ИНДЕКС СТЭНДАРТ ЭНД ПУРС 500

Содержание
  1. Фондовый индекс S&P 500 – Курс (онлайн) и Пример заработка
  2. График индекса S&P 500 (онлайн) на сегодня и за все время
  3. Расчет индекса S&P 500
  4. Прогнозирование S&P 500
  5. Трейдинг S&P 500
  6. S&P 500
  7. История индекса S&P 500
  8. Критерии выбора бумаг в индекс
  9. Инвестиции в индекс
  10. Индекс S&P 500 прибыльный инструмент вашей торговли
  11. Список компаний s p 500
  12. Правила работы по контракту CFD на индексе S&P 500
  13. Что такое SNP 500, и что о нем нужно знать начинающему инвестору — ITI Capital на vc.ru
  14. Что такое SNP 500
  15. Какие компании входят в индекс
  16. Почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка
  17. Индекс S&P 500 против индекса Dow Jones Industrial Average
  18. Почему это удобно для новичка
  19. Индекс S&P 500
  20. Управление S&P 500
  21. Методология расчета S&P 500
  22. Семейство S&P
  23. Динамика индекса S P 500
  24. Осуществление сделок с sp-500
  25. «Инвестор имеет право знать»
  26. Как в России инвестировать в индекс S&P 500
  27. Зачем инвестировать в индекс S&P 500?
  28. Варианты инвестиций на основе индекса
  29. Покупка доли в фонде на российской бирже
  30. Особенности паевых российских фондов
  31. Приобретение через зарубежного брокера
  32. Сбор отдельных акций

Фондовый индекс S&P 500 – Курс (онлайн) и Пример заработка

ИНДЕКС СТЭНДАРТ ЭНД ПУРС 500

Фондовый индекс S&P 500 включает в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Списки компаний составляет аналитическая компания Standart & Poor’s, которая запустила индекс еще в 1957 году. До S&P 500 компания выпускала другие индексы, например, был S&P 90.

В индексе S&P 500 учитываются акции компаний, которые обращаются на NYSE, AMEX и NASDAQ и представляют все секторы экономики США, поэтому считается, что он отражает ее состояние в целом. Расчетом индекса занимается Standard and Poor’s Corporation, подразделение компании McGrow-Hill.

График индекса S&P 500 (онлайн) на сегодня и за все время

Привлекательность ценных бумаг S&P 500 связана с тем, что в листинг входят акции со всех отраслей американской экономики, которые наиболее объективно отражают состояние разных рынков. Общая капитализация достигает 11 трлн. долларов.

В настоящее время наибольшую долю в индексе (22,3 %) занимают финансовые компании. 15 % индекса приходится на компании сектора информационных технологий, 10 % – на промышленные компании. Все остальные секторы S&P представлены в индексе различными небольшими долями.

В пропорциях компании представлены так:

  • 400 промышленных корпораций
  • 20 транспортных
  • 40 финансовых
  • 40 коммунальных компаний.

Расчет индекса S&P 500

Индекс Standard & Poor’s 500, который также называют «индекс широкого рынка», является индексом, взвешенным по рыночной капитализации (равной произведению количества выпущенных в обращение акций и цене за акцию). Для включения в индекс компании должны обладать рыночной капитализацией, превышающей $4 млрд.

Расчет основан на среднем взвешенном значении рыночной капитализации компаний, а именно на сумме рыночных цен акций, умноженных на процентное отношение капитализации компаний.

Особенность индекса S&P 500 состоит в том, что для его расчета учитываются только доступные для торговли акции, находящиеся в свободном обращении.

Пример расчета индекса S&P 500:

Индекс S&P 500

В компании с условным названием «Si» эмитировано 1 млн. акций по цене 1 доллар. Сумма акций в этом случае будет равна 1 млн долларов. Представим себе, что общая капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500 равняется 100 млн.  Доля компании «А» получается 1%, то есть 0,01.

У компании «Eq» 10 млн. акций по 50 центов каждая. И ее вклад в индекс будет уже равен $5 млн и доля в капитализации 5%.  Так же рассчитываются и остальные компании.  Тут нужно добавить, что значение будет меняться с изменениями цен и количества акций.

Состав компаний меняется в течение года до 50 раз. Любые изменения в составе анонсируются заранее, за несколько дней до вступления в силу.

В списке S&P 500 присутствуют такие компании:

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.

FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.

Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Для включения компаний в индекс S&P 500 необходимо соблюдать следующие условия:

  • Акции компаний должны обращаться на NYSE или NASDAQ
  • Капитализация компании должна быть не менее 5,3 млрд. долларов
  • По ежемесячному торговом объёму определяется минимальный порог ликвидности. В течении полугода до даты оценки он должен быть на уровне 250 тысяч акций в месяц
  • Не менее 50% акций должно быть в публичном обращении
  • Положительной должна быть суммарная прибыль компании за четыре последних квартала
  • Учитывается влияние компании на вес сектора в индексе S&P 500
  • После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев

Рекомендованные для вас статьи:

Интересно, но многие не знают, что сам индекс купить нельзя, ведь он представляет только числовое значение.

Индекс S&P 500 используется для аналитики американского рынка в качестве экономического показателя. Для трейдинга и инвестиций есть производные инструменты, которые коррелируют с индексом.

Например, вы можете зарабатывать при помощь опционов, контрактов на разницу (CFD), фьючерсах. У этих инструментов название индекса может не много отличаться, например, US 500.  

Фондовый индекс S&P 500

Фьючерс на S&P 500 стал базовым активом на Чикагской товарной бирже (CME) с 1982 года.

  • SP – полноразмерный контракт
  • ES – E-mini S&P 500, одна пятая от полноразмерного контракта.

Также существуют специальные фонды, которые полностью копируют состав S&P 500 в тех же пропорциях. Один из самых известных таких фондов был открыт в 1976 году – Vanguard 500.

Кроме этого есть и ETF фонды (Exchange-Traded Fund) копирующие S&P 500. Наиболее ликвидные паи биржевого индексного фонда (ETF) на базе S&P 500 торгуются под тикером SPY.

 На американских биржах самый крупный фонд SPDR S&P 500 был создан на бирже NYSE в 1993 году. Он очень точно показывает динамику S&P 500. Кроме него на NYSE очень популярны IVW и SSO.

 На Лондонской бирже есть свой аналог –  IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдеры чаще всего анализируют ведущие компании в каждой из 10 секторов, оказывающие самое серьезное влияние на показатель индекса.

Прогнозирование S&P 500

Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс Dow Jones отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.

Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса. 

Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.

Кроме фундаментального анализа, индекс хорошо поддается техническому анализу, так как доллар имеет прямое влияние на стоимость индекса. Среди большинства аналитиков по индексу, практически все ссылаются на технический анализ.

Технический анализ более полезен в краткосрочных прогнозах индекса S&P 500

На цену индекса может влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.

Трейдинг S&P 500

Например, сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.

Индекс S&P 500 растет весь день.

Для заработка на индексе S&P 500 мы предлагаем обратить внимание на бинарные опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогнознаправления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.

Открыв страницу брокера мы выбрали индекс S&P 500:

Затем указали время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут):

В данный момент осталось указать сумму инвестиции и прогноз. Проанализировав котировки индекса, мы решили что S&P 500 будет и далее расти по тренду, поэтому мы нажали кнопку ВВЕРХ– условие роста цены:

Если через 13 минут, на момент закрытия сделки, стоимость индекса вырастет хоть на 0,001 пункт – мы получим 70% прибыли.

После окончания сделки, брокер опубликовал результат:

По графику видно как за время опциона котировка на S&P 500 продолжила подъем, наше условие роста исполнилось и мы получили прибыль:

Интересные факты:

  • 86 компаний из включенных в список в 1957 году до сегодняшнего дня входят в его состав
  • На слэнге S&P 500 называют  «Сипи» или «Сипуха»
  • Средняя капитализация компании в составе – 22 млрд долларов
  • Самый лучший год в истории индекса S&P 500 – 1987 (38,06%)
  • Самый худший год – 1974 (-29,72%)
  • Лучший месяц – октябрь 1974 (16,30%)
  • Худший месяц – октябрь 1987 (-21,76%)
  • Самые доходные акции принадлежат компании Altria (Philip Morris)

Преимущество S&P 500 состоит в том, что он отлично диверсифицирован и наиболее хорошо охватывает различные отрасли Америки, но стоит понимать, что менее 45 крупных компаний составляют большую часть значения индекса.

Источник: https://equity.today/sp-500.html

S&P 500

ИНДЕКС СТЭНДАРТ ЭНД ПУРС 500
Standard & Poor’s 500

S&P 500 (англ. Standard & Poor’s 500, рус. Эс энд Пи 500) – американский фондовый индекс, основанный на капитализации 500 крупнейших компаний США, акции которых торгуются на биржах NYSE и NASDAQ.

Индекс принадлежит компании Standard & Poor’s и рассчитывается с 4 марта 1957 года. В отличие от индекса Доу — Джонса, вес каждой акции в индексе S&P 500 пропорционален ее капитализации. В индекс не включаются частные компании и предприятия, акции которых не обладают достаточной ликвидностью.

При составлении списка, в него стараются включать акции тех компаний, которые наиболее полно представляют различные отрасли экономики США. Инвесторы называют индекс S&P 500 барометром экономики Соединенных Штатов Америки.

Официальный сайт: us.spindices.com/indices/equity/sp-500

График индекса: sp-500-chart

История индекса S&P 500

В 1860 году финансовый аналитик Henry Varnum Poor основывает компанию «Poor’s Publishing», которая занимается обработкой финансовой информации. В 1923 году компания впервые представила собственный фондовый индекс, названный «Composite Index». В то время в него входило небольшое количество акций. Три года спустя, в 1926 году, Composite Index расширяется до 90 акций.

В 1941 году компания Poor’s Publishing объединилась с компанией Standard Statistics. Новая компания получила название Standard and Poor’s Corporation. Компания публиковала ежедневный индекс S&P 90. Это был взвешенный по стоимости индекс на основе 90 акций, входящих в его расчет. Standard & Poor’s также публиковала недельный индекс акций 425 промышленных компаний.

4 марта 1957 года компания впервые представила индекс S&P 500 и с тех пор количество акций, входящих в расчет индекса не менялось до наших дней. Усовершенствованные технологии позволили рассчитывать индекс в режиме реального времени. Значение индекса обновляется каждые 15 секунд во время торговой сессии и распространяется компанией Reuters America, Inc.

Критерии выбора бумаг в индекс

Акции, которые входят в расчет индекса S&P 500, выбираются специальным комитетом. При рассмотрении вопроса о включении компании в индекс, комитет оценивает компанию, используя несколько критериев:

  • Рыночная капитализация;
  • Ликвидность;
  • Юрисдикция компании;
  • Free float;
  • Отрасль, к которой принадлежит компания;
  • Финансовая устойчивость компании;
  • Период торговли на бирже.

Каждый из критериев имеет свои требования, которые компания должна соблюдать. Например, чтобы быть включенной в расчет индекса, компания должна удовлетворять следующим требованиям по размеру ликвидности:

  1. Рыночная капитализация компании должна быть больше или равна 6,1 млрд. долларов США.
  2. Минимальный ежемесячный объем торгов 250 000 акций в каждом из шести месяцев, предшествующих дате оценки.

Комитет выбирает компании в S&P 500, чтобы они были представителями различных отраслей экономики Соединенных Штатов. Ценные бумаги компании должны котироваться на биржах NYSE или NASDAQ.

Индекс включает в себя неамериканские компании.

Среди них могут быть компании, ранее зарегистрированные в США, но впоследствии поменявшие юрисдикцию, и компании, которые никогда не были зарегистрированы в США.

Инвестиции в индекс

Многие биржевые фонды и фонды фондов пытаются повторить результаты индекса S&P 500, удерживая акции в тех же пропорциях, что и индекс. Отсюда можно сделать вывод, что если акция добавлена в индекс, можно ожидать рост ее цены, так как индексные фонды должны приобрести акции этой компании, чтобы привести структуру фонда к структуре индекса S&P 500.

Помимо инвестирования в индексные фонды, инвесторы могут приобретать акции биржевых фондов (ETF), которые представляют собой долю в портфеле долевых ценных бумаг, составляющих индекс Standard & Poor’s 500. Эти фонды отслеживают индекс S&P 500 и могут использоваться для торговли индексом.

Кроме этого, инвесторы могут инвестировать напрямую во все акции, составляющие индекс S&P 500.

С 1982 года на срочном рынке Чикагская товарная биржа (CME) предлагает фьючерсные контракты на индекс S&P 500, которые отслеживают индекс и ими можно торговать на биржевом рынке или на платформе Globex CME. Эти фьючерсы являются самым популярным продуктом биржи. Кроме того, Chicago Board Options Exchange (CBOE) предлагает ETF и обратные ETF на индекс S&P 500.

Источник: https://erenbur.ru/financial-glossary/sp-500

Индекс S&P 500 прибыльный инструмент вашей торговли

ИНДЕКС СТЭНДАРТ ЭНД ПУРС 500

Привет дорогой читатель! Вы находитесь на ВебМастерМаксим.ру, продолжаю серию статей про биржевые индексы, вот ссылки на другие статьи из этой серии:

Фондовые индексы США
Индекс Dow Jones
Индекс Nasdaq 100

Теоретическая часть

Индекс S&P 500 – финансовый инструмент, который демонстрирует свободно плавающую капитализацию. Он публикуется с 1957 года. В его состав входят цены простых акций пятисот компаний, у которых большая капитализация.

Ещё одно условие для включения в индекс для предприятий – это должна быть американская компания. Включают в индекс S&P 500, обычно, бумаги компаний, которые распространили не менее половины своих акций среди населения.

Эти бумаги торгуются на одной из самых крупных фондовых бирж Америки: Нью-Йоркской или NASDAQ.

Индекс S&P 500

Как мы уже обращали внимание, индекс создан так, чтобы в него входили только компании из США.

Однако, в состав S&P 500, все же входят несколько компаний, которые раньше находились в США, а штаб-квартира была в других странах.

Все компании, которые добавляются в индекс сейчас, обязательно должны быть американскими. Когда американская компания размещает штаб-квартиру в другой стране, то её заменяют другой компанией из Америки.

Наиболее отслеживаемым индексом сейчас является индекс Доу-Джонса (ССЫЛКУ НА СТАТЬЮ ДАВАЛ ЧУТЬ ВЫШЕ), а сразу за ним по популярности следует S&P 500, индекс, акций американских компаний с большой капитализацией. Индекс также называют индикаторной ценной бумагой, для экономики Америки, поэтому его включают в Композитный индекс особых опережающих индикаторов.

Сейчас много Россиян хотят что бы этот индекс рухнул – МЕСТЬ США )))

Множество различных инвестиционных и биржевых фондов, а также других фондовых организаций, таких как пенсионные, например, создаются для того, чтобы суметь повторить доходность индекса S&P 500. Это значит, что портфели таких фондов максимально повторяют структуру изучаемого нами инструмента.

S&P 500 – это самый известный из семейства индексов, которые рассчитываются Стэндард энд Пурс. Она, в свою очередь, является подразделением MCGraw-Hill. Особое название в терминале или тиккер для индекса S&P 500 может меняться от брокера к брокеру. Некоторые примеры: $SPX и GSPC.INX. Акции, которые включают в индекс – это часть более глобальных индексов S&P Global 1200 и S&P 1500.

Решение о включении акций той или иной компании, в индекс S&P 500 принадлежит особому комитету. В этом S&P похож на индекс Доу Джонса, но этим же он отличается от других. Например, Russell 1000 базируется на некоторых особенных правилах.

Хоть это и нарушает установленные порядки, но, несмотря на правила, индекс все же включает некоторые неамериканские компании. В эту группу входят, как бывшие компании Америки, так и фирмы, которые, как ни странно, никогда не вели свою деятельность на территории США.

Комитет, который работает над созданием индекса S&P 500, выбирает компании так, чтобы они отражали положение всех отраслей экономики США. Кроме того, предприятия, чьи акции не торгуются публично, то есть принадлежат нескольким владельцам или только одному не попадают в S&P 500. Также компании, которые не обладают достаточной ликвидностью, не включаются в этот инструмент.

Индекс S&P 500 относят к «широким» индексам в противовес тем, у которых узкая база. Так индекс Доу-Джонса – это индекс с узкой базой. Если вы хотите проанализировать, какую-либо узкую сферу экономики, то вам подойдут именно такие индексы. Если же вас интересует анализ на более глобальном уровне, то вам понадобится широкий индекс, такой как S&P 500.

Практическая часть

Тут мы бы хотели познакомить вас со списком компаний, которые предоставляют возможность поработать и индексом S&P500. Общий список, компаний брокеров, которые попадают в наши обзоры, обычно, состоит из десяти компаний:

  • Alpari
  • AForex
  • Forex4you
  • Grand Capital
  • Welltrade
  • GKFX
  • Lite Forex
  • Instaforex

Из этих десяти компаний почти все, а именно – шесть, дают возможность поработать с этим широким индексом.

Список компаний s p 500

  • AForex
  • Grand Capital
  • Welltrade
  • GKFX
  • Lite Forex
  • Instaforex

Приводим таблицу, в которой видно какие счета пригодны для торговли на индексе и обозначим в этой же таблице минимальный лот.

БрокерНазвание счетаМинимальный депозит
АмаркетсClassicDirectNDD PRO100 USD100 USD10000 USD
GrandcapitalStandardSwapFree100 USD500 USD
WelltradePremiumPRO200 USD1000USD
GKFXLive Account
 Lite ForexClassicECN100 USD500 USD
InstaforexInsta.StandardInsta.EuricaCent.StandardCent.Eurica1 USD1 USD1 USD1 USD

Правила работы по контракту CFD на индексе S&P 500

  1. Допустим, 08.01.2015 в 13:00 инвестор пожелал приобрести 1000 лотов CFD контракта индекс S&P 500. Цена за единицу 50 акций * 2032,9 долларов = 101 645 долларов. Сумма покупки в целом составила 1000 лотов*101 645 долларов = 101 645 000 долларов.
  2. Условия по обеспечению маржи для CFD на S&P 500, имеется ввиду сумма, которую нужно разместить на счета, чтобы торговать CFD контрактом этот инструмент составила 1 016 450 долларов. Это объясняется плечом 1:100. 101 645 000 долларов / 100 = 1 016 450 долларов.
  3. Этим же днем ближе в 22 часам ситуация на рынке CFD на индекс может поменяться в сторону прогноза. Тогда цена на такой контракт составит 50 * 2057,7 = 102 885 долларов, а покупали мы их по 101 645 долларов.
  4. Инвестор завершает сделку и получает себе в оборот 1000 лотов * 102 885 долларов = 102 885 000 долларов.
  5. За владение таким количеством акций инвестору полагается заплатить комиссию определяемую брокером в размере 10000 долларов
  6. В итоге, размеры чистой прибыли определяем суммой 1 240 000 долларов.

    Расчет прибыли производится следующим образом: 102 885 000 долларов – 101 645 000 долларов – 10000 долларов = 1 240 000 долларов. Это равно 121,98% от величины залоговой суммы необходимой для обеспечения маржи.

Выводы

Очевидно, что правильный подход к торговле на этом индексе приносит очень большую прибыль за минимальный срок. Лот, которым можно торговать на этом инструменте также привлекает внимание. Он и позволяет увеличить доходность одного пункта до нужной величины.

Важно отметить, что инструмент очень показателен для торговли на акциях. По сути, как поведет себя индекс, так и поведут акции, которые в него входят. Таким образом, изучая этот инструмент, мы не только увеличиваем свой инвестиционный портфель, но и получаем дополнительный очень эффективный аналитический индикатор.

Предыдущая

Форекс брокерыИндекс Dow Jones (Доу-Джонса). Торгуем им на Форекс

Следующая

Форекс брокерыХотите невиданной волатильности? Nasdaq 100 – это ваш выбор!

Источник: https://WebMasterMaksim.ru/foreks-brokery/indeks-s-p-500-na-foreks.html

Что такое SNP 500, и что о нем нужно знать начинающему инвестору — ITI Capital на vc.ru

ИНДЕКС СТЭНДАРТ ЭНД ПУРС 500

Легенда фондового рынка, инвестор Уоррен Баффет, как-то сказал, что дешевый индексный фонд S&P 500 – это лучшая инвестиция, которая доступна для каждого. Уже многие годы S&P 500 приносит своим инвесторам среднюю доходность от 9% до 10% годовых. Что же такое S&P 500? Давайте разбираться.

Что такое SNP 500

S&P 500 – это индекс роста фондового рынка. Что-то вроде лакмусовой бумажки американской экономики. Аббревиатура получилась от названия компании, которая публикует индекс, Standard & Poor's. Сейчас это знаменитый зарегистрированный товарный знак S&P Dow Jones Indexes.

Этот фондовый индекс состоит из акций 500 крупнейших компаний, акции которых можно купить на фондовых рынках Соединенных Штатов.

Каждая компания не просто представляет 1/500 индекса – более крупные компании составляют большую часть стоимости индекса и оказывают больше влияния на его показатели.

То есть, такие компании, как Apple и Amazon, оказывают большее влияние на индекс S&P 500, чем относительно небольшие Macy's или Harley-Davidson.

Индекс составлен из крупнейших компаний, но между собой они значительно отличаются по капитализации. Некоторые, например, могут иметь рыночную капитализацию $ 1 трлн, а другие – более чем в 200 раз меньше – от $6 млрд до $7 млрд.

Значение индекса S&P 500 непрерывно колеблется в течение всего торгового дня. Но почему? Все дело в том, что рыночные показатели компаний, которые входят в индекс, постоянно меняются. За ними следует и индекс. Изменения индекса будут настолько велики, насколько велик “вес” компании в индексе.

Какие компании входят в индекс

Индекс S&P 500 состоит из 505 акций 500 различных компаний. Акций именно 505, а не 500 потому, что некоторые компании выпускают несколько классов акций. Например, компания Alphabet участвует а индексе с двумя классами своих ценных бумаг: Alphabet Class C и Alphabet Class A.

Доходность и эффективность индекса в основном зависит от крупнейших акций, которые он содержит.

Вот 10 крупнейших компонентов индекса S&P 500 по состоянию на февраль 2020:

  • Корпорация Microsoft
  • Apple
  • Amazon
  • Berkshire Hathaway Class B
  • Alphabet класса с
  • Alphabet класса а
  • JPMorgan Chase
  • Джонсон & Джонсон
  • Visa

Если вы попросите любого профессионального инвестора назвать вам крупнейшие фондовые индексы США, он, скорее всего, назовет не один, но начнет обязательно с SNP 500. Дело в том, что именно его, а не другие индексы принято считать барометром общей эффективности фондового рынка и индикатором того, как работают крупные корпорации в США.

Почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка

Представьте себе огромную корзину ценных бумаг. В ней самые крупные и успешные компании, и ни один инвестор мира не может себе позволить купить ее целиком.

Зато почти каждый может вложить свои сбережения в небольшую ее часть, и тем самым заработать на рыночном успехе всех компаний сразу. Так и работает индекс.

Причем 500 его компонентов составляют примерно 80% общей капитализации фондового рынка в Соединенных Штатах.

Индекс S&P 500 против индекса Dow Jones Industrial Average

Один из распространенных вопросов заключается в том, почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка, чем индекс Dow Jones Industrial Average. Ведь именно значение индекса Доу Джонса вы обычно видите по телевизору во всех биржевых новостях, так почему не он?

Дело в том, что у индекса Доу есть два больших недостатка. Во-первых, он включает в себя только 30 компаний, и оставляет без внимания некоторые из крупнейших игроков на рынке. Например, Amazon, Alphabet и Berkshire Hathaway отсутствуют в индексе Доу Джонса.

Во-вторых, индекс Dow Jones Industrial Average – это взвешенный по цене индекс. Это значит, что компании с более дорогими акциями оказывают большее влияние на индекс, чем компании с низкими ценами за акцию. То есть на место в индексе влияет не капитализация компании, а цена ее бумаг.

Например, Голдман Сакс (Goldman Sachs), одна акция которой сейчас стоит 238 долларов, имеет более чем в два раза больший вес в индексе Доу, чем Волмарт (Walmart), несмотря на то, что она составляет всего одну четвертую от размера рыночной капитализации.

Получается, что индекс S&P 500 охватывает гораздо больше акций, чем индекс Доу Джонса, и оценивает их место в общей эффективности фондового рынка несколько логичней.

Почему это удобно для новичка

Итак, давайте представим, что вы – новичок на фондовом рынке и никогда не занимались торговлей на бирже профессионально. Очевидно, что вы будете искать максимально безопасный и доходный инструмент для инвестиций.

Чтобы получить высокую доходность и не потерять деньги, вам нужно вложить самое ценное – время, знания и желание, чтобы должным образом исследовать рынок акций и поддерживать свой инвестиционный портфель в рабочем состоянии.

Для многих инвесторов это становится полноценной работой без выходных. Безусловно, в таком случае можно достичь более высокой доходности инвестиций по сравнению с S&P 500 в долгосрочной перспективе.

Но не у всех есть столько времени, знаний и дисциплины. Если вы не стремитесь профессионально разбираться в тонкостях экономики и факторах, которые влияют на стоимость ценных бумаг конкретных компаний, и не готовы проводить дни и часы за мониторингом фондовых рынков, проще и безопаснее для вас будет использовать индексный фонд S&P 500.

Инвестирование в индекс S&P 500 – это способ получить представление о прибыльности американского бизнеса, при этом не погружаясь в детали деятельности каждой отдельной компании. Со временем индекс S&P 500 может обеспечить высокую доходность вашего портфеля, причем с минимальными усилиями с вашей стороны.

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital

iticapital.ru

Источник: https://vc.ru/iticapital/152421-chto-takoe-snp-500-i-chto-o-nem-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru

Индекс S&P 500

ИНДЕКС СТЭНДАРТ ЭНД ПУРС 500

Самый авторитетный по мнению профессионалов фондового рынка США индекс S&P 500 может быть не настолько харизматичен, как его прославленный конкурент Dow Jones. У него нет такой длительной и интересной истории, «Сипи» не упоминается в романах и телевизионных сериалах, простые обыватели вряд ли обращают внимание на это название в новостях бизнеса.

Однако индекс Стандарт энд Пурс по мнению многих – лучший индикатор состояния рынка США для игроков с Wall Street, отражающий благополучие 500 крупнейших американских компаний.

Не случайно sp500 прозвали «барометром экономики» – он отражает результаты не только американского, но и мирового фондового рынка, сообщает о доходности и рисках, служит ориентиром для частных и институциональных инвесторов.

Управление S&P 500

Standard & Poor’s – корпорация бизнес-аналитики, возникшая в 1941 г. путем слияния двух финансово-информационных фирм. Это агентство представляет кредитные рейтинги по облигациям, странам и различным инвестициям.

Оно входит в «большую тройку» рейтинговых агентств совместно с Moody’s и Fitch. Его современное фирменное название — S&P Global.

Корпорация предоставляет на заказ индивидуальные расчеты с использованием своих финансовых данных.

Си пи 500 управляются комитетом из штатных сотрудников S&P Dow Jones Indices. Комитет собирается ежемесячно. На каждом собрании обсуждаются корпоративные действия, способные повлиять на составляющие индекса, статистику, сравнивающую динамику показателей с рынком, фирмы, которые рассматриваются в качестве кандидатов на добавления в индекс, любые существенные события на биржах.

Комитет может пересмотреть индексную политику, в т.ч. правила выбора компаний, порядок учета дивидендов, количество акций или другие вопросы. S&P Dow Jones Indices считает информацию об изменениях своих индексов и связанных с ними вопросах потенциально существенной на рынке, так что все обсуждения комитета являются конфиденциальными.

Официальный сайт корпорации – https://www.spglobal.com/en/. Через свое подразделение – S&P Dow Jones Indices – она владеет индексами семейств S&P, Dow Jones и многими другими. По крайней мере, один раз в год комитет пересматривает методологию, чтобы убедиться, что индексы продолжают достигать поставленных целей и данные остаются эффективными.

Методология расчета S&P 500

По ссылке на сайте провайдера индекса https://www.spglobal.

com/spdji/en/indices/equity/sp-500 можно найти подробные документы, описывающие методологию построения индексов семейства S&P, а также ценнейшую финансовую информацию.

Фирма публикует списки компаний, входящих в состав каждого индекса, исторические и актуальные сведения, аналитику по секторам экономики, результаты рыночных исследований, мнения экспертов и т.п.

Компании, составляющие индекс S&P 500, имеют общую капитализацию более 25 трлн. долларов и выплачивают дивиденды на несколько сотен миллиардов в год, что составляет несколько годовых бюджетов средней европейской страны. Индекс взвешен по капитализации, т.е. чем выше капитализация компании, тем большую долю в индексе она занимает:

Как видно, уже первые 10 компаний составляют примерно 20-25% капитализации S&P500. Хотя это лишь 2% от общего числа, входящих в индекс. ТОП-50 компаний занимают больше половины индекса, ТОП-250 составляют 90%.

Иными словами, нижняя половина влияет на индекс лишь на 10%, что можно назвать его недостатком. Логика построения индекса ясна: чем крупнее компания, тем большее влияние она оказывает на экономику страны.

Однако если на акциях таких компаний надувается пузырь, который затем лопается, то индекс падает ниже, чем в случае равных долей всех его составляющих.

Ребалансировка индекса sp500 проводится каждый квартал. в марте, июне, сентябре и декабре. Слабые компании уходят, сильные новички получают свое место под солнцем – хотя нередко бывает так, что через 2-3 ребалансировки происходит обратный процесс. Однако многие компании стремятся в индекс S&P 500 хотя бы на время, поскольку факт попадания туда положительно расценивается рынком.

Сам индекс при этом рассчитывается в нескольких валютах: USD, AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, MXN, SGD.

Поскольку доля сферы деятельности в индексе должна соответствовать доле этого сектора в экономике США, со времени создания индекса ротация коснулась более 1000 корпораций.

Средний срок учета компании в числе участников главного американского индекса составил 30 лет, а с 1957 года sp500 обновился более, чем на 80%.

По ссылке выше во вкладке «Data» → «Constituents» можно найти Топ-10 компаний из состава индекса S&P 500, совместная доля которых в данный момент (1.12.2018) составляет 21,2% от общей капитализации:

Много это или мало? Исторически с начала 1970-х доля пяти крупнейших компаний в индексе колебалась от 24% в 1973 году до примерно 10% в 2016. В настоящий момент она около 14%. Здесь же представлены последние данные о составе индекса по 11 индустриям согласно Глобальному стандарту классификации отраслей (GISC):

На этом рисунке хорошо заметно преобладание бизнеса информационных технологий (19,9%), здравоохранения (15,8%) и финансов (13,7%). Традиционные отрасли, связанные с сырьем, оказываются на втором плане, хотя все еще играют заметную роль.

В «индекс широкого рынка», как принято называть SP-500, входят компании, соответствующие строгим критериям. Отметим основные из них:

Семейство S&P

К семейству индексов S&P относится более 100 индексов. Наиболее известные приведены в таблице ниже с указанием дат их запуска и базовых значений.

Для Standard & Poor’s 500 Index базовое значение в 10 пунктов было установлено на основе ценовых значений акций в 1941-1943 гг. Публикуется с 1957 года.

Он определяется как средневзвешенная по рыночной капитализации только тех акций, высокая доля которых находится в свободном обращении (т.е. не принадлежит государству или самой компании).

Поэтому признается, что SP 500 наиболее точно характеризует состояние фондового рынка Америки.

Согласно последним статистическим данным, почти половина всех продаж продукции американских компаний, находящихся в S&P 500, приходится на зарубежные рынки:

Объявления о добавлениях и удалениях из sp-500 делаются в 17:15 по местному времени. Пресс-релизы размещаются на официальном вебсайте и публикуются в основных службах новостей. Расчет проводится в 11 валютах. В настоящее время учитываются акции 505 компаний.

Динамика индекса S P 500

График индекса Standard & Poor’s 500 онлайн:

Дивидендная доходность в последние годы составляет около 2%. При этом используется три разновидности расчета:

  • только по ценам акций (Price returns, тикер SPX);
  • с включением в расчет капитализации дивидендов (Total returns, тикер SPXT);
  • с учетом чистой ценовой и дивидендной доходности за вычетом налогов (Net total returns, тикер SPTR500N)

Подробнее о видах отображения доходности индексов читайте здесь.

Что можно добавить? Динамика SP 500 Index почти совпадает с индексом Доу-Джонса — а значит, исторически индекс дал своим инвесторам около 10% годовых.

50-е годы были временем бурного роста, который замедлился к середине 60-х годов. 70-е годы оказались жесткими — падение акций, уступившее только Великой Депрессии, нефтяной кризис 1973, двукратная инфляция.

С учетом дивидендов историческая доходность S&P 500 составила около 10% годовых

Интенсивный рост возобновился в 80-е годы, три больших падения произошли в 1987, 2000-2002 и 2008-2009 году. Наибольшее значение в 2927,34 пункта зафиксировано 17 сентября 2018 г. Пока что.

Силу индекса (и времени) наглядно демонстрирует birthday calculator, который доступен на сайте компании. Введя дату своего рождения, можно получить стоимость 1000 $, вложенных в S&P500 к текущему моменту, с учетом реинвестированных дивидендов. При выборе даты сначала указывается месяц, потом число и год. В моем случае сумма увеличилась практически в 100 раз:

Осуществление сделок с sp-500

SP 500 играет важную роль не только как трендовый индикатор экономики США. С его помощью можно как зарабатывать, так и терять деньги — в масштабе от десятков до триллионов долларов.

Фьючерсы на индекс можно приобрести на срочном рынке круглосуточно, где стоит отметить E-Mini S&P 500 Future. Самый простой способ – покупка ценных бумаг биржевого фонда. Есть и варианты вложений при помощи опционов и контрактов на разницу. Сделки с опционами заключаются, например, на Chicago Board Options Exchange.

Наиболее ликвидные бумаги биржевых фондов торгуются под тиккерами SPY, IVV, VOO, SSO. Для осуществления операций частных лиц работают фондовые брокеры.

Россиянин без квалифицированного статуса может купить эти фонды на биржах США, открыв счет у американского или европейского брокера, а также купив фонд американских акций компании FinEX на Московской бирже, заключив договор с российским брокером — скажем, с Финам.

В официальном списке S&P Dow Jones Indices представлены 5 фьючерсов, 10 опционов, 20 биржевых нот и более 70 биржевых фондов в качестве продуктов на основе S&P 500. Но даже сами составители списка указывают, что не гарантируют его полноту.

Это отражает популярность данного производного фондового инструмента. Если добавить продукты на базе остальных индексов семейства S&P, то получится практически неограниченный список возможностей для долгосрочных инвесторов и спекулянтов.

Интересно отметить, что для российских трейдеров S&P 500 является главным индикатором рынка наряду с курсом доллара и ценой на нефть. Даже популярный в РФ индекс РТС сконструирован и рассчитывается по аналогичной методике.

«Инвестор имеет право знать»

Именно Генри Пур, основатель H.V. and H.W. Poor Co, запустил в конце 19 в. этот известный лозунг корпорации. С тех пор благодаря работе сотен аналитиков, статистиков, финансистов и менеджеров индекс Standard & Poor’s 500 и множество его разновидностей служат основой фундаментального и технического анализа фондового рынка.

Причем он является не только основным индексом США, но и маяком экономического состояния мирового рынка. Ведь входящие в него корпорации действуют на территории большинства стран планеты, что неизменно отражается в данных индексов S&P Global.

Во многом благодаря S&P 500 и аналогичным фондовым инструментам возможности институциональных и частных инвесторов расширились, а работа на рынке ценных бумаг стала более доступной.

Источник: https://investprofit.info/index-sp500/

Как в России инвестировать в индекс S&P 500

ИНДЕКС СТЭНДАРТ ЭНД ПУРС 500

Многие задумываются о вложениях денег в такую крупную экономику мира, как США. Это можно сделать с помощью фондового индекса S&P 500 – корзины акций более 500 американских компаний. Наша статья о том, зачем вкладывать деньги в S&P 500 и какие есть варианты инвестирования.

Зачем инвестировать в индекс S&P 500?

Все пользуются услугами или продуктами Apple, Microsoft, Visa, Google, McDonald's и других. Если купить долю в фонде, который владеет ценными бумагами самых крупных компаний США, то это может стать лучшим вложением денежных средств из всех возможных.

Чтобы попасть в список S&P500, компания обязана соответствовать таким критериям:

  • рыночная капитализация – 5 млрд долл.;
  • объем торгов – от 250 тысяч акций в месяц.

Индекс компаний S&P500 вот уже 100 лет дает усредненную доходность 8–10 % годовых в долларах!

S&P500 от рейтингового агентства Standard & Poor's является основным фондовым показателем США. Его динамика оказывает влияние на выборы американского президента, ВВП стран-экспортеров, рост зарплат. Перед переизбранием каждый президент США старался повысить значение индекса.

Американский фондовый рынок превосходит российский по таким критериям, как:

  • объемы;
  • рейтинги;
  • доверие инвесторов;
  • неприкосновенность собственности;
  • защита миноритариев;
  • многообразие доступных финансовых инструментов.

Собрать такой сверхдоходный портфель акций самостоятельно довольно сложно. Для этого нужно иметь внушительную сумму и регулярно вносить соответствующие изменения в портфель ценных бумаг, отслеживая рыночные цены акций.

Кроме того, долевые финансовые инструменты компаний Google или Amazon – непомерно дорогие, поэтому предлагается коллективное приобретение, например, через ETF (Exchange Traded Fund).

Варианты инвестиций на основе индекса

Вложить деньги в пакет американских акций можно несколькими способами:

  • купить долю в фонде на бирже с юрисдикцией в России;
  • инвестировать в отечественный паевой фонд;
  • совершить покупку через зарубежного брокера;
  • скупить отдельные акции.

Покупка доли в фонде на российской бирже

Покупка доли в биржевом фонде осуществляется с брокерского счета, поэтому потребуется зарегистрировать аккаунт на сайте Московской биржи и открыть брокерский счет.

Приобрести долю в фонде можно онлайн с помощью торгового терминала – например, Quik, оформив и пополнив брокерский счет для покупки активов.

Фондовая биржа удерживает комиссию. Комиссия закладывается в цену ETF, списывается не с брокерского счета, а с доходности портфеля акций. Общие издержки для инвестора обычно составляют 1 % в год.

Варианты инвестирования в ETF на S&P500 на российских биржах:

  • покупка доли фонда на индекс и дальнейшее самостоятельное принятие решений по ней;
  • покупка ценных бумаг самостоятельно и регулярное проведение ребалансировки портфеля;
  • покупка ETF на индекс с комиссией за управление.

Биржа каждые 15 секунд определяет и публикует стоимость пая фонда, которую участники торгов могут отслеживать, чтобы проверить соответствие биржевого фонда индексу.

В России представлены ряд биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов), которые позволяют инвестировать в индекс S&P500:

  • РФИ «Сбербанк – S&P 500»;
  • «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» (VTBA ETF).

Инвестирование через БПИФы несколько проще, чем использование зарубежного брокерского счёта, так как:

  • заключается договор в родной юрисдикции;
  • трансакции проводятся на русском языке;
  • не нужно информировать ФНС о зарубежном счете и движении средств по нему, потому что такого счета не будет.

Особенности паевых российских фондов

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это коллективный инвестор, который объединяет деньги клиентов для вложения их в финансовые инструменты. Купить пай в ПИФ может любой желающий.

ПИФы инвестируют:

  • в долевые инструменты;
  • индексы;
  • долговые инструменты;
  • иностранную валюту;
  • недвижимое имущество;
  • арт-объекты;
  • одновременно нескольких типов активов.

Управляющие компании каждого ПИФа публикуют инвестиционные декларации, в которых четко регламентируют доли и объекты вложений.

В зависимости от частоты операций продажи и покупки паев ПИФы бывают:

  • открытые – ежедневные операции;
  • интервальные – только несколько раз в год;
  • закрытые – купить пай можно только при создании фонда, а продать — при закрытии.

Преимущества ПИФов:

  • Небольшая стартовая сумма вложений в фонд.
  • Денежными средствами управляют профессионалы.
  • Вероятность получения высоких доходов.
  • Невысокие издержки.
  • Управление средствами на выгодных условиях.
  • Паи можно продать в любое время без убытка.
  • Платить налог на прибыль и НДФЛ нет необходимости. Платят налоги только те, кто зарабатывает таким образом больше 3 млн руб. в год или продает паи раньше, чем через 3 года после покупки.

Максимальный размер комиссии может достигать 1,5 %, которая оплачивается при покупке пая.

Главные риски:

  • вложения в ПИФы не застрахованы государством;
  • доход не гарантируется, все зависит от рыночных цен на активы;
  • зависимость доходность финансовых инструментов от степени риска.

Чтобы вложить средства в ПИФ, необходимо пройти несколько этапов.

  1. Определиться со сроком инвестирования и соответствующим ПИФом (открытый, интервальный, закрытый).
  1. Определиться со степенью приемлемого риска – размером убытков, которые не вызовут беспокойства. Выбрать объекты инвестиций в зависимости от степени риска.
  2. Сравнить ПИФы:
  • по доходности за 3–5 лет;
  • по активам;
  • по надбавкам и скидкам;
  • по стоимости чистых активов.
  1. Проверить, входит ли выбранный ПИФ в реестр ПИФов на сайте Банка России.
  2. Ознакомиться с информацией о ПИФах на сайте Национальной ассоциации участников фондового рынка.
  3. Выяснить сведения об управляющей компании (лицензия, регламенты).
  4. Учесть квалификацию и репутацию управляющей компании.

Внимание! Банк России контролирует работу всех финансовых институтов, включая паевые инвестиционные фонды и управляющие компании. Сюда можно обратиться с жалобой на УК.

Покупать паи в ПИФе особенно рекомендуется начинающим инвесторам, так как предоставляется возможность вложения небольших сумм, а управляют денежными вложениями профессионалы.

Основное преимущество ETF перед ПИФ — операции по акциям ETF могут совершаться в течение торгового дня в режиме реального времени, их цена меняется в зависимости от активности участников рынка.

Приобретение через зарубежного брокера

Любой гражданин РФ имеет возможность открыть счет у зарубежного брокера. Для этого необходимо:

  • выбрать брокера;
  • зарегистрироваться на его сайте;
  • скачать и установить торговый терминал;
  • пополнить брокерский счет;
  • начать проводить операции на бирже путем открытия ордеров.

Человек получает реальную возможность покупать активы только после пополнения счета. Без внесения денег доступно лишь использование демонстрационного режима.

Для размещения средств в индекс S&P500 можно использовать ETF, доступные на зарубежном рынке.

Комиссии у зарубежных брокеров намного ниже, чем на Московской бирже (0,04 % против 0,9 %). Нет никакого смысла пытаться собирать индекс, покупая акции отдельных компаний, так как можно заплатить 0,04 % в год (400 рублей с 1 млн руб.) и получить доходность индекса без лишних телодвижений.

Однако есть и ряд сложностей при покупке актива этим способом:

  • открытие счета у зарубежного брокера сопряжено с оформлением и пересылкой ряда документов, часть из которых заполняется на английском языке;
  • для пополнения счета необходим безналичный банковский перевод за рубеж и одобрение этого перевода отделом валютного контроля банка;
  • размещение средств в выбранные активы путем открытия ордеров на покупку или продажу требует специальной подготовки и финансовой грамотности.

Обратите внимание! В соответствии с валютным законодательством РФ инвестор, выводящий валюту из России, должен уведомлять налоговую инспекцию об открытии брокерских счетов за рубежом и ежегодно информировать ФНС о движении средств по этим счетам, подавать налоговые декларации, уплачивать налоги.

Сбор отдельных акций

Можно не покупать долю пая, а подбирать финансовые инструменты самостоятельно. Это делается на тех же российских или зарубежных фондовых биржах.

Перед принятием решения о покупке акций следует определиться с целями, временной перспективой инвестирования и приемлемым риском.

  1. На долгосрочный период. Инвестор ориентируется на выплату дивидендов и их размер. В таком случае инвестора должна интересовать доходность более 3 %. Из пакета акций, вошедших в индекс S&P 500, самые высокие показатели в 2018 году были продемонстрированы компаниями четырех секторов: телекоммуникаций, энергетики, недвижимости и коммунальных услуг. Уровень доходности по акциям предприятий телекоммуникационного сектора превысил 7 %, компаний энергетической отрасли — 3 %. Сектор недвижимости продемонстрировал среднюю доходность почти 4 %, сектор коммунальных услуг — 4,5 %. Привлекательность акций этих компаний объясняется еще и тем, что их рыночная стоимость на фондовом рынке не скачет, как ценные бумаги компаний других секторов.
  2. На среднесрочную перспективу. Инвестор в этом случае зарабатывает на росте стоимости акций. Индекс S&P 500 по результатам 2018 года  снизился на 4,4 %, чего не случалось со времен финансового кризиса. Но паника здесь не поможет. По итогам того же 2018 года цены на акции многих крупных компаний также снизились. Однако отдельные ценные бумаги индекса S&P 500 продемонстрировали высокую доходность. Например, рыночная стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) выросла на 70 %, Advance Auto Parts (AAP) – на 60 %.
  3. Новички боятся инвестировать на долго- и среднесрочную перспективу, поэтому интересуются краткосрочным инвестированием. Однако оно заключается в покупке/продаже и удержании ценных бумаг в спекулятивных целях: от нескольких минут или даже секунд до нескольких дней. На скальпинге и высокочастотном трейдинге могут зарабатывать только профессионалы.

Таким образом, с целью обеспечения будущих доходов можно инвестировать с помощью фондового индекса S&P 500. Россияне могут сделать это несколькими способами: через российского или зарубежного брокера, через ПИФы или самостоятельно приобретая отдельные акции. Каждый путь имеет свои достоинства и недостатки.

Выбирая способ инвестирования, необходимо учитывать ряд обстоятельств: финансовую грамотность, величину приемлемого риска, срок инвестирования и сами финансовые инструменты. Собирать акции по отдельности целесообразно, если заниматься этим профессионально.

С точки зрения налогообложения выгоднее инвестировать через российского брокера или в ПИФ, которые жестко регламентируется и контролируется государством.

Источник: https://www.finam.ru/education/likbez/kak-v-rossii-investirovat-v-indeks-s-p-500-20200706-19310/

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: