка Рассела. Эти 2000 акций в индексе были выбраны из еще большего индекса, Russell 3000.

Таким образом, Russell 2000 – это фактически 2000 самых маленьких компаний в Russell 3000.

Несмотря на то, что Russell 2000 составляет большую часть Russell 3000, по рыночной капитализации, стоимость его компаний составляет менее 10% от более крупного индекса Russell 3000.

Позже, в 1980-х годах, компания представила дополнительные индексы, ориентированные на малые капиталы, чтобы обеспечить более широкий обзор общих движений рынка, таких как Russell 1000. Сегодня индекс поддерживается FTSE Russell, которая является дочерней компанией Лондонской фондовой биржи.

Какие компании в составе Russll 2000

Намерение Russell 2000 состояло в том, чтобы изолировать и сосредоточиться на небольших публично торгуемых компаниях – они составляют подавляющее большинство публично торгуемых акций США: 98% из них.

Как говорит сам Рассел, индекс «разработан таким образом, чтобы предлагать всестороннее и объективное представление о рынке малой капитализации в США».

В целом, учитывая размер Russell 2000 (опять же 2000 акций) и его ориентацию на более мелкие компании, многие из включенных компаний, вероятно, менее известны инвесторам и обычным людям.

Вот некоторые основные моменты того, что компании включены в Russell 2000 (иначе, его компоненты) по состоянию на 01 июня 2020 года:

Популярные: три акции Russell 2000 с наибольшим количеством акций у инвесторов были Etsy, Five Below и Planet Fitness.

Размер: Средний размер (по рыночной капитализации) компании Russell 2000 составлял 2,4 миллиарда долларов.

Промышленность. В числе наиболее представленных секторов в индексе (от самых высоких до самых низких) были финансовые услуги, здравоохранение, потребительские услуги, товары длительного пользования и технологии.

Russel 2000, Dow и S&P 500 против Nasdaq Composite

Это сочетание индексов является одним из наиболее часто используемых инвесторами, упоминаемых по телевидению или просто обсуждаемых, когда кто-то хочет узнать, что случилось с рынками. Мы только что рассказали о маленьком Russell 2000, сфокусированном на заглавных буквах, но у каждого из трех других есть ключевые отличия, которые вы должны зафиксировать, когда отбрасываете термины:

Dow Jones Industrial Average («Dow») – это элитный клуб из 30 крупных («голубых фишек») компаний, выбранных для представления ключевых отраслей экономики США.

Эксклюзивная команда предназначена для отражения фондового рынка в целом, но это не обязательно то же самое, что происходит со всем рынком, потому что это слишком избирательно.

По состоянию на май 2020 года индекс Dow находился на отметке 25 600 пунктов – это число рассчитывается с использованием метода взвешенного по цене индекса и основывается на его 30 акциях, а весовые коэффициенты определяются ценой акций. Таким образом, компания с самой высокой долларовой ценой больше всего влияет на индекс.

S&P 500 охватывает 500 крупнейших компаний, которые обращаются на публичных торгах, на которые часто ссылаются инвесторы, чтобы ответить на вопрос «что происходит на рынке?» Принимая во внимание масштабы (500 компаний) и их размер (главным образом, крупную капитализацию), считается, что эти акции наилучшим образом отражают движение общего рынка из всех 4 основных индексов.

По состоянию на май 2020 года S&P 500 находился на отметке 3065 пунктов, что взвешивается по рыночной капитализации (в отличие от индекса Dow). Эта стратегия взвешивания по рыночной капитализации имеет больше смысла, поскольку рыночная капитализация учитывает, как цену акций, так и количество непогашенных акций, на рынке.

Nasdaq Composite ориентирован на технологическую индустрию, в отличие от Dow и S&P 500, которые носят более общий характер. Он отслеживает 3000 акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq, второй по величине в мире (Нью-Йоркская фондовая биржа № 1).

Эта электронная торговая биржа не имеет биржевой площадки и, как оказалось, привлекает технологические компании для своих первичных публичных размещений и составляет список своих акций, поэтому в индексе присутствует большое количество технологий.

Когда инвесторы хотят знать, «как поживает индустрия технологий», они, скорее всего, обращаются к Nasdaq по поводу других вариантов индекса.

К вашему сведению, как и S&P 500, он также взвешен по рыночной капитализации, и по состоянию на май 2020 года он колебался на отметке 9500 пунктов.

Какие ETF на Russell 2000 лучшие?

Ниже приведена таблица с самыми популярными ETF фондами на индекс Russell 2000.

ТИКЕРНазваниеСредства под управлениемЦена
IWMiShares Russell 2000 ETF36,657,631 $138.90 $
SPSMSPDR Portfolio Small Cap ETF1,944,911 $25.72 $
VTWOVanguard Russell 2000 ETF1,485,696 $111.83 $
KAPRInnovator Russell 2000 Power Buffer ETF April Series25,651 $24.92 $

Источник: https://invest-journal.ru/chto-takoe-russell-2000

Индекс Russell 2000 (RUT) – Курс, Обзор, Прогноз цены и График онлайн

индексы Рассела

» Индексы » Индекс Russell 2000 (RUT) – Курс, Обзор, Прогноз цены и График онлайн

Цена на фьючерс фондового индекса Russell 2000 онлайн. Котировки на графике онлайн. Состав и характеристика RUT, примеры индексных ETF фондов следующих за Russell 2000.

Russell 2000 Index называют барометром, показывающим состояние небольших по капитализации компаний в США. Корзина индекса ежегодно пересматривается с тем, чтобы исключить из нее компании с возросшей капитализацией.

Russell 2000 – это американский фондовый индекс, охватывающий около 2000 наименьших по капитализации компаний из Russell 3000, в который включены большинство крупнейших эмитентов США.

Его расчётом и поддержанием занимается FTSE Russell – одна из дочерних фирм Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE), https://www.ftserussell.com/.

По этой причине можно сказать, что Russell 2000 (CME: RUT) лучше всего использовать как индикатор для американских компаний с малой и средней капитализацией. В него включены эмитенты, вне зависимости от отрасли деятельности, благодаря чему индекс отражает ситуацию по фондовому рынку США в целом.

Часы торговли

Фьючерсы на индекс Russell 2000 можно найти на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME). По московскому времени они торгуются с понедельника по субботу с 02:00 до 01:00 следующего дня. При переходе на летнее время период обращения смещается на час назад, и тогда работать с контрактами можно с 01:00 до 00:00 по МСК.

Перерыв в торговле происходит ежедневно за 45 минут до окончания сессии и длится 15 минут.

Индекс Russell 2000

Расчёт Russell 2000 начала компания Frank Russell Company в 1984 году. К тому времени уже существовал более глобальный индекс Russell 3000, новый инструмент является его производным инструментом. Он составлен из нижних 2/3 компаний, входящих в Russell 3000, если сопоставить капитализацию, то окажется, что «младший» индекс соответствует примерно 10% от капитализации Russell 3000.

Разработчики индекса заявляли, что Russell 2000 остается едва ли не единственным индексом, адекватно отображающим потенциал американских компаний с малой капитализацией.

Согласно их исследованию по состоянию на 31 декабря 2017 г. индекс использовался как основа для 93% инвестпродуктов, ориентированных на компании с малой капитализацией.

В 84% случаев использовался как бенчмарк, то есть корзина индекса копировалась в ETF и прочих инвестпродуктах.

Основной недостаток аналогов в том, что в корзину включаются и компании со средней капитализацией. Это искажает итоговую оценку.

Значение Russell 2000 в большей степени зависит не от капитализации компаний из корзины, а от цены акций и их количества, находящегося в обороте (то число, которое можно купить на бирже). Это отличает Расселл 2000 от других индексов.

Индекс рассчитывается, как средневзвешенная по показателю Free-Float сумма цен, входящих в него бумаг.

Брокеры для торговли индексом Russell 2000

Несмотря на то, что они позиционируются как компании малой и средней капитализации, среди них есть достаточно крупные и известные, в том числе:

  • Aerojet Rocketdyne Holdings,
  • Acadia Realty Trust,
  • Amkor Technology,
  • Abercrombie & Fitch Company,
  • American Vanguard Corp,
  • Briggs & Stratton Corp,
  • Groupon,
  • Navistar International Corp,
  • Radian Group Inc,
  • Red Rock Resorts Inc,
  • The Rubicon Project Inc,
  • Terex Corp,
  • Xbiotech Inc,
  • Ring Energy Inc,
  • Healthcare Realty Trust Inc,
  • Vanda Pharmaceuticals,
  • Hilltop Holdings Inc,
  • Imax Corp,
  • Avis Budget Group,
  • Skyline Corp,
  • Blackline Inc,
  • Entercom Communications Corp,
  • Aircastle Ltd.

Типичная дневная волатильность для RUT за последние 10 лет составляет 25-65 пунктов. Во время обрушения фондовых рынков из-за пандемии волатильность выросла до 60-200 пунктов в день.

Прогноз стоимости индекса Russell 2000

Существует индекс E-mini Russell 2000 Index Futures. На CME им присвоен тикер RTY. Размер такого контракта соответствует значению базового индекса, умноженному на 50 долларов.

FTSE Russell составила десятки индексов, в перечислении родственных RUT ограничимся семейством US Indexes (связаны с американским рынком):

  • Russell 1000 – индекс, включающий в базу расчёта ценные бумаги 1000 крупнейших американских компаний. На его долю приходится 90% от капитализации Russell 3000.
  • Russell 2500 – построен для 2500 самых малых по капитализации компаний из Russell 3000, медианная капитализация каждого компонента корзины превышает $1 млрд.
  • Russell 3000 – сводный индекс семейства, рассчитывающийся на основе цен 3000 американских компаний, включающий в себя Russell 2000 и Russell
  • Russell 3000 Total Return – индекс полной доходности, имеющий ту же базу расчета, что и предыдущий, но учитывающий выплачиваемые эмитентами ценных бумаг дивиденды.
  • Russell 1000 Financial Services – отраслевой индекс, рассчитываемый на базе компаний из сферы финансовых услуг.
  • Russell Top 200 – рассчитывается для крупнейших 200 компаний из Russell 1000.
  • Russell Top 50 Mega Cap – в корзину входит 50 крупнейших по капитализации американских компаний.
  • Russell Midcap – индекс, в основу расчёта которого легли ценные бумаги 800 эмитентов со средней капитализацией – самых маленьких компании, включаемых в Russell На них приходится порядка 30% от его капитализации.
  • Russell MicroCap – индекс компаний с малой капитализацией. База его расчёта основывается на 1000 эмитентов с наименьшей капитализацией, входящих в Russell 2000, и 1000 самых маленьких компаний, прошедших листинг на американских биржах.

Кроме того, семейство Russell включает в себя и другие индексы с различными базами и способами расчёта.

Есть около 15 ETF на Расселл 2000. Самые крупные и известные из них:

  • iShares Russell 2000 (IWM) – работает с 2000 г., комиссия за управление 0,19%, в управлении более $30 млрд. Так как ETF копирует индекс, котировки его акций проседает вместе с просадкой на RUT;
  • SPDR Russell 2000 (SPSM) – сравнительно молодой фонд, работает с 2013 г. Выделяется мизерной комиссией, за управление берут всего 0,05%;
  • Vanguard Russell 2000 (VTWO) – работать фонд начал в 2010 г., комиссия за управление установлена на уровне 0,15%. Сумма переданных в управление средств приближается к миллиарду долларов.

В FTSE Russell уже создали десятки индексов. Исторически сложилось так, что самыми ходовыми являются Russell 3000 (оценка рынка США в целом) и Russell 2000 (оценка внутреннего рынка, компаний с малой капитализацией).

Курс индекса Расселл 2000 был и остается надежным индикатором состояния экономики США.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка…

Источник: https://stolf.today/russell-2000.html

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: